مؤشر حجم التداول الموزون
مؤشر حجم التداول الموزون
مؤشر حجم التداول الموزون (Volume Weighted Average Price - VWAP) هو مؤشر التحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لتحديد متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول. ببساطة، يمثل VWAP السعر المتوسط الذي تم تداول الأصل به، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار التي شهدت حجم تداول أكبر. يعتبر VWAP أداة قوية للمتداولين، خاصة متداولي الخيارات الثنائية، لتقييم جودة تنفيذ الصفقات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
كيفية حساب VWAP
لحساب VWAP، يتم استخدام الصيغة التالية:
VWAP = ∑ (السعر × حجم التداول) / ∑ حجم التداول
حيث:
- ∑ تعني المجموع.
- السعر هو سعر الأصل في فترة زمنية معينة (مثل دقيقة، ساعة، يوم).
- حجم التداول هو حجم التداول في تلك الفترة الزمنية.
بمعنى آخر، يتم ضرب سعر كل فترة زمنية في حجم التداول الخاص بها، ثم يتم جمع هذه القيم. بعد ذلك، يتم قسمة هذا المجموع على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.
| السعر | حجم التداول | (السعر × حجم التداول) | |
| 100 دولار | 100 وحدة | 10,000 دولار | |
| 102 دولار | 150 وحدة | 15,300 دولار | |
| 105 دولار | 200 وحدة | 21,000 دولار | |
| 103 دولار | 120 وحدة | 12,360 دولار | |
| | 570 وحدة | 58,660 دولار | |
| | | 58,660 / 570 = 102.91 دولار | |
تفسير VWAP
- السعر أعلى VWAP: يشير إلى أن السعر يتداول فوق متوسط السعر الموزون بالحجم، مما يدل على ضغط شرائي قوي. قد يعتبر المتداولون ذلك إشارة للشراء، أو لتأكيد اتجاه صعودي قائم.
- السعر أقل VWAP: يشير إلى أن السعر يتداول تحت متوسط السعر الموزون بالحجم، مما يدل على ضغط بيعي قوي. قد يعتبر المتداولون ذلك إشارة للبيع، أو لتأكيد اتجاه هبوطي قائم.
- تقاطع السعر مع VWAP: يعتبر تقاطع السعر مع VWAP إشارة مهمة. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر VWAP من الأسفل إلى الأعلى، فقد يعتبر ذلك إشارة شراء. والعكس صحيح، إذا اخترق السعر VWAP من الأعلى إلى الأسفل، فقد يعتبر ذلك إشارة بيع.
- VWAP كمستوى دعم ومقاومة: يمكن استخدام VWAP كمستوى دعم محتمل في الاتجاهات الصعودية، وكمستوى مقاومة محتمل في الاتجاهات الهبوطية.
استخدامات VWAP في تداول العملات المشفرة والخيارات الثنائية
- تقييم جودة تنفيذ الصفقات: يستخدم المتداولون المؤسسيون VWAP لتقييم ما إذا كانوا قد حصلوا على سعر جيد عند تنفيذ صفقات كبيرة. إذا تم تنفيذ الصفقة بسعر أقل من VWAP، فهذا يشير إلى أنهم حصلوا على سعر جيد.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام VWAP لتأكيد الاتجاه السائد في السوق.
- استراتيجيات الخيارات الثنائية: في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام VWAP لتحديد اتجاه السوق والتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. على سبيل المثال، يمكن استخدام VWAP لتحديد ما إذا كان يجب شراء خيار "Call" أو خيار "Put".
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير الاختراق القوي لـ VWAP إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
مزايا وعيوب VWAP
المزايا:
- مؤشر بسيط وسهل الفهم.
- يعتبر مقياسًا موضوعيًا للسعر المتوسط.
- يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأسواق.
- مفيد لتقييم جودة تنفيذ الصفقات.
العيوب:
- يعتمد على حجم التداول، وقد يكون غير موثوق به في الأسواق ذات الحجم المنخفض.
- متأخر، بمعنى أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
- لا يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على حركة السعر.
مؤشرات إضافية ذات صلة
- المتوسط المتحرك (Moving Average)
- مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI)
- مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence - MACD)
- خطوط بولينجر (Bollinger Bands)
- مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracement)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- حجم التداول (Volume)
- تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
- مؤشر ATR (Average True Range)
استراتيجيات تداول ذات صلة
- التداول مع الاتجاه (Trend Following)
- التداول العكسي (Mean Reversion)
- التداول المتأرجح (Swing Trading)
- التداول اليومي (Day Trading)
- التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy)
- استراتيجية التقاطع (Crossover Strategy)
- استراتيجية السكالبينج (Scalping)
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
- استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy)
- استراتيجية الماكد (MACD Strategy)
- استراتيجية RSI (RSI Strategy)
- استراتيجيات الخيارات الثنائية (Binary Options Strategies)
روابط مفيدة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- الخيارات الثنائية
- حجم التداول
- الدعم والمقاومة
- المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- خطوط بولينجر
- مؤشر فيبوناتشي
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ATR
[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
