Volume Weighted Average Price (متوسط السعر المرجح بالحجم)

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر التحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية لتحديد متوسط سعر الأصل المرجح بحجم التداول. بمعنى آخر، يعطي VWAP أهمية أكبر للأسعار التي تم التداول عليها بكميات كبيرة. يُعتبر VWAP أداة قوية للمتداولين والمستثمرين، خاصة في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم جودة التنفيذ للصفقات.

كيف يتم حساب VWAP؟

يتم حساب VWAP على النحو التالي:

VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم

حيث:

Σ (السعر × الحجم) هو مجموع حاصل ضرب سعر كل صفقة في حجمها خلال فترة زمنية محددة.
Σ الحجم هو مجموع حجم التداول خلال نفس الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، إذا تم تداول 10 وحدات من عملة البيتكوين بسعر 30,000 دولار لكل وحدة، ثم تم تداول 5 وحدات بسعر 31,000 دولار لكل وحدة، فإن VWAP سيكون:

VWAP = (10 × 30,000 + 5 × 31,000) / (10 + 5) = 30,500 دولار

تفسير VWAP

فوق VWAP: عندما يكون السعر الحالي للأصل فوق خط VWAP، يشير ذلك إلى أن السعر يتداول "بأعلى" من متوسط السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى زخم صعودي أو أن السعر قد يكون مبالغًا فيه.
تحت VWAP: عندما يكون السعر الحالي للأصل تحت خط VWAP، يشير ذلك إلى أن السعر يتداول "بأسفل" من متوسط السعر المرجح بالحجم، مما قد يشير إلى زخم هبوطي أو أن السعر قد يكون مقومًا بأقل من قيمته.
تقاطع VWAP: يمكن أن يكون تقاطع السعر لخط VWAP إشارة تداول. تقاطع السعر فوق VWAP قد يشير إلى فرصة شراء، بينما تقاطع السعر تحت VWAP قد يشير إلى فرصة بيع.

استخدامات VWAP في تداول العملات المشفرة

تحديد نقاط الدخول والخروج: يستخدم المتداولون VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على موقع السعر بالنسبة لخط VWAP.
تقييم جودة التنفيذ: يستخدم المستثمرون المؤسسيون VWAP لتقييم جودة تنفيذ أوامرهم الكبيرة. إذا تم تنفيذ الأمر بسعر أقل من VWAP، فهذا يشير إلى تنفيذ جيد.
تحديد الاتجاه: يمكن استخدام VWAP لتأكيد الاتجاه العام للسوق. إذا كان السعر يتداول باستمرار فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح.
الدعم والمقاومة: يمكن أن يعمل خط VWAP كمستوى الدعم أو المقاومة الديناميكي.

VWAP والمؤشرات الفنية الأخرى

يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى لتحسين دقة إشارات التداول. على سبيل المثال:

المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام VWAP مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام VWAP مع مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام VWAP مع مؤشر الماكد لتأكيد إشارات التقاطع.
بولينجر باندز: يمكن استخدام VWAP مع بولينجر باندز لتحديد تقلبات السوق.
مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام VWAP مع مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

استراتيجيات تداول تعتمد على VWAP

استراتيجية التقاطع: الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر VWAP من الأسفل، والدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر VWAP من الأعلى.
استراتيجية الارتداد: البحث عن ارتداد السعر عن خط VWAP كإشارة للدخول في صفقة معاكسة.
استراتيجية الاختراق: البحث عن اختراق قوي لخط VWAP مصحوبًا بحجم تداول كبير كإشارة للدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.
استراتيجية التجميع والتوزيع: استخدام VWAP لتحديد مناطق التجميع والتوزيع المحتملة من قبل المستثمرين المؤسسيين.

حدود VWAP

التأخر: VWAP هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
التلاعب: يمكن التلاعب بـ VWAP من خلال أوامر كبيرة مصممة للتأثير على السعر.
الاعتماد على الفترة الزمنية: تختلف قيمة VWAP اعتمادًا على الفترة الزمنية المستخدمة في حسابه.

أمثلة عملية

تداول البيتكوين: إذا كان سعر البيتكوين يتداول فوق VWAP لمدة 24 ساعة، فقد يشير ذلك إلى زخم صعودي.
تداول الإيثريوم: إذا كان سعر الإيثريوم يخترق VWAP من الأسفل مع حجم تداول كبير، فقد يشير ذلك إلى فرصة شراء.
تداول الريبل: إذا كان سعر الريبل يرتد عن خط VWAP، فقد يشير ذلك إلى فرصة بيع.

روابط ذات صلة

استراتيجيات تداول إضافية

مقارنة بين VWAP ومؤشرات أخرى
المؤشر	الوصف	الاستخدامات	VWAP	متوسط السعر المرجح بالحجم	تحديد نقاط الدخول والخروج، تقييم التنفيذ	SMA	المتوسط المتحرك البسيط	تحديد الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة	EMA	المتوسط المتحرك الأسي	تحديد الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة (أكثر حساسية للتغيرات الحديثة)	RSI	مؤشر القوة النسبية	تحديد حالات ذروة الشراء والبيع

الخلاصة

VWAP هو أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب VWAP وتفسيره، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. ومع ذلك، من المهم تذكر أن VWAP هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات المتاحة، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات أخرى وتحليل شامل للسوق.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين