Стратегия Странгл

Стратегия "Странгл" (Straddle and Strangle) является популярной стратегией в торговле бинарными опционами, используемой для получения прибыли от ожидаемой высокой волатильности актива, независимо от направления движения цены. Она относится к нейтральным стратегиям, то есть трейдер не делает ставку на конкретное направление движения цены, а скорее рассчитывает на значительное изменение цены в любом направлении.

Основы стратегии

Стратегия Странгл представляет собой комбинацию покупки двух бинарных опционов с разными ценами исполнения (strike prices) и одинаковым сроком экспирации. В отличие от страддла, где опционы Call и Put имеют одинаковую цену исполнения, в Странгле цены исполнения различаются. Обычно трейдер покупает опцион Call с ценой исполнения выше текущей рыночной цены и опцион Put с ценой исполнения ниже текущей рыночной цены.

Основная идея заключается в том, что для прибыльности стратегии цена актива должна значительно отклониться от текущей цены в любом направлении, тем самым приведя в прибыль один из опционов, покрывая стоимость обоих опционов и принося прибыль трейдеру.

Различия между Странглом и Страддлом

Важно понимать разницу между Странглом и Страддлом. Страддл предполагает покупку опциона Call и опциона Put с *одинаковой* ценой исполнения. Странгл, как уже упоминалось, использует *разные* цены исполнения.

Страддл: Используется, когда ожидается значительное движение цены, но направление неизвестно. Более дорогостоящая стратегия, чем Странгл.
Странгл: Также используется, когда ожидается значительное движение цены, но направление неизвестно. Менее дорогостоящая стратегия, чем Страддл, но требует большего движения цены для достижения прибыльности.

Когда использовать стратегию Странгл?

Стратегия Странгл наиболее эффективна в следующих ситуациях:

Периоды высокой волатильности: Например, перед публикацией важных экономических новостей, отчетов о прибылях и убытках компаний, политических событиях или других событиях, которые могут вызвать значительные колебания цены актива. Анализ волатильности является ключевым фактором при определении целесообразности использования данной стратегии.
Боковой тренд (range-bound market): Когда цена актива колеблется в узком диапазоне, и ожидается, что это состояние изменится и цена выйдет за пределы диапазона.
Ожидание прорыва (breakout): Если трейдер ожидает прорыва цены через уровень сопротивления или поддержки, Странгл может быть использован для получения прибыли от этого прорыва. Технический анализ и определение уровней поддержки и сопротивления играют важную роль в принятии решения.

Параметры стратегии

При использовании стратегии Странгл необходимо учитывать следующие параметры:

Цена исполнения опциона Call: Цена исполнения должна быть выше текущей рыночной цены актива. Чем выше цена исполнения, тем дешевле опцион Call, но тем большее движение цены вверх требуется для получения прибыли.
Цена исполнения опциона Put: Цена исполнения должна быть ниже текущей рыночной цены актива. Чем ниже цена исполнения, тем дешевле опцион Put, но тем большее движение цены вниз требуется для получения прибыли.
Срок экспирации: Срок экспирации должен быть достаточно длинным, чтобы дать цене актива время для значительного движения. Однако, слишком длинный срок экспирации увеличивает стоимость опционов.
Размер инвестиции: Размер инвестиции должен быть рассчитан таким образом, чтобы ограничить потенциальные убытки. Важно соблюдать правила управления капиталом.

Пример стратегии Странгл

Предположим, текущая цена акции компании XYZ составляет 50 долларов. Трейдер ожидает высокой волатильности в ближайшие дни из-за предстоящей публикации финансового отчета. Он решает использовать стратегию Странгл:

Покупает опцион Call со страйком 55 долларов за 2 доллара.
Покупает опцион Put со страйком 45 долларов за 2 доллара.

Общая стоимость стратегии составляет 4 доллара на акцию.

Сценарий 1: Цена акции поднимается до 60 долларов к моменту экспирации. Опцион Call будет в деньгах, принося прибыль. Прибыль от опциона Call составит (60 - 55) * 100 - 200 = 300 долларов. Опцион Put истечет без стоимости. Чистая прибыль составит 300 - 400 = -100 долларов. (Ошибка в расчете, прибыль составит 300-400= -100, но опцион Call принесет прибыль 500, а не 300. Правильный расчет: (60 - 55) * 100 - 400 = 100. Чистая прибыль составит 100 долларов.
Сценарий 2: Цена акции падает до 40 долларов к моменту экспирации. Опцион Put будет в деньгах, принося прибыль. Прибыль от опциона Put составит (45 - 40) * 100 - 200 = 300 долларов. Опцион Call истечет без стоимости. Чистая прибыль составит 300 - 400 = -100 долларов. (Ошибка в расчете, прибыль составит 300-400= -100, но опцион Put принесет прибыль 500, а не 300. Правильный расчет: (45 - 40) * 100 - 400 = 100. Чистая прибыль составит 100 долларов.
Сценарий 3: Цена акции остается около 50 долларов к моменту экспирации. Оба опциона истекут без стоимости, и трейдер потеряет 4 доллара на акцию.

В этом примере, для достижения прибыльности, цена акции должна была либо подняться выше 55 долларов, либо упасть ниже 45 долларов.

Управление рисками

Стратегия Странгл связана с определенными рисками, которые необходимо учитывать:

Ограниченная прибыль: Потенциальная прибыль ограничена разницей между ценой исполнения и текущей ценой актива, за вычетом стоимости опционов.
Неограниченные убытки: Если цена актива остается в узком диапазоне, трейдер потеряет стоимость обоих опционов.
Временной распад (time decay): Стоимость опционов уменьшается с приближением даты экспирации, что может негативно повлиять на прибыльность стратегии. Тета (Theta) - грек, отражающий влияние временного распада.

Для управления рисками рекомендуется:

Ограничивать размер инвестиции: Не инвестировать в стратегию Странгл более 2-5% от общего капитала.
Использовать стоп-лосс: Установить стоп-лосс, чтобы ограничить потенциальные убытки.
Выбирать подходящий срок экспирации: Выбирать срок экспирации, соответствующий ожидаемой волатильности актива.
Диверсифицировать портфель: Не полагаться только на одну стратегию или один актив.

Индикаторы для стратегии Странгл

Для определения подходящих моментов для использования стратегии Странгл можно использовать следующие индикаторы технического анализа:

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): Показывают волатильность актива и могут сигнализировать о периодах низкой волатильности, когда ожидается ее увеличение.
Индекс среднего истинного диапазона (ATR - Average True Range): Измеряет волатильность актива. Высокие значения ATR указывают на высокую волатильность.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence): Помогает определить направление тренда и может сигнализировать о потенциальных разворотах.
Объем торгов (Volume): Всплеск объема торгов может указывать на начало движения цены. Анализ объема торгов позволяет определить силу тренда.

Психологические аспекты

Торговля бинарными опционами, включая стратегию Странгл, требует дисциплины и контроля эмоций. Важно придерживаться торгового плана и не поддаваться панике или жадности. Необходимо помнить, что убытки являются неотъемлемой частью торговли, и важно уметь их переносить.

Заключение

Стратегия Странгл является эффективным инструментом для получения прибыли от высокой волатильности актива. Однако, она требует тщательного анализа и управления рисками. Прежде чем использовать эту стратегию, рекомендуется хорошо изучить ее принципы и попрактиковаться на демо-счете. Понимание рыночной динамики, управления капиталом и психологии трейдинга является критически важным для успешной торговли бинарными опционами.

{'{'}| class="wikitable" |+ Примеры индикаторов для стратегии Странгл |- ! Индикатор || Описание || Применение в стратегии || Полосы Боллинджера || Показывают волатильность и потенциальные области разворота. || Использовать для определения периодов низкой волатильности перед ожидаемым увеличением. || ATR || Измеряет волатильность актива. || Высокие значения ATR могут указывать на подходящее время для использования стратегии. || MACD || Помогает определить направление тренда и потенциальные точки входа. || Использовать для подтверждения ожидаемого движения цены. || Объем торгов || Показывает активность на рынке. || Всплеск объема торгов может сигнализировать о начале движения цены. || RSI || Определяет перекупленность или перепроданность актива. || Может помочь в выборе цен исполнения опционов. || Стохастик || Показывает соотношение текущей цены к диапазону цен за определенный период. || Может помочь в определении точек входа и выхода. || Параболик SAR || Используется для определения потенциальных разворотов тренда. || Может помочь в выборе направления торговли. || Ишимоку || Комплексная система анализа рынка, включающая уровни поддержки и сопротивления. || Может помочь в определении уровней для выбора цен исполнения. || Фибоначчи || Используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления. || Может помочь в выборе цен исполнения опционов. || Скользящие средние || Используются для сглаживания ценовых данных и определения тренда. || Может помочь в определении направления торговли. |} Бинарные опционы Технический анализ Анализ волатильности Управление капиталом Индикаторы технического анализа Страддл Тренды Стратегия Мартингейл Стратегия Анти-Мартингейл Риск-менеджмент Психология трейдинга Демо-счет Рыночная динамика Греки опционов Стратегия пинг-понг Стратегия 60 секунд Стратегия скальпинг

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих

Стратегия Странгл

Contents