ال стоشاكستك

مؤشر ستوكاستيك: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم ما إذا كان سعر الأصل (مثل العملة المشفرة، أو السهم) في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. تم تطويره في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بواسطة جورج لين، ويهدف إلى مقارنة سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. يساعد هذا المؤشر المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق، وبالتالي تحسين استراتيجيات التداول.

كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك؟

يعتمد مؤشر ستوكاستيك على فرضية بسيطة: في الاتجاه الصاعد، تميل أسعار الإغلاق إلى الارتفاع بالقرب من أعلى نطاقها السعري، وفي الاتجاه الهابط، تميل أسعار الإغلاق إلى الانخفاض بالقرب من أدنى نطاقها السعري. يقيس المؤشر هذا الارتباط لتحديد إشارات الشراء والبيع.

يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين رئيسيين:

%K (الخط السريع): يمثل نسبة الفرق بين سعر الإغلاق الحالي وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة (عادةً 14 يومًا) إلى الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر خلال نفس الفترة. يُحسب بالصيغة التالية:

  %K = ((سعر الإغلاق الحالي - أدنى سعر خلال الفترة) / (أعلى سعر خلال الفترة - أدنى سعر خلال الفترة)) * 100

%D (الخط البطيء): هو متوسط متحرك بسيط لخط %K، وعادة ما يكون المتوسط المتحرك لمدة 3 أيام. يُستخدم لتنعيم إشارات %K وتقليل الإشارات الخاطئة.

يتم عرض كلا الخطين على مقياس يتراوح بين 0 و 100.

تفسير إشارات مؤشر ستوكاستيك

مناطق ذروة الشراء والبيع: عادةً ما يُعتبر مستوى 80 أو أعلى منطقة ذروة شراء، مما يشير إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في شرائه وقد يكون عرضة لتصحيح هبوطي. بالمقابل، يُعتبر مستوى 20 أو أقل منطقة ذروة بيع، مما يشير إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في بيعه وقد يكون عرضة لارتفاع.

تقاطعات الخطوط: تعتبر تقاطعات خطوط %K و %D من بين أهم الإشارات التي يقدمها المؤشر.

   * تقاطع صعودي (Bullish Crossover):  عندما يتقاطع خط %K فوق خط %D، يُنظر إليه على أنه إشارة شراء محتملة.
   * تقاطع هبوطي (Bearish Crossover):  عندما يتقاطع خط %K تحت خط %D، يُنظر إليه على أنه إشارة بيع محتملة.

التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لحركة مؤشر ستوكاستيك.

   * التباعد الصعودي (Bullish Divergence):  عندما يشكل سعر الأصل قيعانًا هبوطية جديدة، بينما يشكل مؤشر ستوكاستيك قيعانًا صعودية جديدة، يشير ذلك إلى أن قوة الاتجاه الهبوطي تتلاشى وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.
   * التباعد الهبوطي (Bearish Divergence):  عندما يشكل سعر الأصل قممًا صعودية جديدة، بينما يشكل مؤشر ستوكاستيك قممًا هبوطية جديدة، يشير ذلك إلى أن قوة الاتجاه الصعودي تتلاشى وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.

استخدامات مؤشر ستوكاستيك في التداول

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام إشارات تقاطع الخطوط ومناطق ذروة الشراء والبيع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.
تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتأكيد الاتجاهات الحالية. على سبيل المثال، إذا كان سعر الأصل في اتجاه صعودي وكان مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قوي.
تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن استخدام التباعد لتحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاهات.
الدمج مع مؤشرات أخرى: لتحسين دقة الإشارات، يُفضل استخدام مؤشر ستوكاستيك مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD).

تعديلات على مؤشر ستوكاستيك

هناك بعض التعديلات الشائعة على إعدادات مؤشر ستوكاستيك:

تغيير الفترات الزمنية: يمكن تعديل الفترات الزمنية المستخدمة لحساب %K و %D لتناسب أسلوب التداول والأصل المتداول.
استخدام أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة (مثل المتوسط المتحرك الأسي) بدلاً من المتوسط المتحرك البسيط لحساب %D.
مؤشر ستوكاستيك العشوائي (Fast Stochastic) مقابل المؤشر العشوائي البطيء (Slow Stochastic): يشير المصطلح "ستوكاستيك" عادةً إلى المؤشر العشوائي البطيء (%K و %D). المؤشر العشوائي السريع يستخدم فترات زمنية أقصر.

أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك

استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك
الاستراتيجية	الوصف	مستوى المخاطرة	تقاطع الخطوط	شراء عندما يتقاطع %K فوق %D، وبيع عندما يتقاطع %K تحت %D.	متوسط	ذروة الشراء والبيع	بيع عندما يصل المؤشر إلى 80 أو أعلى، وشراء عندما يصل إلى 20 أو أقل.	متوسط	التباعد الصعودي	شراء عندما يظهر تباعد صعودي بين سعر الأصل ومؤشر ستوكاستيك.	مرتفع	التباعد الهبوطي	بيع عندما يظهر تباعد هبوطي بين سعر الأصل ومؤشر ستوكاستيك.	مرتفع	مؤشر ستوكاستيك مع المتوسطات المتحركة	استخدام تقاطعات المؤشر مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.	منخفض

حدود مؤشر ستوكاستيك

مثل أي مؤشر فني، فإن مؤشر ستوكاستيك ليس مثاليًا. قد ينتج عنه إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة. من المهم دائمًا استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل أخرى وإدارة المخاطر بشكل صحيح. قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق الجانبية.

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين