ஆப்ட்மைசேஷன்

ஆப்ட்மைசேஷன்

அறிமுகம்

ஆப்ட்மைசேஷன் (Optimization) என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையக்கூடிய சிறந்த வழியைக் கண்டறியும் செயல்முறையாகும். இது கணிதம், கணினி அறிவியல், பொறியியல், பொருளாதாரம் மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) போன்ற பல்வேறு துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், ஆப்ட்மைசேஷன் என்பது அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடிய வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குவதையும், அவற்றின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதையும் குறிக்கிறது.

ஆப்ட்மைசேஷனின் அடிப்படைக் கருத்துகள்

ஆப்ட்மைசேஷன் செயல்முறையின் மையத்தில், ஒரு குறிக்கோள் சார்பு (Objective Function) உள்ளது. இது நாம் அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க முயற்சிக்கும் ஒரு கணிதச் சமன்பாடு ஆகும். பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், இந்த சார்பு பொதுவாக லாபத்தை அதிகப்படுத்துவதை அல்லது நஷ்டத்தை குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

• மாறிகள் (Variables): குறிக்கோள் சார்பை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகள் மாறிகள் ஆகும். பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், மாறிகள் வர்த்தகத்தின் அளவு, காலாவதி நேரம், ஸ்ட்ரைக் விலை மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் குறிகாட்டிகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்.
• கட்டுப்பாடுகள் (Constraints): மாறிகள் எடுக்கக்கூடிய மதிப்புகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படலாம். உதாரணமாக, வர்த்தகத்தின் அளவு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும் அல்லது ஸ்ட்ரைக் விலை தற்போதைய சந்தை விலைக்கு அருகில் இருக்க வேண்டும்.
• உள்ளூர் ஆப்டிமம் (Local Optimum): ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள சிறந்த தீர்வு இது. ஆனால், இது ஒட்டுமொத்தமாக சிறந்த தீர்வாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
• உலகளாவிய ஆப்டிமம் (Global Optimum): ஒட்டுமொத்தமாக சிறந்த தீர்வு இது. ஆப்ட்மைசேஷன் செயல்முறையின் இறுதி இலக்கு உலகளாவிய ஆப்டிமத்தைக் கண்டறிவதாகும்.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆப்ட்மைசேஷன்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆப்ட்மைசேஷனைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கவும், நஷ்டத்தை குறைக்கவும் முடியும். ஆப்ட்மைசேஷனைப் பயன்படுத்தக்கூடிய சில வழிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• வர்த்தக உத்திகளை ஆப்ட்மைஸ் செய்தல் (வர்த்தக உத்திகள்) : பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கி, அவற்றின் செயல்திறனை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யலாம். பின்னர், அதிக லாபம் ஈட்டும் உத்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் மற்றும் அவற்றின் அளவுருக்களை (Parameters) ஆப்ட்மைஸ் செய்யலாம்.
• குறிகாட்டிகளை ஆப்ட்மைஸ் செய்தல் (தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு): பல்வேறு தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம். எந்த குறிகாட்டிகள் அதிக துல்லியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க, அவற்றின் அளவுருக்களை ஆப்ட்மைஸ் செய்யலாம்.
• பண மேலாண்மையை ஆப்ட்மைஸ் செய்தல் (பண மேலாண்மை): ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் எவ்வளவு முதலீடு செய்வது என்பதைத் தீர்மானிப்பது பண மேலாண்மை ஆகும். ஆப்ட்மைசேஷன் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, நஷ்டத்தை குறைக்கக்கூடிய மற்றும் லாபத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய பண மேலாண்மை உத்திகளை உருவாக்கலாம்.

ஆப்ட்மைசேஷன் நுட்பங்கள்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு ஆப்ட்மைசேஷன் நுட்பங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில:

• கிரிட் தேடல் (Grid Search): இது ஒரு எளிய நுட்பமாகும், இதில் மாறிகளின் அனைத்து சாத்தியமான சேர்க்கைகளையும் மதிப்பீடு செய்து, சிறந்த தீர்வைக் கண்டறியலாம்.
• சாய்வு இறக்கம் (Gradient Descent): இது ஒரு மறு செய்கை (Iterative) நுட்பமாகும், இதில் குறிக்கோள் சார்பின் சாய்வைப் பயன்படுத்தி, உலகளாவிய ஆப்டிமத்தை நோக்கி படிப்படியாக நகர்ந்து செல்லலாம்.
• மரபணு வழிமுறை (Genetic Algorithm): இது ஒரு பரிணாம (Evolutionary) நுட்பமாகும், இதில் இயற்கைத் தேர்வின் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்தி, சிறந்த தீர்வுகளை உருவாக்கலாம்.
• துகள் திரள் ஆப்ட்மைசேஷன் (Particle Swarm Optimization): இது ஒரு மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான நுட்பமாகும், இதில் துகள்களின் திரள் மூலம், சிறந்த தீர்வுகளைக் கண்டறியலாம்.
• நேரடி தேடல் முறைகள் (நேரடி தேடல் முறைகள்): இந்த முறைகள், ஆப்டிமத்தை நேரடியாகக் கண்டறிய முயற்சி செய்கின்றன.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆப்ட்மைசேஷனின் சவால்கள்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆப்ட்மைசேஷனைப் பயன்படுத்துவதில் சில சவால்கள் உள்ளன:

• தரவு தேவை (தரவு பகுப்பாய்வு): ஆப்ட்மைசேஷன் செயல்முறைக்கு வரலாற்று தரவு தேவைப்படுகிறது. தரவு போதுமானதாக இல்லாவிட்டால், ஆப்ட்மைசேஷன் முடிவுகள் துல்லியமாக இருக்காது.
• ஓவர்ஃபிட்டிங் (Overfitting): ஆப்ட்மைசேஷன் செயல்முறை, வரலாற்று தரவுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு தீர்வை உருவாக்கலாம். ஆனால், இந்த தீர்வு எதிர்கால தரவுகளில் சிறப்பாக செயல்படாமல் போகலாம்.
• சந்தை மாற்றம் (சந்தை பகுப்பாய்வு): சந்தை நிலைமைகள் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஆப்ட்மைசேஷன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தீர்வு, எதிர்காலத்தில் பொருத்தமற்றதாகிவிடும்.

உதாரணங்கள்

| உத்தி | மாறிகள் | இலக்கு | ஆப்ட்மைசேஷன் நுட்பம் | |---|---|---|---| | மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ்ஓவர் | குறுகிய கால மூவிங் ஆவரேஜ் காலம், நீண்ட கால மூவிங் ஆவரேஜ் காலம் | லாபத்தை அதிகப்படுத்துதல் | கிரிட் தேடல் | | RSI உத்தி | RSI காலம், ஓவர் பாட் நிலை, ஓவர் சோல்ட் நிலை | நஷ்டத்தை குறைத்தல் | மரபணு வழிமுறை | | போலின்ஜர் பேண்ட்ஸ் உத்தி | போலின்ஜர் பேண்ட்ஸ் காலம், தரநிலை விலகல் | ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை அதிகப்படுத்துதல் | துகள் திரள் ஆப்ட்மைசேஷன் |

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் ஆப்ட்மைசேஷன்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆப்ட்மைசேஷனை மேம்படுத்த உதவும் சில தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்:

• மூவிங் ஆவரேஜ்கள் (மூவிங் ஆவரேஜ்): விலை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• RSI (Relative Strength Index) (RSI): அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைமைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) (MACD): விலை மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் திசையை அளவிட உதவுகிறது.
• போலின்ஜர் பேண்ட்ஸ் (போலின்ஜர் பேண்ட்ஸ்): விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது.
• ஃபைபோனச்சி அளவுகள் (ஃபைபோனச்சி அளவுகள்): சாத்தியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆப்ட்மைசேஷன்

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) ஆப்ட்மைசேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது தரவுகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் உதவுகிறது. அளவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் சில நுட்பங்கள்:

• பின்பரிசோதனை (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளில் வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்வது.
• மாண்டே கார்லோ சிமுலேஷன் (Monte Carlo Simulation): பல சாத்தியமான சந்தை சூழ்நிலைகளில் வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவது.
• சராசரி-மாறுபாடு ஆப்ட்மைசேஷன் (Mean-Variance Optimization): ஆபத்து மற்றும் வருமானத்திற்கு இடையே ஒரு சமநிலையை உருவாக்கும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவது.
• சமன்பாட்டு மாதிரி உருவாக்கம் (சமன்பாட்டு மாதிரி): சந்தை நடத்தையை பிரதிபலிக்கும் கணித மாதிரிகளை உருவாக்குவது.

ஆப்ட்மைசேஷனுக்கான மென்பொருள் கருவிகள்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆப்ட்மைசேஷனை எளிதாக்க உதவும் பல மென்பொருள் கருவிகள் உள்ளன:

• MetaTrader 4/5 (MetaTrader): பிரபலமான வர்த்தக தளமாகும், இது ஆப்ட்மைசேஷன் கருவிகளை வழங்குகிறது.
• TradingView (TradingView): ஒரு வலை அடிப்படையிலான வர்த்தக தளமாகும், இது ஆப்ட்மைசேஷன் கருவிகளை வழங்குகிறது.
• Python (Python நிரலாக்க மொழி): ஒரு நிரலாக்க மொழியாகும், இது ஆப்ட்மைசேஷன் ஸ்கிரிப்ட்களை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.
• R (R நிரலாக்க மொழி): ஒரு நிரலாக்க மொழியாகும், இது புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆப்ட்மைசேஷனுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்.

முடிவுரை

ஆப்ட்மைசேஷன் என்பது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். ஆப்ட்மைசேஷன் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கவும், நஷ்டத்தை குறைக்கவும் முடியும். இருப்பினும், ஆப்ட்மைசேஷன் செயல்முறையின் சவால்களைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் கவனமாக செயல்படுவது முக்கியம். சரியான தரவு, நுட்பம் மற்றும் பண மேலாண்மை உத்திகளுடன், ஆப்ட்மைசேஷன் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெற்றிபெற உதவும்.

மேலும் தகவல்களுக்கு:

• பைனரி ஆப்ஷன்ஸ்
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு
• பண மேலாண்மை
• சந்தை பகுப்பாய்வு
• வர்த்தக உளவியல்
• ஆபத்து மேலாண்மை
• நேரடி தேடல் முறைகள்
• தரவு பகுப்பாய்வு
• சமன்பாட்டு மாதிரி
• மூவிங் ஆவரேஜ்
• RSI
• MACD
• போலின்ஜர் பேண்ட்ஸ்
• ஃபைபோனச்சி அளவுகள்
• MetaTrader
• TradingView
• Python நிரலாக்க மொழி
• R நிரலாக்க மொழி
• வர்த்தக உத்திகள் (Category:Selitthiṟaṉ mēṉpāṭu)

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்