কো-রিলেশন

কো-রিলেশন: বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

কো-রিলেশন (Co-relation) একটি পরিসংখ্যানিক ধারণা যা দুটি চলকের (variables) মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে। বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে, কো-রিলেশন বিভিন্ন অ্যাসেটের (assets) দামের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে, কো-রিলেশনের মূল ধারণা, প্রকারভেদ, গণনা পদ্ধতি এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

কো-রিলেশন কী?

কো-রিলেশন হলো দুটি চলকের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ইতিবাচক (positive), নেতিবাচক (negative) অথবা নিরপেক্ষ (neutral) হতে পারে।

ইতিবাচক কো-রিলেশন: যখন একটি চলকের মান বৃদ্ধি পেলে অন্য চলকের মানও বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে ইতিবাচক কো-রিলেশন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (economic growth) এবং শেয়ার বাজারের সূচক (stock market index) সাধারণত ইতিবাচক কো-রিলেটেড থাকে।
নেতিবাচক কো-রিলেশন: যখন একটি চলকের মান বৃদ্ধি পেলে অন্য চলকের মান হ্রাস পায়, তখন তাকে নেতিবাচক কো-রিলেশন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সুদের হার (interest rate) এবং বন্ডের দাম (bond price) সাধারণত নেতিবাচক কো-রিলেটেড থাকে।
নিরপেক্ষ কো-রিলেশন: যখন দুটি চলকের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় না, তখন তাকে নিরপেক্ষ কো-রিলেশন বলা হয়।

কো-রিলেশনের প্রকারভেদ

কো-রিলেশন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যা নিম্নলিখিত:

পিয়ারসন কো-রিলেশন (Pearson Correlation): এটি দুটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক (linear relationship) পরিমাপ করে। এর মান -১ থেকে +১ এর মধ্যে থাকে। +১ মানে সম্পূর্ণ ইতিবাচক সম্পর্ক, -১ মানে সম্পূর্ণ নেতিবাচক সম্পর্ক এবং ০ মানে কোনো সম্পর্ক নেই। পিয়ারসন কো-রিলেশন একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।
স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কো-রিলেশন (Spearman Rank Correlation): এটি দুটি চলকের র‍্যাঙ্কের (rank) মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে। এটি অ-রৈখিক সম্পর্কের (non-linear relationship) জন্য উপযুক্ত। স্পিয়ারম্যান র‍্যাঙ্ক কো-রিলেশন ডেটার ক্রম অনুযায়ী কাজ করে।
ক Kendall's Tau কো-রিলেশন: এটিও দুটি চলকের র‍্যাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে, তবে স্পিয়ারম্যানের চেয়ে ভিন্নভাবে। Kendall's Tau সাধারণত ছোট ডেটাসেটের জন্য বেশি উপযোগী।

কো-রিলেশন গণনা পদ্ধতি

কো-রিলেশন গণনা করার জন্য বিভিন্ন সূত্র এবং পদ্ধতি রয়েছে। পিয়ারসন কো-রিলেশন গণনার সূত্রটি নিচে দেওয়া হলো:

r = Σ[(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]

এখানে,

r = কো-রিলেশন সহগ (correlation coefficient)
xi = প্রথম চলকের প্রতিটি মান
x̄ = প্রথম চলকের গড় মান
yi = দ্বিতীয় চলকের প্রতিটি মান
ẏ = দ্বিতীয় চলকের গড় মান

এই সূত্র ব্যবহার করে, দুটি চলকের ডেটা বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে কো-রিলেশন নির্ণয় করা যায়।

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ কো-রিলেশনের প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ কো-রিলেশন বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

ট্রেডিংয়ের সুযোগ চিহ্নিতকরণ: দুটি অ্যাসেটের মধ্যে উচ্চ কো-রিলেশন থাকলে, একটির দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যটির দামের পরিবর্তন হতে পারে। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ট্রেডাররা বাইনারি অপশন ট্রেড করতে পারেন।
ঝুঁকি হ্রাস: কো-রিলেশন ব্যবহার করে পোর্টফোলিওতে (portfolio) বৈচিত্র্য (diversification) আনা যায়। নেতিবাচক কো-রিলেটেড অ্যাসেট যুক্ত করে পোর্টফোলিওতে ঝুঁকির পরিমাণ কমানো যায়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
আর্বিট্রেজ (Arbitrage): যদি দুটি বাজারে একই অ্যাসেটের দামে পার্থক্য থাকে এবং তাদের মধ্যে উচ্চ কো-রিলেশন থাকে, তাহলে আর্বিট্রেজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণ (Volume Analysis): কো-রিলেশন ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে যুক্ত হয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল (trading signal) তৈরি করতে সাহায্য করে। ভলিউম বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।
টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ (Technical Analysis): টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের বিভিন্ন ইন্ডিকেটর (indicator) যেমন মুভিং এভারেজ (moving average) এবং আরএসআই (RSI) কো-রিলেশনের সাথে ব্যবহার করে আরও নির্ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ এর ব্যবহার বাড়ে।

উদাহরণ

ধরা যাক, আপনি দুটি স্টক - স্টক A এবং স্টক B - এর মধ্যে কো-রিলেশন বিশ্লেষণ করছেন। আপনি গত এক বছরের ডেটা সংগ্রহ করে দেখলেন যে, যখন স্টক A-এর দাম বাড়ে, তখন স্টক B-এর দামও বাড়ে, এবং যখন স্টক A-এর দাম কমে, তখন স্টক B-এর দামও কমে। এই ক্ষেত্রে, স্টক A এবং স্টক B-এর মধ্যে ইতিবাচক কো-রিলেশন রয়েছে।

এই তথ্যের ভিত্তিতে, আপনি একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন। যদি আপনি মনে করেন স্টক A-এর দাম বাড়বে, তাহলে আপনি স্টক B-এর দাম বাড়ার উপর একটি কল অপশন (call option) কিনতে পারেন।

কো-রিলেশন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন (Standard Deviation): কো-রিলেশন বোঝার আগে, ডেটার বিচ্ছুরণ (dispersion) সম্পর্কে জানা জরুরি। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ডেটার বিচ্ছুরণ পরিমাপ করে। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ঝুঁকির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।
কোভারিয়েন্স (Covariance): কোভারিয়েন্স দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের দিক (direction) নির্দেশ করে, কিন্তু এর মান কো-রিলেশনের মতো নির্দিষ্ট থাকে না। কোভারিয়েন্স কো-রিলেশন গণনার একটি ধাপ।
রিগ্রেশন বিশ্লেষণ (Regression Analysis): রিগ্রেশন বিশ্লেষণ একটি চলকের উপর অন্য চলকের প্রভাব নির্ণয় করে। রিগ্রেশন বিশ্লেষণ কো-রিলেশনের আরও গভীর বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।
সম্ভাব্যতা (Probability): বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ সাফল্যের জন্য সম্ভাব্যতা বোঝা জরুরি। সম্ভাব্যতা ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
মানি ম্যানেজমেন্ট (Money Management): কো-রিলেশন ভিত্তিক ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, মানি ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানি ম্যানেজমেন্ট আপনার মূলধন সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।
ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Pattern): ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি বাজারের গতিবিধি বুঝতে সাহায্য করে এবং কো-রিলেশন বিশ্লেষণের সাথে মিলিতভাবে ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে। ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ট্রেডারদের জন্য খুবই উপযোগী।
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলি সম্ভাব্য সাপোর্ট (support) এবং রেজিস্ট্যান্স (resistance) এরিয়া চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়, যা কো-রিলেশন ট্রেডিংয়ের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট একটি জনপ্রিয় টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুল।
বুলিংগার ব্যান্ড (Bollinger Bands): বুলিংগার ব্যান্ডগুলি ভলাটিলিটি (volatility) পরিমাপ করে এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট (breakout) চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, যা কো-রিলেশন ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বুলিংগার ব্যান্ড বাজারের গতিবিধি বুঝতে সাহায্য করে।
মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD): MACD একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর (momentum indicator) যা বাজারের ট্রেন্ড (trend) এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। MACD একটি বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর।
রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI): RSI একটি অসিলিটর (oscillator) যা বাজারের ওভারবট (overbought) এবং ওভারসোল্ড (oversold) অবস্থা নির্দেশ করে। RSI ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
Elliott Wave Theory: এই তত্ত্বটি বাজারের গতিবিধিকে ঢেউয়ের আকারে বিশ্লেষণ করে এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়। Elliott Wave Theory দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযোগী।
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল (Support and Resistance Level): এই লেভেলগুলি বাজারের মূল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এরিয়া চিহ্নিত করে, যা ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল একটি মৌলিক ধারণা।
ট্রেন্ড লাইন (Trend Line): ট্রেন্ড লাইন বাজারের দিক এবং গতিবিধি বুঝতে সাহায্য করে, যা কো-রিলেশন ট্রেডিংয়ের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেন্ড লাইন বাজারের গতিবিধি চিহ্নিত করে।

সতর্কতা

কো-রিলেশন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলেও, এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

কো-রিলেশন কার্যকারণ সম্পর্ক (causation) নির্দেশ করে না: দুটি চলকের মধ্যে কো-রিলেশন থাকলেই একটি অন্যটির কারণ হবে এমন নয়।
বাজারের পরিবর্তনশীলতা: বাজারের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে, যার ফলে কো-রিলেশন দুর্বল হয়ে যেতে পারে।
ফলস সিগন্যাল (False Signal): কো-রিলেশনের উপর ভিত্তি করে নেওয়া ট্রেডিং সিদ্ধান্ত সবসময় সঠিক নাও হতে পারে।

অতএব, কো-রিলেশন বিশ্লেষণের পাশাপাশি অন্যান্য টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল বিশ্লেষণ (fundamental analysis) ব্যবহার করা উচিত।

উপসংহার

কো-রিলেশন বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি ট্রেডারদের ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করতে, ঝুঁকি কমাতে এবং আরও নির্ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে, কো-রিলেশনের সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং অন্যান্য বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে এটি ব্যবহার করা উচিত।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ