VWAP

1. VWAP (Volume Weighted Average Price)

VWAP (Volume Weighted Average Price) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் வர்த்தகத்தின் சராசரி விலையைக் குறிக்கும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு பாதுகாப்பு அல்லது சொத்தின் உண்மையான வர்த்தக விலையை பிரதிபலிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனை உட்பட பல்வேறு சந்தைகளில் இது ஒரு முக்கியமான காட்டி.

VWAP இன் அடிப்படைகள்

VWAP என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில், ஒவ்வொரு விலையிலும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட வால்யூமை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. அதிக வால்யூம் கொண்ட விலைகள், குறைந்த வால்யூம் கொண்ட விலைகளை விட சராசரி விலையில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இதன் மூலம், VWAP சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் உண்மையில் எந்த விலையில் வர்த்தகம் செய்கிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது.

VWAP கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

VWAP = Σ (விலை * வால்யூம்) / Σ வால்யூம்

இதில்:

விலை என்பது ஒவ்வொரு வர்த்தனைக்கும் ஏற்பட்ட விலை.
வால்யூம் என்பது ஒவ்வொரு வர்த்தனைக்கும் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட அளவு.
Σ என்பது காலக்கட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வர்த்தனைகளின் கூட்டுத்தொகை.

VWAP எவ்வாறு செயல்படுகிறது?

VWAP ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது. பொதுவாக, இது ஒரு நாள் வர்த்தகத்திற்கு ஒரு நாளாகவும், ஸ்விங் டிரேடிங்க்கு ஒரு வாரமாகவும் இருக்கலாம். VWAP கோடு வரைபடத்தில் ஒரு தனி கோடாக காட்டப்படுகிறது. இந்த கோடு, குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சராசரி வர்த்தக விலையை பிரதிபலிக்கிறது.

விலை VWAP க்கு மேலே இருந்தால், அது அதிக விலையாக கருதப்படுகிறது.
விலை VWAP க்கு கீழே இருந்தால், அது குறைந்த விலையாக கருதப்படுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் VWAP இன் பயன்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் VWAP பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் : VWAP ஒரு டைனமிக் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக செயல்பட முடியும். விலை VWAP க்கு மேலே இருந்தால், அது ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக செயல்படலாம். விலை VWAP க்கு கீழே இருந்தால், அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக செயல்படலாம்.
உள்ளீட்டு புள்ளிகள் : VWAP, வர்த்தகத்திற்கான உள்ளீட்டு புள்ளிகளை அடையாளம் காண உதவும். விலை VWAP ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும்போது வாங்குவதற்கும், விலை VWAP ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது விற்பனை செய்வதற்கும் வர்த்தகர்கள் காத்திருக்கலாம்.
லாபத்தை உறுதிப்படுத்துதல் : வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை உறுதிப்படுத்த VWAP ஐ பயன்படுத்தலாம். ஒரு வர்த்தகம் லாபத்தில் இருக்கும்போது, விலை VWAP ஐ நெருங்கும்போது லாபத்தை எடுக்கலாம்.
சந்தை உணர்வை அளவிடுதல் : VWAP சந்தை உணர்வை அளவிட உதவும். விலை தொடர்ந்து VWAP க்கு மேலே இருந்தால், அது சந்தை வலுவாக இருப்பதாகக் காட்டுகிறது. விலை தொடர்ந்து VWAP க்கு கீழே இருந்தால், அது சந்தை பலவீனமாக இருப்பதாகக் காட்டுகிறது.
சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்தல் : பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உருவாக்கும் சிக்னல்களை உறுதிப்படுத்த VWAP பயன்படுத்தப்படலாம்.

VWAP இன் நன்மைகள்

துல்லியமான பிரதிநிதித்துவம் : இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் உண்மையான வர்த்தக விலையை துல்லியமாக பிரதிபலிக்கிறது.
எளிமையான கணக்கீடு : கணக்கிடுவது எளிது.
பல்வேறு பயன்பாடுகள் : சப்போர்ட், ரெசிஸ்டன்ஸ், உள்ளீட்டு புள்ளிகள் மற்றும் சந்தை உணர்வை அளவிடுதல் போன்ற பல்வேறு நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
அளவு பகுப்பாய்வு : அளவு பகுப்பாய்வுக்கு ஏற்றது.

VWAP இன் குறைபாடுகள்

காலக்கெடு : VWAP கணக்கிடப்படும் காலக்கெடுவைச் சார்ந்தது. குறுகிய காலக்கெடு அதிகப்படியான சிக்னல்களை உருவாக்கலாம், அதே நேரத்தில் நீண்ட காலக்கெடு முக்கியமான மாற்றங்களை தவறவிடக்கூடும்.
தனித்த கருவி அல்ல : இது ஒரு தனித்த கருவி அல்ல. பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
சந்தை கையாளுதல் : சந்தை கையாளுதல் VWAP ஐ பாதிக்கலாம். பெரிய ஆர்டர்கள் VWAP ஐ தற்காலிகமாக மாற்றலாம்.

VWAP ஐப் பயன்படுத்தும் உத்திகள்

VWAP க்ராஸ்ஓவர் : விலை VWAP ஐக் கடக்கும்போது வர்த்தகம் செய்யும் உத்தி இது. விலை VWAP ஐ மேலே கடக்கும்போது வாங்கவும், கீழே கடக்கும்போது விற்கவும்.
VWAP பேண்ட்ஸ் : VWAP ஐச் சுற்றி மேல் மற்றும் கீழ் பேண்ட்களை உருவாக்கும் உத்தி இது. விலை மேல் பேண்ட்டை அடையும்போது விற்கவும், கீழ் பேண்ட்டை அடையும்போது வாங்கவும்.
VWAP மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள் : VWAP ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து வர்த்தகம் செய்யும் உத்தி இது. எடுத்துக்காட்டாக, VWAP மற்றும் நகரும் சராசரிகளை இணைத்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.

பிற தொடர்புடைய கருத்துக்கள்

மேம்பட்ட VWAP பயன்பாடுகள்

இன்ட்ராடே வர்த்தகம் : குறுகிய கால VWAP ஐப் பயன்படுத்தி, ஒரு நாளுக்குள் சிறிய விலை மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் ஈட்டலாம்.
போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மென்ட் : போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள சொத்துக்களின் சராசரி விலையை கண்காணிக்க VWAP பயன்படுத்தப்படலாம்.
அல்காரிதமிக் வர்த்தகம் : VWAP ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட தானியங்கி வர்த்தக அமைப்புகளை உருவாக்கலாம்.

VWAP மற்றும் பிற சராசரி விலைக் குறிகாட்டிகளுடன் ஒப்பீடு

| குறிகாட்டி | விளக்கம் | நன்மைகள் | குறைபாடுகள் | |---|---|---|---| | VWAP | வால்யூமை அடிப்படையாகக் கொண்ட சராசரி விலை | துல்லியமானது, சந்தை உணர்வை பிரதிபலிக்கிறது | காலக்கெடு சார்ந்த, சந்தை கையாளுதலுக்கு வாய்ப்புள்ளது | | எளிய நகரும் சராசரி (SMA) | ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலைகளின் சராசரி | கணக்கிடுவது எளிது | வால்யூமை கருத்தில் கொள்ளாது, தாமதமான சிக்னல்களை வழங்கலாம் | | எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (EMA) | சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் சராசரி | SMA ஐ விட வேகமான சிக்னல்களை வழங்குகிறது | வால்யூமை கருத்தில் கொள்ளாது | | TMV (Typical Moving Value) | உயர், குறைந்த மற்றும் மூடல் விலைகளின் சராசரி | SMA மற்றும் EMA இரண்டையும் விட மென்மையானது | வால்யூமை கருத்தில் கொள்ளாது |

முடிவுரை

VWAP என்பது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் மற்றும் பிற சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இது சந்தை விலையின் துல்லியமான பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்குகிறது மற்றும் பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், VWAP ஐ ஒரு தனித்த கருவியாக நம்புவதை விட, பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். சரியான ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளைப் பின்பற்றுவதும் அவசியம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்