Correlation Coefficient

Correlation Coefficient হলো দুটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্কের মাত্রা এবং দিক পরিমাপ করার একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি। ফিউচার ট্রেডিং এবং বাইনারি অপশন এর ক্ষেত্রে, এই ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

Correlation Coefficient এর ধারণা

Correlation Coefficient এর মান -১ থেকে +১ এর মধ্যে থাকে।

+১ মানে হলো দুটি চলকের মধ্যে সম্পূর্ণ ইতিবাচক সম্পর্ক (Positive Correlation) রয়েছে। অর্থাৎ, একটি চলক বাড়লে অন্যটিও বাড়ে।
-১ মানে হলো দুটি চলকের মধ্যে সম্পূর্ণ নেতিবাচক সম্পর্ক (Negative Correlation) রয়েছে। অর্থাৎ, একটি চলক বাড়লে অন্যটি কমে।
০ মানে হলো দুটি চলকের মধ্যে কোনো রৈখিক সম্পর্ক নেই।

Correlation Coefficient এর প্রকারভেদ
মান	সম্পর্কের ধরন		+১	সম্পূর্ণ ইতিবাচক সম্পর্ক		০ থেকে +১	ইতিবাচক সম্পর্ক		০	কোনো সম্পর্ক নেই		-১ থেকে ০	নেতিবাচক সম্পর্ক		-১	সম্পূর্ণ নেতিবাচক সম্পর্ক

Correlation Coefficient কিভাবে গণনা করা হয়

Correlation Coefficient (r) নির্ণয়ের সূত্রটি হলো:

r = Σ[(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]

এখানে,

xi = প্রথম চলকের প্রতিটি মান
x̄ = প্রথম চলকের গড় মান
yi = দ্বিতীয় চলকের প্রতিটি মান
ẏ = দ্বিতীয় চলকের গড় মান
Σ = যোগফল

এই সূত্র ব্যবহার করে, দুটি চলকের ডেটা সেট থেকে Correlation Coefficient গণনা করা যায়।

ফিউচার ট্রেডিংয়ে Correlation Coefficient এর ব্যবহার

ফিউচার ট্রেডিং-এ Correlation Coefficient ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে সম্পর্ক বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দেখা যায় যে স্বর্ণের ফিউচার এবং মার্কিন ডলারের ফিউচারের মধ্যে একটি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে যখন স্বর্ণের দাম বাড়বে, তখন ডলারের দাম কমতে পারে। এই তথ্য ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন।

ডাইভারসিফিকেশন (Diversification): Correlation Coefficient ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনা যায়।
হেজিং (Hedging): নেতিবাচক সম্পর্কযুক্ত অ্যাসেট ব্যবহার করে ঝুঁকির বিপরীতে হেজিং করা যায়।
আর্বিট্রেজ (Arbitrage): বিভিন্ন মার্কেটে একই অ্যাসেটের মূল্যের পার্থক্য খুঁজে বের করে লাভজনক ট্রেড করা যায়।

বাইনারি অপশনে Correlation Coefficient এর প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে Correlation Coefficient একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো:

পিয়ার ট্রেডিং (Pair Trading): দুটি সম্পর্কিত অ্যাসেটের মধ্যে Correlation Coefficient বিশ্লেষণ করে পিয়ার ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করা যায়। যদি Correlation Coefficient স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়, তাহলে এটি একটি ট্রেডিং সংকেত হতে পারে।
সূচক বিশ্লেষণ (Index Analysis): কোনো নির্দিষ্ট সূচক (যেমন S&P 500) এবং সেই সূচকের সাথে সম্পর্কিত স্টকগুলোর মধ্যে Correlation Coefficient বিশ্লেষণ করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করা যায়।
ট্রেন্ড অনুসরণ (Trend Following): দুটি অ্যাসেটের মধ্যে Correlation Coefficient ব্যবহার করে ট্রেন্ড অনুসরণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দুটি স্টকের দাম একই দিকে যায়, তাহলে একটি স্টকের দাম বাড়লে অন্যটিরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management): Correlation Coefficient ব্যবহার করে পোর্টফোলিওতে ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করা যায় এবং সেই অনুযায়ী ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

Correlation Coefficient এর সীমাবদ্ধতা

Correlation Coefficient একটি দরকারী টুল হওয়া সত্ত্বেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

রৈখিক সম্পর্ক (Linear Relationship): Correlation Coefficient শুধুমাত্র দুটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপ করতে পারে। যদি সম্পর্কটি অরৈখিক হয়, তাহলে Correlation Coefficient সঠিকভাবে সম্পর্কটি নির্ণয় করতে পারবে না।
বহির্মুখী প্রভাব (Outliers): ডেটা সেটে বহির্মুখী মান (Outliers) থাকলে Correlation Coefficient এর মান প্রভাবিত হতে পারে।
কারণ সম্পর্ক নয় (Correlation is not Causation): দুটি চলকের মধ্যে Correlation Coefficient বেশি হলেই একটি অন্যটির কারণ হবে এমন নয়।

অন্যান্য সম্পর্কিত ধারণা

কোভেরিয়েন্স (Covariance): দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের দিক নির্ণয় করে।
রিগ্রেশন বিশ্লেষণ (Regression Analysis): একটি চলকের উপর অন্য চলকের প্রভাব নির্ণয় করে।
স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Standard Deviation): ডেটার বিস্তার পরিমাপ করে।
বিটা (Beta): কোনো স্টকের সামগ্রিক বাজারের তুলনায় সংবেদনশীলতা পরিমাপ করে।
শার্প রেশিও (Sharpe Ratio): ঝুঁকির তুলনায় বিনিয়োগের রিটার্ন পরিমাপ করে।
ভোলাটিলিটি (Volatility): অ্যাসেটের দামের পরিবর্তনশীলতা পরিমাপ করে।
মুভিং এভারেজ (Moving Average): নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় মূল্য নির্ণয় করে।
আরএসআই (RSI): অতি কেনা বা অতি বিক্রির পরিস্থিতি চিহ্নিত করে।
এমএসিডি (MACD): দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে।
ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করে।
বুলিংগার ব্যান্ড (Bollinger Bands): দামের অস্থিরতা পরিমাপ করে।
ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): দামের গতিবিধি বিশ্লেষণ করে।
এলিয়ট ওয়েভ থিওরি (Elliott Wave Theory): বাজারের ধারা চিহ্নিত করে।
ডাউন ট্রেন্ড (Downtrend): দামের ক্রমাগত পতন।
আপট্রেন্ড (Uptrend): দামের ক্রমাগত বৃদ্ধি।
সাইডওয়েজ মার্কেট (Sideways Market): দামের তেমন কোনো পরিবর্তন না হওয়া।
ট্রেডিং ভলিউম (Trading Volume): একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেনা-বেচার পরিমাণ।
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স (Support and Resistance): দামের সম্ভাব্য বাধাস্তর।
ব্রেকআউট (Breakout): সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেদ করে দামের দ্রুত পরিবর্তন।
ফেক ব্রেকআউট (Fake Breakout): সাময়িকভাবে সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেদ করার পর দাম আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসা।
গ্যাপ ট্রেডিং (Gap Trading): দুটি ধারাবাহিক ক্যান্ডেলস্টিকের মধ্যে দামের পার্থক্য।

উপসংহার

Correlation Coefficient ফিউচার ট্রেডিং এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের জন্য একটি অপরিহার্য টুল। এটি দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে, ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এর সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং অন্যান্য পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন জমা $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন জমা $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করুন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন @strategybin এই সুবিধাগুলি পেতে: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশল বিশ্লেষণ ✓ বাজারের ট্রেন্ড সতর্কবার্তা ✓ নবাগতদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ