Анализа волатильности рынка

Анализ волатильности рынка

Волатильность – ключевой фактор, определяющий прибыльность торговли бинарными опционами. Понимание волатильности и умение ее анализировать позволяет трейдеру принимать обоснованные решения, выбирать подходящие контракты и увеличивать вероятность успешных сделок. Эта статья предназначена для новичков и предоставляет подробное руководство по анализу волатильности рынка.

Что такое волатильность?

Волатильность, в контексте финансовых рынков, характеризует степень изменения цены актива за определенный период времени. Высокая волатильность означает, что цена актива меняется быстро и значительно, тогда как низкая волатильность указывает на стабильность цены. Волатильность не является направлением движения цены (вверх или вниз), а лишь показывает скорость и величину этих изменений.

Для торговли бинарными опционами важна не только текущая волатильность, но и ожидаемая волатильность. Ожидаемая волатильность отражает прогнозы рынка относительно будущих колебаний цены.

Типы волатильности

Существует два основных типа волатильности:

Историческая волатильность (HV) – рассчитывается на основе прошлых данных о цене актива. Она показывает, насколько сильно цена колебалась в прошлом. Историческая волатильность является ретроспективным индикатором и не гарантирует, что такое же поведение будет наблюдаться в будущем. Технический анализ часто использует историческую волатильность для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Подразумеваемая волатильность (IV) – выводится из цен опционов. Она отражает ожидания рынка относительно будущей волатильности актива. Подразумеваемая волатильность обычно используется трейдерами для оценки того, насколько дорого или дешево стоят опционы. Высокая подразумеваемая волатильность сигнализирует о том, что рынок ожидает значительных колебаний цены, и наоборот. Подразумеваемая волатильность – это прогностический показатель.

Методы анализа волатильности

Существует несколько методов анализа волатильности, которые могут быть полезны для трейдеров бинарных опционов:

Расчет стандартного отклонения – стандартное отклонение является статистической мерой, которая показывает разброс данных относительно среднего значения. В контексте финансовых рынков оно используется для измерения волатильности цены актива. Чем выше стандартное отклонение, тем выше волатильность.
Использование индикаторов волатильности – существует множество технических индикаторов, которые помогают анализировать волатильность, например:

   * Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) – Полосы Боллинджера отображают диапазон цен, в котором цена актива, вероятно, будет колебаться в ближайшем будущем. Расширение полос указывает на увеличение волатильности, а сужение – на ее уменьшение.  Стратегия Пробой полос Боллинджера популярна при торговле бинарными опционами.
   * Average True Range (ATR) – ATR измеряет средний диапазон колебаний цены за определенный период времени. Он не показывает направление движения цены, а только ее волатильность. Стратегия Торговля по ATR использует ATR для определения размера стоп-лосса и тейк-профита.
   * VIX (Индекс волатильности CBOE) – VIX  измеряет ожидаемую волатильность рынка акций США. Хотя VIX напрямую не связан с конкретными активами, он может служить индикатором общего настроения рынка и влиять на волатильность других активов.

Анализ графиков цен – визуальный анализ графиков цен может помочь трейдеру оценить волатильность актива. Большие свечи и широкие диапазоны колебаний цены указывают на высокую волатильность, а маленькие свечи и узкие диапазоны – на низкую. Японские свечи помогают визуализировать волатильность.
Анализ объемов торгов – объем торгов часто увеличивается во время периодов высокой волатильности. Большой объем торгов подтверждает силу ценового движения. Анализ объемов торгов может помочь определить, является ли всплеск волатильности временным явлением или началом нового тренда.

Влияние волатильности на торговлю бинарными опционами

Волатильность оказывает значительное влияние на цены бинарных опционов.

Высокая волатильность – при высокой волатильности цены опционов растут. Это связано с тем, что вероятность того, что цена актива достигнет уровня страйк до истечения срока действия опциона, увеличивается. Трейдеры могут использовать высокую волатильность для торговли опционами "call" и "put", но при этом риски также возрастают. Стратегия Страддл и Стрэнгл особенно эффективны в периоды высокой волатильности.
Низкая волатильность – при низкой волатильности цены опционов снижаются. Это связано с тем, что вероятность достижения цены актива уровня страйк уменьшается. Трейдеры могут использовать низкую волатильность для торговли опционами с узким диапазоном колебаний цены. Торговля в диапазоне может быть прибыльной при низкой волатильности.

Стратегии торговли с учетом волатильности

Различные стратегии торговли бинарными опционами учитывают уровень волатильности:

Торговля на пробой – эта стратегия предполагает открытие позиции в направлении пробоя уровня сопротивления или поддержки во время периодов высокой волатильности. Пробой уровней часто сопровождается сильным импульсом цены.
Торговля на откате – эта стратегия предполагает открытие позиции в направлении отката цены после пробоя уровня сопротивления или поддержки во время периодов высокой волатильности. Откат к уровню поддержки/сопротивления – распространенный паттерн.
Торговля в диапазоне – эта стратегия предполагает открытие позиции в направлении отскока от верхней или нижней границы диапазона во время периодов низкой волатильности. Торговля от границ канала – один из вариантов.
Использование опционов с разными сроками экспирации – в периоды высокой волатильности можно использовать опционы с более длительным сроком экспирации, чтобы получить больше времени для реализации сделки.
Торговля на новостях – публикация важных экономических новостей часто приводит к увеличению волатильности. Торговля на экономических новостях требует особого внимания и осторожности.

Управление рисками при торговле с учетом волатильности

Торговля бинарными опционами связана с риском, и управление рисками особенно важно при торговле с учетом волатильности.

Определение размера позиции – не рискуйте более чем определенным процентом от своего торгового капитала в одной сделке (обычно 1-5%).
Использование стоп-лосса – хотя в бинарных опционах нет традиционного стоп-лосса, можно выбирать опционы с коротким сроком экспирации, чтобы ограничить потенциальные убытки.
Диверсификация – не инвестируйте все свои средства в один актив или одну стратегию.
Использование демо-счета – прежде чем торговать на реальные деньги, потренируйтесь на демо-счете, чтобы понять, как работает волатильность и как она влияет на ваши сделки. Демо-счет – отличный инструмент для обучения.
Следите за новостями – экономические и политические события могут оказывать значительное влияние на волатильность рынка.

Заключение

Анализ волатильности является неотъемлемой частью успешной торговли бинарными опционами. Понимание типов волатильности, методов ее анализа и влияния на цены опционов, а также применение соответствующих стратегий и мер управления рисками, поможет трейдеру увеличить вероятность прибыльных сделок. Постоянное обучение и практика – ключ к освоению этой важной области торговли.

Полезные ссылки

Волатильность и стратегии торговли
Подходящие стратегии \|	Страддл, Стрэнгл, Пробой уровней \|	Торговля в диапазоне, Отскок от уровней \|

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет