VWAP Bands

```wiki

نطاقات متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP Bands)

نطاقات متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP Bands) هي أداة تحليل فني قوية تستخدم في الخيارات الثنائية و أسواق المال بشكل عام، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، وتقييم قوة الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تعتمد هذه النطاقات على مؤشر متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)، وتضيف إليه نطاقات علوية وسفلية لتوفير رؤية أوسع حول تقلبات السعر. هذا المقال يشرح بالتفصيل مفهوم نطاقات VWAP، وكيفية حسابها، وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية، مع أمثلة وتوضيحات.

ما هو متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)؟

قبل الخوض في نطاقات VWAP، من الضروري فهم مؤشر VWAP نفسه. VWAP هو متوسط السعر الذي تم التداول به خلال فترة زمنية محددة، مرجحاً بحجم التداول. بعبارة أخرى، يعطي VWAP وزناً أكبر للأسعار التي تم التداول بها بكميات أكبر، ويعتبر مقياساً دقيقاً لسعر الأصل خلال اليوم.

صيغة حساب VWAP:

VWAP = Σ (السعر * الحجم) / Σ الحجم

حيث:

Σ تعني "مجموع"
السعر هو سعر الأصل في كل فترة زمنية.
الحجم هو حجم التداول في كل فترة زمنية.

VWAP مفيد بشكل خاص للمتداولين المؤسسيين الذين يسعون إلى تنفيذ أوامر كبيرة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق. يعتبر VWAP بمثابة معيار لتقييم جودة التنفيذ.

ما هي نطاقات VWAP؟

نطاقات VWAP هي عبارة عن نطاقين يحيطان بمؤشر VWAP، يشيران إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يتم حساب هذه النطاقات عادةً باستخدام الانحراف المعياري (Standard Deviation) لـ VWAP.

حساب نطاقات VWAP:

النطاق العلوي (Upper Band): VWAP + (الانحراف المعياري لـ VWAP * مضاعف)
النطاق السفلي (Lower Band): VWAP - (الانحراف المعياري لـ VWAP * مضاعف)

حيث:

الانحراف المعياري لـ VWAP: يقيس تشتت قيم VWAP حول متوسطه.
مضاعف: عادة ما يكون 2 أو 3، ويمكن تعديله حسب تفضيلات المتداول وتحمل المخاطر. المضاعفات الأعلى تعطي نطاقات أوسع، بينما المضاعفات الأقل تعطي نطاقات أضيق.

كيفية استخدام نطاقات VWAP في تداول الخيارات الثنائية

نطاقات VWAP توفر مجموعة متنوعة من الإشارات التي يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الشائعة:

ارتداد السعر عن النطاقات (Price Bounce): تعتبر النطاقات بمثابة مستويات دعم ومقاومة ديناميكية. عندما يقترب السعر من النطاق العلوي، قد يشير ذلك إلى فرصة لـ بيع الأصل، مع توقع ارتداده إلى الأسفل. وبالمثل، عندما يقترب السعر من النطاق السفلي، قد يشير ذلك إلى فرصة لـ شراء الأصل، مع توقع ارتداده إلى الأعلى. هذه الاستراتيجية مرتبطة بـ استراتيجية المتوسطات المتحركة.
اختراق النطاقات (Band Breakout): إذا اخترق السعر النطاق العلوي بقوة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصاعد، ويمكن استخدامه كإشارة لشراء خيار شراء (Call Option). إذا اخترق السعر النطاق السفلي بقوة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الهابط، ويمكن استخدامه كإشارة لشراء خيار بيع (Put Option). يجب التأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم تداول كبير ليكون مؤشراً موثوقاً. هذه الاستراتيجية مرتبطة بـ استراتيجية الاختراق.
تقارب VWAP والنطاقات (VWAP and Band Convergence): عندما يتقارب VWAP مع أحد النطاقات، قد يشير ذلك إلى أن السعر يقترب من مستوى دعم أو مقاومة قوي. يمكن استخدام هذه الإشارة لتأكيد إشارات أخرى.
التداول داخل النطاقات (Trading Within the Bands): يمكن للمتداولين استغلال التداول داخل النطاقات، حيث يقومون بالشراء بالقرب من النطاق السفلي والبيع بالقرب من النطاق العلوي، مع توقع ارتداد السعر عن النطاقات.
تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): إذا كان VWAP يرتفع بشكل مستمر و النطاقات تتحرك أيضاً للأعلى، فهذا يؤكد الاتجاه الصاعد. وبالمثل، إذا كان VWAP ينخفض بشكل مستمر والنطاقات تتحرك للأسفل، فهذا يؤكد الاتجاه الهابط.
استخدام VWAP مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج نطاقات VWAP مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتأكيد الإشارات وتحسين دقة التداول.

أمثلة عملية

مثال 1: ارتداد السعر عن النطاق السفلي

لنفترض أن سعر سهم يتداول حول 100 دولار. تم حساب VWAP عند 98 دولار، والنطاق السفلي عند 96 دولار. إذا انخفض السعر إلى 96.5 دولار وقام بارتداد صعودي، فقد تكون هذه فرصة لشراء خيار شراء (Call Option) مع توقع ارتفاع السعر.

مثال 2: اختراق النطاق العلوي

لنفترض أن سعر سهم يتداول حول 50 دولار. تم حساب VWAP عند 48 دولار، والنطاق العلوي عند 52 دولار. إذا اخترق السعر 52 دولار بقوة وحجم تداول كبير، فقد تكون هذه فرصة لشراء خيار شراء (Call Option) مع توقع استمرار الاتجاه الصاعد.

إعدادات نطاقات VWAP

الإعدادات المثالية لنطاقات VWAP تعتمد على الأصل المتداول، والإطار الزمني، وأسلوب التداول الخاص بالمتداول. ومع ذلك، إليك بعض الإعدادات الشائعة:

الفترة الزمنية: يمكن استخدام VWAP ونطاقاته على أي إطار زمني، ولكن الإطارات الزمنية الأكثر شيوعاً هي اليومية، والساعة، و 15 دقيقة.
المضاعف: عادة ما يتم استخدام مضاعف 2 أو 3. المضاعفات الأعلى تعطي نطاقات أوسع، بينما المضاعفات الأقل تعطي نطاقات أضيق.
نوع السعر: يمكن استخدام سعر الإغلاق، أو السعر المفتوح، أو السعر الأعلى، أو السعر الأدنى لحساب VWAP. عادة ما يستخدم سعر الإغلاق.

مزايا وعيوب نطاقات VWAP

المزايا:

تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية: توفر النطاقات مستويات دعم ومقاومة تتكيف مع تغيرات السعر.
تقييم قوة الاتجاه: تساعد النطاقات في تحديد قوة الاتجاه السائد.
تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة: توفر النطاقات إشارات واضحة للدخول والخروج من الصفقات.
سهولة الاستخدام: مؤشر VWAP ونطاقاته سهل الحساب والتفسير.

العيوب:

تأخر الإشارة: كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية، فإن نطاقات VWAP تعتمد على بيانات السعر التاريخية، وبالتالي قد تتأخر الإشارة.
إشارات خاطئة: قد تولد النطاقات إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
الحاجة إلى التأكيد: يجب تأكيد إشارات النطاقات بمؤشرات فنية أخرى قبل اتخاذ قرارات التداول.

نصائح لتداول نطاقات VWAP

استخدم النطاقات مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على نطاقات VWAP بمفردها. استخدمها مع مؤشرات فنية أخرى مثل RSI و MACD و Stochastic Oscillator لتأكيد الإشارات.
انتبه إلى حجم التداول: تأكد من أن الاختراقات أو الارتدادات مصحوبة بحجم تداول كبير.
إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من الخسائر المحتملة.
اختبر الاستراتيجيات: اختبر استراتيجيات تداول نطاقات VWAP على حساب تجريبي قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
فهم السوق: فهم ديناميكيات السوق وظروفه الحالية قبل اتخاذ قرارات التداول.

خلاصة

نطاقات متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP Bands) هي أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتقييم قوة الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدام النطاقات مع مؤشرات فنية أخرى وإدارة المخاطر بعناية. من خلال فهم كيفية عمل نطاقات VWAP وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في أسواق المال.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين