ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு
ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு
பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) பரிவர்த்தனையில், ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு (Volatility Analysis) என்பது ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை மதிப்பிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளை மேம்படுத்த முடியும். இந்த கட்டுரை, ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு குறித்த ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது.
ஏற்ற இறக்கம் என்றால் என்ன?
ஏற்ற இறக்கம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் அளவைக் குறிக்கிறது. அதிக ஏற்ற இறக்கம் என்பது விலையில் பெரிய மற்றும் வேகமான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதைக் குறிக்கிறது. குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் என்பது விலையில் சிறிய மற்றும் மெதுவான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதைக் குறிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ஏற்ற இறக்கம் என்பது லாபத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. ஏனெனில், விலை நகர்வுகளை சரியாக கணித்தால் அதிக லாபம் பெற முடியும்.
சந்தை பகுப்பாய்வு என்பது ஏற்ற இறக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான முதல் படியாகும்.
ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுதல்
ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- தரநிலை விலகல் (Standard Deviation): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலைகள் சராசரியிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் விலகிச் செல்கின்றன என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. அதிக தரநிலை விலகல், அதிக ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
- சராசரி உண்மையான வரம்பு (Average True Range - ATR): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையின் வரம்பைக் கணக்கிடுகிறது. ATR அதிகமாக இருந்தால், ஏற்ற இறக்கம் அதிகமாக உள்ளது என்று அர்த்தம்.
- போல்ஷிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): இது விலையின் நகரும் சராசரிக்கு மேலே மற்றும் கீழே இரண்டு பட்டைகளைக் காட்டுகிறது. பட்டைகள் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு விரிவடையும் அல்லது சுருங்கும்.
- சந்தை குறியீடுகள் (Volatility Indices): VIX போன்ற சந்தை குறியீடுகள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை பிரதிபலிக்கின்றன. VIX அதிகமாக இருந்தால், சந்தையில் அதிக பயம் மற்றும் ஏற்ற இறக்கம் உள்ளது என்று அர்த்தம்.
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகின்றன.
ஏற்ற இறக்கத்தின் வகைகள்
ஏற்ற இறக்கத்தை அதன் தன்மையைப் பொறுத்து பல வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்:
- வரலாற்று ஏற்ற இறக்கம் (Historical Volatility): இது கடந்த கால விலை நகர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கடந்த கால தரவுகளை வைத்து எதிர்கால ஏற்ற இறக்கத்தை கணிக்க இது பயன்படுகிறது.
- உண்மையான ஏற்ற இறக்கம் (Implied Volatility): இது ஆப்ஷன் விலைகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது. சந்தை எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை இது காட்டுகிறது.
- சந்தை ஏற்ற இறக்கம் (Market Volatility): இது ஒட்டுமொத்த சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது. பொருளாதாரச் செய்திகள், அரசியல் நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற காரணிகளால் இது பாதிக்கப்படலாம்.
ஆப்ஷன் விலை நிர்ணயம் உண்மையான ஏற்ற இறக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.
பைனரி ஆப்ஷனில் ஏற்ற இறக்கத்தின் பங்கு
பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஏற்ற இறக்கம் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
- சரியான ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுப்பது: அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சொத்துக்களை வர்த்தகம் செய்வது அதிக லாபம் பெற வாய்ப்பளிக்கிறது. ஆனால், அதிக ஏற்ற இறக்கம் அதிக ஆபத்தையும் உள்ளடக்கியது.
- காலாவதி நேரத்தை நிர்ணயித்தல்: ஏற்ற இறக்கத்தின் அளவைப் பொறுத்து, ஆப்ஷனின் காலாவதி நேரத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும். குறுகிய கால ஆப்ஷன்கள் குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்திற்கும், நீண்ட கால ஆப்ஷன்கள் அதிக ஏற்ற இறக்கத்திற்கும் ஏற்றதாக இருக்கும்.
- பண மேலாண்மை: ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப உங்கள் முதலீட்டு அளவை சரிசெய்ய வேண்டும். அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தையில், குறைந்த முதலீடு செய்வது ஆபத்தை குறைக்க உதவும்.
பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் ஏற்ற இறக்கத்தை பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட உதவுகின்றன.
ஏற்ற இறக்க பகுப்பாய்வுக்கான உத்திகள்
- சராசரி திரும்பும் உத்தி (Mean Reversion Strategy): விலைகள் தங்கள் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த உத்தி செயல்படுகிறது. குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தையில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- பிரேக்அவுட் உத்தி (Breakout Strategy): விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டிச் செல்லும் போது வர்த்தகம் செய்வது இந்த உத்தியின் அடிப்படை. அதிக ஏற்ற இறக்கம் உள்ள சந்தையில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- ரேஞ்ச் வர்த்தக உத்தி (Range Trading Strategy): விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் போது வர்த்தகம் செய்வது இந்த உத்தியின் அடிப்படை.
- சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): சந்தையில் உள்ள முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் வர்த்தகம் செய்வது.
வர்த்தக உளவியல் வெற்றிகரமான ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வுக்கு முக்கியமானது.
ஏற்ற இறக்கத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்
பல காரணிகள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை பாதிக்கலாம். அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- பொருளாதாரச் செய்திகள்: வேலைவாய்ப்பு தரவுகள், பணவீக்கம், GDP வளர்ச்சி போன்ற பொருளாதாரச் செய்திகள் சந்தையில் ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
- அரசியல் நிகழ்வுகள்: தேர்தல் முடிவுகள், அரசியல் கொள்கை மாற்றங்கள், சர்வதேச உறவுகள் போன்ற அரசியல் நிகழ்வுகள் சந்தையில் ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
- நிறுவனச் செய்திகள்: நிறுவனங்களின் வருவாய் அறிக்கைகள், புதிய தயாரிப்பு வெளியீடுகள், நிர்வாக மாற்றங்கள் போன்ற நிறுவனச் செய்திகள் அந்தந்த நிறுவனத்தின் பங்குகளில் ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
- இயற்கை பேரழிவுகள்: புயல், பூகம்பம், வெள்ளம் போன்ற இயற்கை பேரழிவுகள் சந்தையில் ஏற்ற இறக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
பொருளாதார குறிகாட்டிகள் சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை கணிக்க உதவுகின்றன.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் ஏற்ற இறக்கம்
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் வர்த்தக அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க முயற்சிக்கும் ஒரு முறையாகும். ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படும்போது, வர்த்தகர்களுக்கு கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறது.
- நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): ஏற்ற இறக்கத்தின் போக்கைக் கண்டறிய உதவுகின்றன.
- சார்பு வலிமை குறியீட்டு எண் (Relative Strength Index - RSI): அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): ஏற்ற இறக்கத்தின் வேகத்தையும் திசையையும் குறிக்கிறது.
சார்டிங் நுட்பங்கள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் முக்கியமானவை.
அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஏற்ற இறக்கம்
அளவு பகுப்பாய்வு என்பது கணித மற்றும் புள்ளியியல் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் ஒரு முறையாகும். இது பெரும்பாலும் சிக்கலான வழிமுறைகள் மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு கருவிகளை உள்ளடக்கியது.
- பிளாக்-ஷோல்ஸ் மாதிரி (Black-Scholes Model): ஆப்ஷன் விலையை நிர்ணயிக்கப் பயன்படுகிறது.
- மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் (Monte Carlo Simulation): எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கப் பயன்படுகிறது.
- கால வரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): காலப்போக்கில் தரவு புள்ளிகளை ஆய்வு செய்து போக்குகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.
புள்ளியியல் மாதிரிகள் அளவு பகுப்பாய்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
ஏற்ற இறக்க வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்
ஏற்ற இறக்கம் வர்த்தகம் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியதாக இருந்தாலும், சில அபாயங்களும் உள்ளன.
- சந்தை ஆபத்து: சந்தை எதிர்பாராத விதமாக நகர்ந்தால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தை இழக்க நேரிடலாம்.
- திரவத்தன்மை ஆபத்து: சில சந்தைகளில் போதுமான வாங்குபவர்கள் அல்லது விற்பவர்கள் இல்லாவிட்டால், வர்த்தகத்தை முடிப்பது கடினமாக இருக்கலாம்.
- செயல்பாட்டு ஆபத்து: வர்த்தக தளத்தில் ஏற்படும் தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் அல்லது மனித தவறுகள் காரணமாக இழப்புகள் ஏற்படலாம்.
ஆபத்து மேலாண்மை ஏற்ற இறக்க வர்த்தகத்தில் அவசியம்.
முடிவுரை
ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை மதிப்பிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளை மேம்படுத்த முடியும். இந்த கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள், ஏற்ற இறக்கம் பகுப்பாய்வு குறித்த ஒரு விரிவான புரிதலை உங்களுக்கு வழங்கும் என்று நம்புகிறோம்.
பைனரி ஆப்ஷன் அடிப்படைகள் சந்தை முன்னறிவிப்பு நிதிச் சந்தைகள் முதலீட்டு உத்திகள் ஆப்ஷன் வர்த்தகம் பொருளாதாரச் சுழற்சி வட்டி விகிதங்கள் பணவீக்கம் உலகளாவிய சந்தைகள் சந்தை ஒழுங்குமுறை வர்த்தக தளங்கள் பைனரி ஆப்ஷன் தரகர்கள் சந்தை தரவு ஆபத்து குறைப்பு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை
- பகுப்பு:ஏற்றஇறக்கம்_பகுப்பாய்வு**
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
