مؤشر المدى الحقيقي المتوسط

مؤشر المدى الحقيقي المتوسط

مقدمة

مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لقياس تقلبات سعر الأصل، سواء كان ذلك سهمًا، عملة أجنبية، سلعة، أو في حالتنا، عملة مشفرة. لا يحدد مؤشر ATR اتجاه السعر، بل يقيس مدى حركة السعر خلال فترة زمنية محددة. يعتبر ATR أداة قيمة بشكل خاص للمتداولين في سوق الخيارات الثنائية، حيث أن فهم التقلبات أمر بالغ الأهمية لتحديد حجم المخاطرة وإدارة رأس المال.

كيف يتم حساب مؤشر المدى الحقيقي المتوسط؟

لحساب ATR، يجب أولاً حساب المدى الحقيقي (True Range - TR) لكل فترة زمنية. يتم حساب TR كالتالي:

• TR = الحد الأقصى (السعر الأعلى - السعر الأدنى)، أو
• TR = القيمة المطلقة (السعر الأعلى - السعر إغلاق الفترة السابقة)، أو
• TR = القيمة المطلقة (السعر الأدنى - السعر إغلاق الفترة السابقة)

بعد حساب TR لكل فترة، يتم حساب ATR كمتوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) لـ TR خلال فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة هي 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها لتناسب أسلوب التداول الخاص بك.

صيغة ATR

ATR = SMA (TR, n)

حيث:

• SMA هو المتوسط المتحرك البسيط
• TR هو المدى الحقيقي
• n هي الفترة الزمنية (عادةً 14)

تفسير مؤشر المدى الحقيقي المتوسط

• ارتفاع ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السعر. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل أكبر خلال فترة زمنية معينة، مما قد يزيد من فرص الربح والخسارة. يستخدم المتداولون في تداول العملات المشفرة ارتفاع ATR للدخول في صفقات ذات أهداف ربح أوسع، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتزايدة.
• انخفاض ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السعر. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل أقل خلال فترة زمنية معينة، مما قد يقلل من فرص الربح والخسارة. غالبًا ما يشير انخفاض ATR إلى فترة من الاستقرار السعري أو التراكم.
• ATR كنقطة مرجعية: يستخدم المتداولون ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة مضاعفة في ATR من سعر الدخول. هذا يساعد على حماية رأس المال وتجنب الخروج المبكر من الصفقة بسبب التقلبات الطبيعية.

استخدامات مؤشر المدى الحقيقي المتوسط في تداول الخيارات الثنائية

• تحديد حجم الصفقة: يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على مستوى التقلبات. في الأسواق المتقلبة (ATR مرتفع)، قد يختار المتداولون تقليل حجم الصفقة لتقليل المخاطر. في الأسواق المستقرة (ATR منخفض)، قد يختارون زيادة حجم الصفقة للاستفادة من التقلبات المنخفضة.
• تحديد أهداف الربح: يمكن استخدام ATR لتحديد أهداف ربح واقعية بناءً على مستوى التقلبات. على سبيل المثال، يمكن تحديد هدف الربح على مسافة معينة مضاعفة في ATR من سعر الدخول.
• تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر الماكد إلى فرصة شراء، يمكن للمتداول التحقق من ATR. إذا كان ATR مرتفعًا، فهذا يشير إلى أن هناك تقلبات كافية لدعم الصفقة.

ميزات وعيوب مؤشر المدى الحقيقي المتوسط

ميزات وعيوب ATR

الميزات	العيوب
يقيس التقلبات بدقة.	لا يشير إلى اتجاه السعر.
سهل الحساب والتفسير.	قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق ذات النطاقات السعرية الضيقة.
يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأسواق.	يعتمد على الفترة الزمنية المختارة، مما قد يؤثر على النتائج.

الجمع بين ATR ومؤشرات أخرى

لتحقيق أقصى استفادة من ATR، يفضل استخدامه مع مؤشرات أخرى. بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع ATR تشمل:

• المتوسط المتحرك (Moving Average)
• مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI)
• مؤشر الماكد (Moving Average Convergence Divergence - MACD)
• بولينجر باندز (Bollinger Bands)
• فيوناتشي (Fibonacci)

استراتيجيات تداول تعتمد على ATR

• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): استخدام ارتفاع ATR للدخول في صفقات اختراق.
• استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy): استخدام ATR لتحديد قوة الاتجاه وتحديد مستويات وقف الخسارة.
• استراتيجية التداول في النطاقات (Range Trading Strategy): استخدام ATR لتحديد حدود النطاق السعري.
• استراتيجية المضاربة (Scalping Strategy): استخدام ATR لقياس التقلبات قصيرة الأجل.
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): استخدام ATR لتعديل حجم الصفقة بناءً على التقلبات.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover Strategy): دمج ATR لتأكيد إشارات التقاطع.
• استراتيجية تداول الأخبار (News Trading Strategy): استخدام ATR لقياس تأثير الأخبار على الأسعار.
• استراتيجية التداول اللحظي (Day Trading Strategy): استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج السريعة.
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): استخدام ATR لتحديد الأهداف الربحية ومستويات وقف الخسارة.
• استراتيجية تداول الخيارات (Options Trading Strategy): استخدام ATR لتقييم التقلبات الضمنية.
• استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategy): تضمين ATR في الخوارزميات لتحديد حجم الصفقة وإدارة المخاطر.
• استراتيجية إدارة المخاطر (Risk Management Strategy): استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
• استراتيجية تداول السعر (Price Action Strategy): استخدام ATR لتأكيد أنماط الشموع اليابانية.
• استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis Strategy): استخدام ATR مع تحليل حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية التداول النفسي (Psychological Trading Strategy): استخدام ATR للتحكم في العواطف وتجنب القرارات المتسرعة.

تحليل حجم التداول مع ATR

دمج تحليل حجم التداول مع ATR يمكن أن يوفر رؤى إضافية. على سبيل المثال، يمكن أن يشير ارتفاع ATR المصحوب بزيادة في حجم التداول إلى بداية اتجاه قوي. بينما يمكن أن يشير انخفاض ATR المصحوب بانخفاض في حجم التداول إلى نهاية الاتجاه أو فترة من التقارب.

الخلاصة

مؤشر المدى الحقيقي المتوسط هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في فهم وتقييم تقلبات السعر. من خلال استخدامه مع مؤشرات أخرى واستراتيجيات تداول مناسبة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في سوق العملات المشفرة والخيارات الثنائية.

التحليل الفني، التقلبات، إدارة المخاطر، الشموع اليابانية، الرسوم البيانية، التحليل الأساسي، تداول الفوركس، الأسواق المالية، الاستثمار، التحليل الكمي، نماذج الشموع، أنماط الرسوم البيانية، مؤشرات التذبذب، مؤشرات الاتجاه، التقلب الضمني..

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين