ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা

ফিলিপস পেরন পরীক্ষা

ফিলিপস-পেরন (Phillips-Perron) পরীক্ষা একটি পরিসংখ্যানিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা যা একটি টাইম সিরিজ ডেটা স্টেশনারি কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ইউনিট রুট পরীক্ষা নামেও পরিচিত। এই পরীক্ষাটি অর্থনৈতিক ডেটা এবং ফিনান্সিয়াল ডেটা বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেক পরিসংখ্যানিক মডেল ধরে নেয় যে ডেটা স্টেশনারি। যদি ডেটা স্টেশনারি না হয়, তবে মডেলের ফলাফল ভুল হতে পারে।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার মূল ধারণা

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা মূলত অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (Augmented Dickey-Fuller বা ADF) পরীক্ষার একটি বিকল্প। ADF পরীক্ষার কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করাই এই পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। এই পরীক্ষার মূল ধারণা হলো, যদি একটি টাইম সিরিজে ইউনিট রুট থাকে, তবে এর গড়, ভেদ এবং অটো covariance সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে। ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা এই পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করে ডেটা স্টেশনারি কিনা তা মূল্যায়ন করে।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার গুরুত্ব

বাইনারি অপশন ট্রেডিং সহ ফিনান্সিয়াল মার্কেটে, ডেটার স্টেশনারি বৈশিষ্ট্য বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টেশনারি ডেটা ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পোর্টফোলিও অপটিমাইজেশন-এর জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ভলিউম বিশ্লেষণ এর বিভিন্ন সূচক স্টেশনারি ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যদি ডেটা স্টেশনারি না হয়, তবে এই সূচকগুলোর নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার ভিত্তি

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা নিম্নলিখিত মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়:

Y_t = α + βt + ε_t

এখানে,

• Y_t হলো সময় t-এর মান।
• α হলো ধ্রুবক (constant)।
• β হলো সময়ের প্রবণতা (time trend)।
• ε_t হলো ত্রুটি পদ (error term), যা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে:

   * E[εt] = 0
   * Var[εt] = σ2
   * Cov[εt, εs] = γ |t-s|

এই মডেলে, γ হলো অটো covariance ফাংশন। ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা এই অটো covariance ফাংশনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে ডেটার স্টেশনারি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার ধাপসমূহ

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা সাধারণত নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়:

1. মডেল নির্বাচন: প্রথমে, ডেটার জন্য উপযুক্ত মডেল নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে, ধ্রুবক (constant) এবং সময়ের প্রবণতা (time trend) অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হয়।

2. পরীক্ষার পরিসংখ্যান গণনা: এরপর, পরীক্ষার পরিসংখ্যান (test statistic) গণনা করা হয়। ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার পরিসংখ্যান হলো t-পরিসংখ্যান, যা রিগ্রেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

3. ক্রিটিক্যাল ভ্যালু নির্ধারণ: পরীক্ষার পরিসংখ্যানের সাথে তুলনা করার জন্য ক্রিটিক্যাল ভ্যালু নির্ধারণ করা হয়। এই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুগুলো ডেটার আকারের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণত টেবিল থেকে পাওয়া যায়।

4. সিদ্ধান্ত গ্রহণ: সবশেষে, পরীক্ষার পরিসংখ্যান যদি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে ছোট হয়, তবে নাল হাইপোথিসিস (null hypothesis) প্রত্যাখ্যান করা হয়। নাল হাইপোথিসিস হলো ডেটা স্টেশনারি নয়। যদি পরীক্ষার পরিসংখ্যান ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে বড় হয়, তবে নাল হাইপোথিসিস গ্রহণ করা হয়।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার প্রকারভেদ

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যা ডেটার বৈশিষ্ট্য এবং মডেলের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রকারভেদ নিচে উল্লেখ করা হলো:

• কোনো ধ্রুবক (constant) ছাড়া পরীক্ষা: এই ক্ষেত্রে, মডেলে কোনো ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
• ধ্রুবকসহ পরীক্ষা: এই ক্ষেত্রে, মডেলে একটি ধ্রুবক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
• সময়ের প্রবণতাসহ পরীক্ষা: এই ক্ষেত্রে, মডেলে সময়ের প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
• ধ্রুবক এবং সময়ের প্রবণতাসহ পরীক্ষা: এই ক্ষেত্রে, মডেলে একটি ধ্রুবক এবং সময়ের প্রবণতা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার সুবিধা

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে:

• ADF পরীক্ষার তুলনায় বেশি শক্তিশালী: ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা ADF পরীক্ষার চেয়ে বেশি শক্তিশালী, বিশেষ করে যখন ত্রুটি পদের মধ্যে অটো correlation থাকে।
• সহজ বাস্তবায়ন: এই পরীক্ষাটি সহজেই বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক সফটওয়্যার প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা যায়।
• নমনীয়তা: ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা বিভিন্ন ধরনের মডেলের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার অসুবিধা

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে:

• ছোট নমুনার জন্য কম নির্ভরযোগ্য: ছোট আকারের ডেটা সেটের জন্য এই পরীক্ষার ফলাফল কম নির্ভরযোগ্য হতে পারে।
• মডেল নির্দিষ্টকরণ: সঠিক মডেল নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় পরীক্ষার ফলাফল ভুল হতে পারে।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার প্রয়োগ

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

• অর্থনীতি: macroeconomic টাইম সিরিজ ডেটা যেমন GDP, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের হার বিশ্লেষণ করতে।
• ফিনান্স: স্টক মূল্য, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট এবং সুদের হার বিশ্লেষণ করতে।
• প্রকৌশল: সংকেত প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়।
• জলবায়ু বিজ্ঞান: তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের ডেটা বিশ্লেষণ করতে।

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার ব্যবহার

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ, ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা ব্যবহার করে অন্তর্নিহিত সম্পদের (underlying asset) মূল্য গতিবিধি বিশ্লেষণ করা যায়। যদি সম্পদটির মূল্য স্টেশনারি হয়, তবে এর ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সহজ হয়। এর ফলে, ট্রেডাররা আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে অপশন ক্রয় করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ট্রেডার যদি দেখেন যে একটি নির্দিষ্ট স্টকের মূল্য স্টেশনারি, তবে তিনি সেই স্টকের উপর একটি কল অপশন (call option) কিনতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে দাম বাড়বে। অন্যদিকে, যদি দাম কমার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি একটি পুট অপশন (put option) কিনতে পারেন।

অন্যান্য সম্পর্কিত পরীক্ষা

ফিলিপস-পেরন ছাড়াও, আরও কিছু ইউনিট রুট পরীক্ষা রয়েছে যা ডেটার স্টেশনারি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:

• অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) পরীক্ষা: এটি ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার একটি বিকল্প এবং বহুল ব্যবহৃত একটি পরীক্ষা।
• কুইয়াতকোস্কি-ফিলিপস-শিম (KPSS) পরীক্ষা: এই পরীক্ষাটি নাল হাইপোথিসিস হিসেবে ডেটা স্টেশনারি ধরে নেয় এবং পরীক্ষা করে দেখে যে ডেটা স্টেশনারি কিনা।
• ইরেস-জিনবো (ERS) পরীক্ষা: এটি অপেক্ষাকৃত নতুন একটি পরীক্ষা, যা ফিলিপস-পেরন এবং ADF পরীক্ষার চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে মনে করা হয়।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার উদাহরণ

ধরা যাক, একজন গবেষক একটি নির্দিষ্ট দেশের মাসিক মুদ্রাস্ফীতির হার বিশ্লেষণ করতে চান। তিনি ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা ব্যবহার করে দেখতে চান যে মুদ্রাস্ফীতি হার স্টেশনারি কিনা। যদি পরীক্ষার ফলাফল দেখায় যে মুদ্রাস্ফীতি হার স্টেশনারি নয়, তবে গবেষক ডেটাকে স্টেশনারি করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন, যেমন ডিফারেন্সিং (differencing)।

উপসংহার

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানিক হাতিয়ার, যা টাইম সিরিজ ডেটার স্টেশনারি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এই পরীক্ষাটি অর্থনীতি, ফিনান্স এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ডেটা বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে, এই পরীক্ষাটি ট্রেডারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

ফিলিপস-পেরন পরীক্ষার সারসংক্ষেপ

বিষয়
উদ্দেশ্য
ভিত্তি
সুবিধা
অসুবিধা
প্রয়োগ ক্ষেত্র

আরও জানতে

• টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ
• স্টেশনারি প্রক্রিয়া
• ইউনিট রুট
• পরিসংখ্যানিক তাৎপর্য
• নাল হাইপোথিসিস
• রিগ্রেশন বিশ্লেষণ
• অটো correlation
• ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেট
• স্টক মার্কেট
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
• পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা
• টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
• ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন
• ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং
• মুভিং এভারেজ
• আরএসআই (RSI)
• এমএসিডি (MACD)
• বোলিঙ্গার ব্যান্ড
• ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট
• ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ