ATR في الخيارات الثنائية

مؤشر المدى المتوسط الحقيقي (ATR) في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

الخيارات الثنائية هي أداة مالية تتيح للمتداولين المضاربة على اتجاه حركة سعر الأصل الأساسي خلال فترة زمنية محددة. بينما تعتمد العديد من استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية على توقع اتجاه السعر (صعودًا أو هبوطًا)، يركز مؤشر المدى المتوسط الحقيقي (Average True Range – ATR) على قياس تقلبات السوق. فهم تقلبات السوق أمر بالغ الأهمية للمتداولين في الخيارات الثنائية لأنه يؤثر بشكل مباشر على حجم المخاطرة المحتملة والعائد المحتمل. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمؤشر ATR وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية.

ما هو مؤشر المدى المتوسط الحقيقي (ATR)؟

تم تطوير مؤشر ATR بواسطة عالم الرياضيات والمهندس المالي جيه. ويلز وايلدر الابن، وهو أيضًا مبتكر مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر مؤشر الماكد (MACD). يقيس ATR متوسط ​​نطاق التداول خلال فترة زمنية محددة، عادةً 14 يومًا. بعبارة أخرى، يوضح ATR مدى تحرك سعر الأصل بشكل كبير، بغض النظر عن اتجاهه. لا يشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يقيس فقط حجم التذبذب.

كيف يتم حساب ATR؟

يتضمن حساب ATR ثلاث خطوات رئيسية:

1. **حساب المدى الحقيقي (True Range - TR):** يتم حساب المدى الحقيقي كأكبر قيمة بين:

   *   الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في الفترة الزمنية الحالية.
   *   القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر في الفترة الزمنية الحالية وأدنى سعر في الفترة الزمنية السابقة.
   *   القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر في الفترة الزمنية الحالية وأعلى سعر في الفترة الزمنية السابقة.

2. **حساب المتوسط الحقيقي (Average True Range):** يتم حساب المتوسط الحقيقي عن طريق أخذ متوسط ​​المدى الحقيقي خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا). 3. **حساب ATR:** يتم حساب ATR باستخدام صيغة متوسط ​​متحرك أسي (Exponential Moving Average - EMA) للمتوسط الحقيقي.

تفسير قيم ATR

• **ارتفاع قيمة ATR:** يشير إلى تقلبات سوق عالية. هذا يعني أن سعر الأصل يتحرك بشكل كبير وسريع، مما يزيد من المخاطر والعائد المحتمل.
• **انخفاض قيمة ATR:** يشير إلى تقلبات سوق منخفضة. هذا يعني أن سعر الأصل يتحرك بشكل طفيف وببطء، مما يقلل من المخاطر والعائد المحتمل.

استخدام ATR في تداول الخيارات الثنائية

يمكن استخدام ATR بعدة طرق في تداول الخيارات الثنائية:

• تحديد حجم الصفقة: كلما ارتفع ATR، قل حجم الصفقة التي يجب أن تتداول بها، والعكس صحيح. يساعد هذا في إدارة المخاطر. يمكنك استخدام ATR لتحديد نسبة مئوية من رأس مالك للمخاطرة بها في كل صفقة. إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في التداول الناجح.
• تحديد مدة انتهاء الصلاحية: في الخيارات الثنائية، يجب عليك اختيار مدة انتهاء الصلاحية للصفقة. إذا كان ATR مرتفعًا، فقد تحتاج إلى اختيار مدة انتهاء صلاحية أطول للسماح للسعر بالتحرك بما يكفي لتحقيق الربح. إذا كان ATR منخفضًا، فقد تكون مدة انتهاء صلاحية أقصر كافية.
• تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر الشموع اليابانية إلى فرصة شراء، ويمكنك التحقق من ATR. إذا كان ATR مرتفعًا، فهذا يشير إلى أن هناك فرصة جيدة لتحرك السعر بشكل كبير، مما يجعل الصفقة أكثر جاذبية.
• تحديد نقاط وقف الخسارة (Stop-Loss): على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تتطلب عادةً نقاط وقف خسارة صريحة، إلا أن فهم ATR يمكن أن يساعدك في تقييم المخاطر المحتملة للصفقة.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام ATR

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): ابحث عن فترات من التقلبات المنخفضة (ATR منخفض) تليها فترات من التقلبات العالية (ATR مرتفع). يمكن أن يشير هذا إلى أن السعر على وشك الاختراق. تداول في اتجاه الاختراق. استراتيجيات الاختراق تعتمد على هذه الفكرة.
• استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy): استخدم ATR لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان ATR مرتفعًا وكان السعر يتحرك في اتجاه واضح، فقد يكون هذا مؤشرًا جيدًا على أن الاتجاه سيستمر. تداول في اتجاه الاتجاه. التداول مع الاتجاه هو أسلوب شائع.
• استراتيجية التداول العكسي (Reversal Strategy): ابحث عن فترات من التقلبات العالية (ATR مرتفع) تليها فترات من التقلبات المنخفضة (ATR منخفض). يمكن أن يشير هذا إلى أن الاتجاه على وشك الانعكاس. تداول في اتجاه الانعكاس. استراتيجيات الانعكاس تتطلب توقيتًا دقيقًا.

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

يعمل ATR بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع ATR تشمل:

• مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands): يمكن أن يساعد مؤشر البولنجر باند في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ويمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاختراق أو الارتداد من هذه المستويات.
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يمكن أن يساعد مؤشر ستوكاستيك في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع، ويمكن استخدام ATR لتأكيد قوة هذه الظروف.
• خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): يمكن أن تساعد خطوط فيبوناتشي في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ويمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الارتداد من هذه المستويات.
• مؤشر RSI (Relative Strength Index): يمكن استخدامه لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence): يمكن استخدامه لتحديد اتجاهات السوق.
• الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدامها لتحديد إشارات انعكاس محتملة.
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن استخدامه لتأكيد قوة الاتجاهات.
• مؤشر ADX (Average Directional Index): يقيس قوة الاتجاه.
• مؤشر CCI (Commodity Channel Index): يحدد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• مؤشر Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud): يوفر نظرة شاملة على السوق.
• مؤشر Parabolic SAR (Parabolic SAR): يحدد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• مؤشر Williams %R (Williams %R): يحدد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• تحليل فجوة السعر (Price Gap Analysis): يحدد فرص التداول المحتملة.
• تحليل الموجات إليوت (Elliott Wave Analysis): يحدد أنماط الموجات في السوق.
• تحليل التناغم (Harmonic Analysis): يحدد أنماط التداول المحتملة.

نصائح إضافية

• **اختبر الاستراتيجيات:** قبل استخدام أي استراتيجية تداول تعتمد على ATR، اختبرها على حساب تجريبي الحساب التجريبي لتقييم أدائها.
• **كن صبورًا:** لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر إشارات تداول واضحة.
• **إدارة رأس المال:** لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. إدارة رأس المال هي مفتاح النجاح في التداول.
• **التعلم المستمر:** استمر في التعلم وتطوير مهاراتك في التداول. التعليم المستمر ضروري للبقاء في صدارة السوق.

خلاصة

مؤشر المدى المتوسط الحقيقي (ATR) هو أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية قياس ATR لتقلبات السوق، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية. تذكر أن ATR يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على أفضل النتائج.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين