அல்காரிதமிக் டிரேடிங்

1. அல்காரிதமிக் டிரேடிங்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் (Algorithmic Trading) என்பது கணினி நிரல்களின் (Computer Programs) மூலம் தானியங்கி முறையில் நிதிச் சந்தைகளில் (Financial Markets) வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு முறையாகும். இது உயர்-அதிர்வெண் வர்த்தகம் (High-Frequency Trading - HFT), தானியங்கி வர்த்தகம் (Automated Trading) மற்றும் கருப்பு பெட்டி வர்த்தகம் (Black-box Trading) போன்ற பல்வேறு பெயர்களில் அறியப்படுகிறது. இந்த முறை, மனிதர்களின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் தவறுகளைத் தவிர்த்து, முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளின்படி வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துகிறது.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் வரலாறு

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் ஆரம்பகாலம் 1980-களில் தொடங்கியது. அப்போதைய பெரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் முதலீட்டு வங்கிகள் (Investment Banks) தங்கள் வர்த்தகத்தை மேம்படுத்தவும், செலவுகளைக் குறைக்கவும் கணினி நிரல்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கின. 2000-களின் முற்பகுதியில், கணினி தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் இணைய வேகம் (Internet Speed) அதிகரித்ததன் காரணமாக, அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இன்று, இது பங்குச் சந்தைகள், பண்டச் சந்தைகள் (Commodity Markets) மற்றும் நாணயச் சந்தைகள் (Forex Markets) உட்பட பெரும்பாலான நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் நன்மைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:

• வேகம் மற்றும் துல்லியம்: கணினி நிரல்கள் மனிதர்களை விட மிக வேகமாக வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் செயல்படுத்தவும் முடியும்.
• செலவு குறைப்பு: மனித வர்த்தகர்களின் தேவை குறைவதால், தொழிலாளர் செலவுகள் குறைகின்றன.
• குறைந்த உணர்ச்சிப்பூர்வமான வர்த்தகம்: நிரல்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படுவதில்லை, எனவே அவை ஒழுக்கமான வர்த்தகத்தை உறுதி செய்கின்றன.
• பின்பரிசோதனை (Backtesting) திறன்: வர்த்தக உத்திகளை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதித்து, அவற்றின் செயல்திறனை மதிப்பிடலாம்.
• பன்முகத்தன்மை (Diversification): ஒரே நேரத்தில் பல சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்ய முடியும்.
• சந்தை வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்தல்: சிறிய விலை வேறுபாடுகளைக் கண்டறிந்து லாபம் ஈட்ட முடியும். இது குறிப்பாக ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage) வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த உதவுகிறது.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் தீமைகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் சில தீமைகளும் உள்ளன:

• தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள்: கணினி பிழைகள், இணைப்புச் சிக்கல்கள் மற்றும் மென்பொருள் குறைபாடுகள் வர்த்தகத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
• அதிகப்படியான நம்பிக்கை: நிரல்களை அதிகமாக நம்புவது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• சந்தை பாதிப்பு: பெரிய அளவிலான தானியங்கி வர்த்தகம் சந்தையில் நிலையற்ற தன்மையை (Volatility) அதிகரிக்கலாம்.
• கண்காணிப்பு தேவை: நிரல்களைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப சரிசெய்ய வேண்டும்.
• அதிக ஆரம்ப முதலீடு: அல்காரிதமிக் டிரேடிங் அமைப்பை உருவாக்கவும், பராமரிக்கவும் அதிக முதலீடு தேவைப்படலாம்.
• சட்ட ஒழுங்கு சிக்கல்கள்: சில நாடுகளில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கை கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்கள் உள்ளன.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள்

பல வகையான அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் உத்திகள்

விளக்கம் |

சந்தையின் போக்கை அடையாளம் கண்டு, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வது. நகரும் சராசரி (Moving Average) மற்றும் சாய்வு கோடுகள் (Trend Lines) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல். |

விலை ஒரு குறிப்பிட்ட சராசரிக்குத் திரும்பும் என்ற நம்பிக்கையில் வர்த்தகம் செய்வது. போல்லிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands) போன்ற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல். |

வெவ்வேறு சந்தைகளில் ஒரே சொத்தின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது. |

வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்பட்டு, சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை (Liquidity) அதிகரிப்பது. |

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டைப் (Index) பிரதிபலிக்கும் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவது. |

தொடர்புடைய இரண்டு சொத்துக்களின் விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தகம் செய்வது. |

மிகக் குறுகிய காலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்களைச் செயல்படுத்துவது. |

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள்:

• நிரலாக்க மொழிகள் (Programming Languages) : பைதான் (Python), சி++ (C++), ஜாவா (Java) போன்ற நிரலாக்க மொழிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பைதான் குறிப்பாக தரவு அறிவியல் (Data Science) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது.
• வர்த்தக தளங்கள் (Trading Platforms) : மெட்டாட்ரேடர் (MetaTrader), நிஞ்ஜாட்ரேடர் (NinjaTrader) மற்றும் ப்ளூம்பெர்க் டெர்மினல் (Bloomberg Terminal) போன்ற தளங்கள் அல்காரிதமிக் வர்த்தகத்தை ஆதரிக்கின்றன.
• தரவு வழங்குநர்கள் (Data Providers) : ரெஃபினிட்டிவ் (Refinitiv), ப்ளூம்பெர்க் (Bloomberg) மற்றும் யாஹூ ஃபைனான்ஸ் (Yahoo Finance) போன்ற நிறுவனங்கள் சந்தை தரவுகளை வழங்குகின்றன.
• பின்பரிசோதனை மென்பொருள் (Backtesting Software) : வர்த்தக உத்திகளை வரலாற்று தரவுகளில் சோதிக்க உதவும் மென்பொருள்.
• இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) : நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் (Neural Networks) மற்றும் பிற இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகள் சந்தை போக்குகளைக் கணிக்கப் பயன்படுகின்றன.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் முறையாகும். அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகள் நிரல்களுக்கு வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்கப் பயன்படுகின்றன. சில பொதுவான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறிகாட்டிகள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Averages)
• ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index - RSI)
• எம்ஏசிடி (Moving Average Convergence Divergence - MACD)
• ஃபிபோனச்சி அளவுகள் (Fibonacci Levels)
• வால்யூம் (Volume)

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் அளவு பகுப்பாய்வு

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி நிதிச் சந்தைகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும். இது அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கில் மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. அளவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் சில நுட்பங்கள்:

• நேரியல் பின்னடைவு (Linear Regression)
• கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis)
• சராசரி-மாறுபாடு உகப்பாக்கம் (Mean-Variance Optimization)
• மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் (Monte Carlo Simulation)
• சம்ப statistical analysis

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங்

பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) வர்த்தகத்தில் அல்காரிதமிக் டிரேடிங் ஒரு தனித்துவமான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்களின் இயல்பு காரணமாக, நிரல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த வர்த்தகத்தில், தொழில்நுட்ப மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு உத்திகள் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் எதிர்காலம்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence - AI) மற்றும் இயந்திர கற்றல் (Machine Learning) போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தவும், சந்தை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகின்றன. எதிர்காலத்தில், அல்காரிதமிக் டிரேடிங் இன்னும் அதிகமான சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படும், மேலும் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கும் இது அணுகக்கூடியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அம்சங்கள்

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் பல்வேறு நாடுகளின் சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டது. சந்தை கையாளுதல் (Market Manipulation) மற்றும் மோசடி (Fraud) போன்ற செயல்களைத் தடுக்க ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் விதிகளை வகுத்துள்ளன. வர்த்தகர்கள் இந்த விதிகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.

முடிவுரை

அல்காரிதமிக் டிரேடிங் என்பது நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யும் ஒரு சக்திவாய்ந்த முறையாகும். இது பல நன்மைகளை வழங்கினாலும், சில தீமைகளும் உள்ளன. சரியான கருவிகள், உத்திகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை புரிதலுடன், அல்காரிதமிக் டிரேடிங் லாபகரமானதாக இருக்கலாம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்