تحليل دفتر الطلبات

تحليل دفتر الطلبات: دليل المبتدئين

تحليل دفتر الطلبات (Order Book Analysis) هو تقنية أساسية في تداول العملات المشفرة و تداول الخيارات الثنائية، تعتمد على فحص تفصيلي لدفتر الطلبات في بورصة معينة. يوفر هذا التحليل رؤى قيمة حول معنويات السوق، ونقاط الدعم والمقاومة المحتملة، وحتى التلاعب المحتمل بالسوق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل للمبتدئين حول كيفية فهم وتحليل دفتر الطلبات.

ما هو دفتر الطلبات؟

دفتر الطلبات هو قائمة إلكترونية تعرض جميع أوامر البيع والشراء المعلقة لزوج تداول معين (مثل بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي). ينقسم دفتر الطلبات إلى قسمين رئيسيين:

• أوامر الشراء (Bid Orders): تمثل الطلبات التي يرغب المشترون في شرائها بسعر معين. يتم ترتيبها تنازليًا حسب السعر، حيث يظهر أعلى سعر شراء في الأعلى.
• أوامر البيع (Ask Orders): تمثل الطلبات التي يرغب البائعون في بيعها بسعر معين. يتم ترتيبها تصاعديًا حسب السعر، حيث يظهر أقل سعر بيع في الأعلى.

يظهر في دفتر الطلبات أيضًا حجم الطلبات (Quantity) لكل سعر، مما يعطي فكرة عن قوة الطلب أو العرض عند كل مستوى سعري.

مكونات دفتر الطلبات الأساسية

• السعر (Price): السعر الذي يرغب المشترون أو البائعون في التداول به.
• الحجم (Volume): عدد الوحدات المتاحة للشراء أو البيع عند سعر معين.
• عمق السوق (Market Depth): يمثل إجمالي حجم الطلبات المتاحة على جانبي دفتر الطلبات. يشير العمق الكبير إلى سيولة عالية، مما يعني أنه يمكن تنفيذ الصفقات الكبيرة دون تأثير كبير على السعر.
• السبريد (Spread): الفرق بين أفضل سعر شراء وأفضل سعر بيع. يشير السبريد الضيق إلى سيولة عالية وتكاليف تداول منخفضة.
• أوامر السوق (Market Orders): أوامر يتم تنفيذها على الفور بأفضل سعر متاح في السوق.
• الأوامر المعلقة (Limit Orders): أوامر يتم تنفيذها فقط إذا وصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا.
• أوامر الإيقاف (Stop Orders): أوامر يتم تحويلها إلى أوامر سوقية عند وصول السعر إلى مستوى محدد مسبقًا.

كيفية تحليل دفتر الطلبات

تحليل دفتر الطلبات يتطلب الممارسة والفهم الجيد لمكونات دفتر الطلبات. إليك بعض التقنيات الأساسية:

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال البحث عن تجمعات كبيرة من أوامر الشراء أو البيع. على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد كبير من أوامر الشراء عند سعر معين، فقد يكون هذا المستوى بمثابة دعم.
• مراقبة حجم الطلبات: يمكن أن يشير الحجم الكبير للطلبات عند مستوى سعري معين إلى وجود اهتمام كبير من المشترين أو البائعين، مما يزيد من احتمالية انعكاس السعر عند هذا المستوى.
• تتبع حركة دفتر الطلبات: مراقبة كيفية تغير دفتر الطلبات بمرور الوقت يمكن أن يوفر رؤى حول معنويات السوق. على سبيل المثال، إذا كان دفتر الطلبات يظهر المزيد من أوامر الشراء، فقد يشير ذلك إلى أن السوق يتحول إلى صاعد.
• البحث عن "الجدران" (Walls): "الجدران" هي تجمعات كبيرة من أوامر الشراء أو البيع التي يمكن أن تعمل كحواجز تمنع السعر من التحرك في اتجاه معين.
• تحليل التلاعب بالسوق: يمكن استخدام دفتر الطلبات للكشف عن محاولات التلاعب بالسوق، مثل "الصيد" (Spoofing) و "الطباعة" (Painting the Tape).

استراتيجيات التداول بناءً على تحليل دفتر الطلبات

• تداول الاختراقات (Breakout Trading): البحث عن اختراقات لمستويات الدعم والمقاومة المحددة من خلال دفتر الطلبات. استراتيجية الاختراق
• تداول الارتداد (Bounce Trading): البحث عن ارتداد السعر من مستويات الدعم والمقاومة. استراتيجية الارتداد
• تداول العمق (Depth Trading): استغلال عمق السوق لتحديد نقاط الدخول والخروج. تداول العمق
• استراتيجية التجميع (Accumulation/Distribution): تحديد مراحل التجميع والتوزيع بناءً على سلوك دفتر الطلبات. استراتيجية التجميع والتوزيع
• استراتيجية الصيد (Spoofing Detection): محاولة تحديد محاولات التلاعب بالسوق. استراتيجية كشف التلاعب

أدوات تحليل دفتر الطلبات

تتوفر العديد من الأدوات التي يمكن أن تساعد في تحليل دفتر الطلبات، بما في ذلك:

• واجهات برمجة التطبيقات (APIs): تسمح للمتداولين بالوصول إلى بيانات دفتر الطلبات في الوقت الفعلي.
• برامج التداول الآلية (Automated Trading Software): يمكن برمجتها لتحليل دفتر الطلبات وتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
• الرسوم البيانية المتقدمة (Advanced Charting Software): توفر أدوات لتحليل بيانات دفتر الطلبات بصريًا.

العلاقة مع التحليل الفني وحجم التداول

تحليل دفتر الطلبات يكمل التحليل الفني و تحليل حجم التداول. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاهات المحتملة، بينما يمكن استخدام تحليل دفتر الطلبات لتأكيد هذه الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. مؤشرات التحليل الفني، أنماط الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي. تحليل حجم التداول يوفر معلومات إضافية حول قوة الاتجاهات. حجم التداول، مؤشر التوازن في حجم التداول (OBV)، مؤشر التدفق النقدي (MFI).

استراتيجيات إضافية ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية الماكد (MACD)
• استراتيجية بولينجر باندز
• تداول النطاق (Range Trading)
• تداول الاتجاه (Trend Trading)
• تداول الأخبار (News Trading)
• تداول السكالبينج (Scalping)
• تداول اليوم الواحد (Day Trading)
• تداول المومنتوم (Momentum Trading)
• استراتيجيات إدارة المخاطر
• استراتيجيات التحوط
• تداول الخيارات
• تداول العقود الآجلة
• تداول العملات الأجنبية (Forex)

الخلاصة

تحليل دفتر الطلبات هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم مكونات دفتر الطلبات وكيفية تحليلها، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول معنويات السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان هذه التقنية.

تداول العملات المشفرة تداول الخيارات الثنائية التحليل الفني تحليل حجم التداول مستويات الدعم والمقاومة عمق السوق السبريد أوامر السوق الأوامر المعلقة أوامر الإيقاف دفتر الطلبات تداول الاختراقات تداول الارتداد تداول العمق استراتيجية التجميع والتوزيع استراتيجية كشف التلاعب

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين