কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট : বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট (Correlation coefficient) হলো দুটি চলকের (variables) মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি পরিসংখ্যানিক পরিমাপ। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এটি দুটি অ্যাসেটের (asset) দামের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ খুঁজে বের করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে, কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের ধারণা, প্রকারভেদ, গণনা পদ্ধতি এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট কি?
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট দুটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্কের (linear relationship) শক্তি এবং দিক নির্দেশ করে। এর মান -১ থেকে +১ এর মধ্যে থাকে।
- +১ মানে হলো দুটি চলক সম্পূর্ণরূপে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত (positively correlated)। অর্থাৎ, একটি চলক বাড়লে অন্যটিও বাড়বে, এবং একটি চলক কমলে অন্যটিও কমবে।
- -১ মানে হলো দুটি চলক সম্পূর্ণরূপে ঋণাত্মকভাবে সম্পর্কিত (negatively correlated)। অর্থাৎ, একটি চলক বাড়লে অন্যটি কমবে, এবং একটি চলক কমলে অন্যটি বাড়বে।
- ০ মানে হলো দুটি চলকের মধ্যে কোনো রৈখিক সম্পর্ক নেই।
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টকে সাধারণত 'r' অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের প্রকারভেদ
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, তবে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি হলো:
- পিয়ারসন কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট (Pearson correlation coefficient): এটি দুটি ক্রমাগত চলকের (continuous variables) মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত কোরিলেশন পদ্ধতি। পিয়ারসন কোরিলেশন
- স্পিয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট (Spearman rank correlation coefficient): এটি দুটি চলকের র্যাঙ্কের (rank) মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে। যখন ডেটা স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত (normally distributed) না থাকে, তখন এটি ব্যবহার করা হয়। স্পিয়ারম্যান র্যাঙ্ক কোরিলেশন
- কেন্ডাল টাউ কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট (Kendall tau correlation coefficient): এটিও র্যাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে, তবে স্পিয়ারম্যানের চেয়ে ভিন্নভাবে গণনা করা হয়। কেন্ডাল টাউ কোরিলেশন
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট গণনা করার পদ্ধতি
পিয়ারসন কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট গণনা করার সূত্রটি হলো:
r = Σ [(xi - x̄)(yi - ẏ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - ẏ)²]
এখানে,
- xi হলো প্রথম চলকের প্রতিটি ডেটা পয়েন্ট।
- x̄ হলো প্রথম চলকের গড় মান।
- yi হলো দ্বিতীয় চলকের প্রতিটি ডেটা পয়েন্ট।
- ẏ হলো দ্বিতীয় চলকের গড় মান।
- Σ হলো যোগফল।
এই সূত্র ব্যবহার করে, দুটি চলকের ডেটা সেট থেকে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট গণনা করা যায়। আধুনিক স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম (যেমন মাইক্রোসফট এক্সেল) এবং পরিসংখ্যানিক সফটওয়্যার (যেমন এসপিএসএস, আর) সহজেই এই গণনা করতে পারে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের প্রয়োগ
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:
১. পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যকরণ (Portfolio diversification): কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট ব্যবহার করে, ট্রেডাররা তাদের পোর্টফোলিওতে বিভিন্ন অ্যাসেট যুক্ত করে ঝুঁকি কমাতে পারে। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে ঋণাত্মক কোরিলেশন থাকে, তাহলে একটি অ্যাসেটের দাম কমলে অন্যটির দাম বাড়তে পারে, যা সামগ্রিক পোর্টফোলিওকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
২. পেয়ার ট্রেডিং (Pair trading): পেয়ার ট্রেডিং হলো একটি কৌশল যেখানে দুটি সম্পর্কিত অ্যাসেটের মধ্যে দামের পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে উচ্চ ধনাত্মক কোরিলেশন থাকে, তাহলে তাদের দামের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকবে। যখন এই সম্পর্ক থেকে বিচ্যুতি ঘটে, তখন ট্রেডাররা একটি অ্যাসেট কিনে অন্যটি বিক্রি করে, এই প্রত্যাশায় যে দাম আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। পেয়ার ট্রেডিং কৌশল
৩. বাজারের পূর্বাভাস (Market forecasting): কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো নির্দিষ্ট স্টক এবং বাজারের সূচক (market index) এর মধ্যে উচ্চ কোরিলেশন থাকে, তাহলে সূচকের গতিবিধি দেখে স্টকের ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ
৪. ট্রেডিংয়ের সুযোগ চিহ্নিতকরণ (Identifying trading opportunities): বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে কোরিলেশন বিশ্লেষণ করে, ট্রেডাররা নতুন ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করতে পারে। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে শক্তিশালী বা দুর্বল কোরিলেশন দেখা যায়, তবে এটি একটি লাভজনক ট্রেডিং সুযোগ হতে পারে। ট্রেডিং সিগন্যাল
উদাহরণ
ধরা যাক, আপনি দুটি স্টক - স্টক এ এবং স্টক বি - এর মধ্যে সম্পর্ক জানতে চান। আপনি গত ৩০ দিনের দামের ডেটা সংগ্রহ করলেন এবং পিয়ারসন কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট গণনা করে পেলেন r = 0.8। এর মানে হলো স্টক এ এবং স্টক বি-এর দামের মধ্যে একটি শক্তিশালী ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। যদি স্টক এ-এর দাম বাড়তে থাকে, তাহলে স্টক বি-এর দামও বাড়ার সম্ভাবনা বেশি।
অন্যদিকে, যদি আপনি স্টক সি এবং স্টক ডি-এর মধ্যে কোরিলেশন গণনা করে পেলেন r = -0.6, তাহলে এর মানে হলো তাদের মধ্যে একটি মাঝারি মানের ঋণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। স্টক সি-এর দাম বাড়লে স্টক ডি-এর দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
কোরিলেশন এবং কার্যকারণ (Correlation vs. Causation)
কোরিলেশন মানে এই নয় যে একটি চলক অন্যটির কারণ। দুটি চলকের মধ্যে কোরিলেশন থাকলেই একটিকে অন্যটির কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য আরও বিস্তারিত গবেষণা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন।
উদাহরণস্বরূপ, আইসক্রিমের বিক্রি এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ঘটনার মধ্যে একটি ধনাত্মক কোরিলেশন থাকতে পারে। তবে এর মানে এই নয় যে আইসক্রিম খাওয়ার কারণে মানুষ পানিতে ডুবে যায়। বরং, গরম আবহাওয়ার কারণে উভয় ঘটনাই বেশি ঘটে। কার্যকারণ সম্পর্ক
বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়
- ঐতিহাসিক ডেটা (Historical data): কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট গণনার জন্য নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ডেটা প্রয়োজন। ডেটা যত নির্ভুল হবে, কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট তত বেশি নির্ভরযোগ্য হবে।
- সময়কাল (Time period): কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য গণনা করা হয়। সময়কাল পরিবর্তন করলে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের মানও পরিবর্তিত হতে পারে।
- বাজারের পরিবর্তন (Market changes): বাজারের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে। তাই, কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং প্রয়োজনে ট্রেডিং কৌশল পরিবর্তন করা উচিত। বাজার বিশ্লেষণ
- অন্যান্য সূচক (Other indicators): শুধুমাত্র কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর (যেমন মুভিং এভারেজ, আরএসআই, এমএসিডি) এবং ভলিউম বিশ্লেষণ (volume analysis) এর সাথে মিলিয়ে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk management): বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি থাকে। কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে বের করার পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল অবলম্বন করা উচিত।
অতিরিক্ত কৌশল এবং সরঞ্জাম
- কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স (Correlation matrix): এটি একাধিক অ্যাসেটের মধ্যে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট প্রদর্শন করে।
- রিগ্রেশন বিশ্লেষণ (Regression analysis): এটি একটি চলকের মান অন্য চলকের মানের উপর নির্ভর করে কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা বিশ্লেষণ করে। রিগ্রেশন মডেল
- মুভিং কোরিলেশন (Moving correlation): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের পরিবর্তন ট্র্যাক করে।
- ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালে ট্রেডিং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে গড় মূল্য নির্ণয় করে। VWAP
- বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): এটি বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করে। বলিঙ্গার ব্যান্ড
- ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): এটি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। ফিবোনাচ্চি
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল (Support and Resistance Levels): এগুলো হলো সেই মূল্যস্তর যেখানে দাম সাধারণত থেমে যায় বা ঘুরে দাঁড়ায়। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স
- ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন (Candlestick Patterns): এগুলো হলো চার্টের দৃশ্যমান চিত্র যা বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দেয়। ক্যান্ডেলস্টিক
- আরএসআই (RSI): এটি একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা অতিরিক্ত কেনা বা বিক্রির পরিস্থিতি সনাক্ত করে। RSI
- এমএসিডি (MACD): এটি দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। MACD
- স্টোকাস্টিক অসিলেটর (Stochastic Oscillator): এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে দামের পরিসরের মধ্যে বর্তমান দামের অবস্থান নির্ণয় করে। স্টোকাস্টিক
কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে, এটি ট্রেডারদের লাভজনক ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কোরিলেশন কোফিসিয়েন্ট শুধুমাত্র একটি নির্দেশক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
কোরিলেশন পরিসংখ্যান ফিনান্সিয়াল মডেলিং ঝুঁকি মূল্যায়ন বিনিয়োগ কৌশল
এখনই ট্রেডিং শুরু করুন
IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)
আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ
