Страддла

Страддл

Страддл – это стратегия торговли бинарными опционами, относящаяся к классу не-направленных стратегий. Она предполагает одновременную покупку опциона Call и опциона Put на один и тот же базовый актив с одной и той же датой истечения и ценой исполнения (страйком). Эта стратегия используется трейдерами, которые ожидают значительного движения цены базового актива, но не уверены в направлении этого движения.

Основные принципы страддла

Суть страддла заключается в получении прибыли от высокой волатильности рынка. Трейдер, использующий эту стратегию, предполагает, что цена базового актива значительно изменится, будь то в сторону роста или падения. Прибыль получается, если фактическое изменение цены превышает суммарную стоимость двух опционов (Call и Put) плюс комиссию брокера.

Call опцион: Дает право (но не обязанность) купить базовый актив по определенной цене (страйк) до определенной даты (дата истечения).
Put опцион: Дает право (но не обязанность) продать базовый актив по определенной цене (страйк) до определенной даты (дата истечения).
Волатильность: Мера колебания цены базового актива. Высокая волатильность означает, что цена быстро и значительно меняется.
Страйк: Цена, по которой можно купить или продать базовый актив при исполнении опциона.
Дата истечения: Дата, до которой опцион действителен.

Когда использовать страддл?

Страддл наиболее эффективен в следующих ситуациях:

Ожидание публикации важных новостей: Перед выходом важных экономических новостей (например, отчет о занятости в США, решение по процентным ставкам) часто наблюдается повышенная волатильность.
Периоды неопределенности на рынке: Когда рынок находится в состоянии нестабильности и нет четкого тренда, страддл может быть хорошим выбором.
Пробой уровней поддержки и сопротивления: Если цена актива пробивает важный уровень поддержки или сопротивления, ожидается значительное движение цены в ту или иную сторону.
Высокая подразумеваемая волатильность: Если подразумеваемая волатильность (IV) опционов высока, это означает, что рынок ожидает значительных колебаний цены.

Как работает страддл на практике?

Предположим, цена акции компании XYZ составляет 100 долларов. Трейдер, ожидающий значительного движения цены, покупает:

Call опцион со страйком 100 долларов за 2 доллара.
Put опцион со страйком 100 долларов за 2 доллара.

Суммарная стоимость страддла составляет 4 доллара.

Теперь рассмотрим различные сценарии:

Сценарий 1: Цена акции растет до 110 долларов.

   *   Call опцион исполняется, принося прибыль 10 долларов (110 - 100).
   *   Put опцион истекает без исполнения.
   *   Общая прибыль: 10 долларов - 4 доллара (стоимость страддла) = 6 долларов.

Сценарий 2: Цена акции падает до 90 долларов.

   *   Put опцион исполняется, принося прибыль 10 долларов (100 - 90).
   *   Call опцион истекает без исполнения.
   *   Общая прибыль: 10 долларов - 4 доллара (стоимость страддла) = 6 долларов.

Сценарий 3: Цена акции остается около 100 долларов.

   *   Оба опциона истекают без исполнения.
   *   Общий убыток: 4 доллара (стоимость страддла).

Как видно из этих сценариев, страддл приносит прибыль, если цена акции значительно отклоняется от страйка в любую сторону. Если цена остается около страйка, трейдер несет убытки, равные стоимости страддла.

Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности для страддла рассчитывается следующим образом:

Верхняя точка безубыточности: Страйк + Стоимость страддла
Нижняя точка безубыточности: Страйк - Стоимость страддла

В нашем примере:

Верхняя точка безубыточности: 100 + 4 = 104 доллара.
Нижняя точка безубыточности: 100 - 4 = 96 долларов.

Это означает, что цена акции должна превысить 104 доллара или упасть ниже 96 долларов, чтобы трейдер получил прибыль.

Риски стратегии страддл

Несмотря на потенциальную прибыльность, страддл сопряжен с определенными рисками:

Ограниченная прибыль: Максимальная прибыль ограничена разницей между ценой актива и одной из точек безубыточности (за вычетом стоимости страддла).
Неограниченный убыток: Если цена актива остается около страйка, трейдер теряет стоимость страддла.
Временной распад: Стоимость опционов уменьшается с приближением даты истечения, что может привести к убыткам, даже если цена актива движется в нужном направлении. Это явление известно как тета-распад.
Риск волатильности: Если волатильность после покупки страддла снизится, это может негативно сказаться на стоимости опционов.

Вариации стратегии страддл

Существуют различные вариации стратегии страддл:

Короткий страддл: Предполагает продажу Call и Put опционов с одинаковым страйком и датой истечения. Эта стратегия используется, когда трейдер ожидает низкой волатильности.
Страддл с разными датами истечения: Покупка или продажа опционов с разными датами истечения может использоваться для управления риском и прибылью.
Страддл с разными страйками: Покупка или продажа опционов с разными страйками может использоваться для настройки стратегии под конкретные ожидания.

Управление рисками при использовании страддла

Для минимизации рисков при использовании стратегии страддл рекомендуется:

Определять размер позиции: Не рискуйте более чем определенным процентом от своего торгового капитала на одну сделку.
Использовать стоп-лосс: Установите стоп-лосс ордера, чтобы ограничить потенциальные убытки.
Следить за волатильностью: Внимательно следите за волатильностью рынка и адаптируйте свою стратегию в соответствии с изменениями.
Выбирать правильный страйк и дату истечения: Выбирайте страйк и дату истечения, которые соответствуют вашим ожиданиям относительно движения цены актива.

Страддл и технический анализ

Технический анализ может помочь в определении подходящих моментов для использования стратегии страддл. Например:

Уровни поддержки и сопротивления: Если цена актива приближается к важному уровню поддержки или сопротивления, можно рассмотреть возможность покупки страддла.
Графические паттерны: Некоторые графические паттерны (например, треугольники, флаги) указывают на возможность значительного движения цены.
Индикаторы волатильности: Индикаторы волатильности (например, ATR, Bollinger Bands) могут помочь в оценке текущего уровня волатильности рынка.

Страддл и фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ также может быть полезен при использовании стратегии страддл. Например:

Экономические новости: Перед выходом важных экономических новостей можно рассмотреть возможность покупки страддла.
Корпоративные события: Важные корпоративные события (например, отчеты о прибылях и убытках, слияния и поглощения) могут вызвать значительные колебания цены акции.

Страддл и анализ объема торгов

Анализ объема торгов может подтвердить сигналы, полученные с помощью технического и фундаментального анализа. Например:

Увеличение объема торгов: Увеличение объема торгов при приближении к уровню поддержки или сопротивления может указывать на возможность пробоя и последующего значительного движения цены.
Аномальные объемы: Аномальные объемы торгов могут указывать на то, что рынок ожидает важного события.

Другие стратегии бинарных опционов

Помимо страддла, существует множество других стратегий торговли бинарными опционами, таких как:

Заключение

Страддл – это мощная стратегия торговли бинарными опционами, которая может принести значительную прибыль при правильном использовании. Однако важно помнить о рисках, связанных с этой стратегией, и тщательно управлять своими позициями. Понимание принципов работы страддла, расчет точки безубыточности и использование инструментов технического и фундаментального анализа помогут вам повысить свои шансы на успех.

|}

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих