الارتباط السلبي

الارتباط السلبي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

الارتباط السلبي هو مفهوم أساسي في عالم التمويل و الاستثمار، وله أهمية خاصة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وزيادة فرص تحقيق الأرباح. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح الارتباط السلبي بشكل مفصل، مع التركيز على تطبيقاته في سوق العملات المشفرة.

ما هو الارتباط؟

الارتباط (Correlation) بشكل عام يقيس العلاقة الإحصائية بين حركتي سعرين لأصلين مختلفين. يمكن أن يكون الارتباط إيجابياً، سلبياً، أو معدوماً.

الارتباط الإيجابي (Positive Correlation): يعني أن الأصلين يتحركان في نفس الاتجاه. إذا ارتفع سعر الأصل الأول، فمن المرجح أن يرتفع سعر الأصل الثاني أيضاً. مثال: بيتكوين و إيثريوم غالباً ما يظهران ارتباطاً إيجابياً بسبب أنهما ينتميان إلى نفس فئة الأصول (العملات المشفرة).
الارتباط السلبي (Negative Correlation): يعني أن الأصلين يتحركان في اتجاهين متعاكسين. إذا ارتفع سعر الأصل الأول، فمن المرجح أن ينخفض سعر الأصل الثاني، والعكس صحيح. هذا هو موضوع مقالتنا.
الارتباط الصفري (Zero Correlation): يعني أنه لا توجد علاقة واضحة بين حركتي السعرين.

الارتباط السلبي بالتفصيل

الارتباط السلبي هو العلاقة التي تظهر بين أصلين حيث يتحرك أحدهما في اتجاه معاكس للآخر. يُقاس الارتباط بمعامل الارتباط (Correlation Coefficient)، الذي يتراوح بين -1 و +1.

-1: يعني ارتباطاً سلبياً تاماً.
0: يعني عدم وجود ارتباط.
+1: يعني ارتباطاً إيجابياً تاماً.

لذلك، الارتباط السلبي يقع بين -1 و 0. كلما اقترب معامل الارتباط من -1، كلما كان الارتباط السلبياً أقوى.

لماذا يعتبر الارتباط السلبي مهماً؟

الارتباط السلبي مفيد بشكل خاص في إدارة المخاطر. من خلال تضمين أصول ذات ارتباط سلبي في محفظتك الاستثمارية، يمكنك تقليل التقلبات الإجمالية للمحفظة. عندما ينخفض سعر أحد الأصول، يمكن أن يعوضه ارتفاع سعر الأصل الآخر، مما يقلل من الخسائر الإجمالية. هذه التقنية جزء أساسي من تنويع المحفظة الاستثمارية.

أمثلة على الارتباط السلبي في سوق العملات المشفرة

في سوق العملات المشفرة، قد يكون من الصعب العثور على أصول ذات ارتباط سلبي تام، ولكن هناك بعض الأمثلة:

العملات المشفرة و الدولار الأمريكي (USD): تاريخياً، أظهرت بعض العملات المشفرة، مثل البيتكوين، ارتباطاً سلبياً مع الدولار الأمريكي. عندما يرتفع الدولار، قد ينخفض سعر البيتكوين، والعكس صحيح. هذا بسبب أن البيتكوين غالباً ما يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن بديل للدولار.
العملات المشفرة و الذهب : قد يظهر الذهب والعملات المشفرة أحياناً ارتباطاً سلبياً، حيث يعتبر كلاهما أصولاً تحوطية ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية.
العملات المشفرة ذات القيمة السوقية المختلفة: قد تظهر العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الصغيرة ارتباطاً سلبياً مع العملات الكبيرة مثل البيتكوين. وذلك لأن المستثمرين قد يميلون إلى التحول بين الأصول ذات القيمة السوقية الصغيرة والكبيرة اعتماداً على معنويات السوق.

أمثلة على الارتباطات المحتملة
الأصل الثاني \| الارتباط المحتمل \|
الدولار الأمريكي \| سلبي \|
الذهب \| سلبي (في بعض الأحيان) \|
بيتكوين \| سلبي \|

استخدام الارتباط السلبي في استراتيجيات التداول

يمكن استخدام الارتباط السلبي في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. بعض الأمثلة تشمل:

التداول المقابل (Pair Trading): تتضمن هذه الاستراتيجية شراء أصل وبيع أصل آخر ذي ارتباط سلبي. الهدف هو الاستفادة من اختلاف الأسعار بين الأصلين.
التحوط (Hedging): يمكن استخدام الارتباط السلبي للتحوط ضد المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين، يمكنك بيع عقود مستقبلية على الدولار الأمريكي للتحوط ضد انخفاض سعر البيتكوين.
تنويع المحفظة الاستثمارية: كما ذكرنا سابقاً، يمكن أن يساعد تضمين أصول ذات ارتباط سلبي في محفظتك على تقليل المخاطر الإجمالية.

التحليل الإحصائي والارتباط

لفهم الارتباط السلبي بشكل أفضل، يجب على المتداولين استخدام التحليل الإحصائي. يمكن استخدام برامج الإحصاء لحساب معامل الارتباط بين أصول مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تحليل البيانات التاريخية لتحديد مدى استقرار الارتباط بمرور الوقت.

أدوات وتقنيات إضافية

تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الارتباط.
التحليل الفني (Technical Analysis): استخدام الشموع اليابانية و المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج.
تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): فهم معنويات السوق يمكن أن يساعد في توقع تحركات الأسعار.
إدارة المخاطر (Risk Management): تحديد حجم المركز و أوامر وقف الخسارة.
استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات.
استراتيجية خطوط الاتجاه (Trend Line Strategy): لتحديد نقاط الدعم والمقاومة.
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): لتحديد مستويات التصحيح المحتملة.
استراتيجية البولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): لقياس التقلبات.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence): لتحديد قوة الاتجاه.
استراتيجية Ichimoku Cloud (سحابة إيشيموكو): لتحليل شامل للسوق.
استراتيجية Elliot Wave (موجات إليوت): لتحليل الأنماط السعرية.
استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكي (Dynamic Support and Resistance): لتحديد المستويات المتغيرة.
استراتيجية التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution): لتحديد نشاط المؤسسات.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): للاستفادة من اختراق المستويات الرئيسية.

المخاطر والاعتبارات

الارتباط ليس ثابتاً: يمكن أن يتغير الارتباط بمرور الوقت، لذلك من المهم إعادة تقييم العلاقات بين الأصول بانتظام.
الارتباط لا يعني السببية: مجرد وجود ارتباط سلبي بين أصلين لا يعني أن أحدهما يسبب تحرك الآخر.
التقلبات: سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، ويمكن أن تؤثر التقلبات على الارتباط بين الأصول.

الخلاصة

الارتباط السلبي هو أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية. من خلال فهم كيفية عمل الارتباط السلبي وتطبيقه على سوق العملات المشفرة، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق النجاح في تداول العقود الآجلة. تذكر دائماً إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين