استراتيجية Average True Range (ATR)

```wiki

استراتيجية Average True Range (ATR) في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم الخيارات الثنائية المتسارع، يعتمد المتداولون على مجموعة متنوعة من مؤشرات التحليل الفني لاتخاذ قرارات مستنيرة. من بين هذه المؤشرات، يبرز Average True Range (ATR) كمقياس قوي للتقلبات. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية ATR للمبتدئين، وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية لزيادة فرص النجاح. سنغطي المفاهيم الأساسية، وكيفية حساب ATR، وتفسير إشاراته، وكيفية دمجه مع استراتيجيات تداول أخرى.

ما هو Average True Range (ATR)؟

Average True Range (ATR)، أو متوسط النطاق الحقيقي، هو مؤشر فني يقيس تقلبات سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. تم تطويره في الأصل من قبل J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978. بعكس العديد من المؤشرات الأخرى التي تركز على اتجاه السعر، يركز ATR حصريًا على حجم التذبذبات السعرية، بغض النظر عن الاتجاه.

ببساطة، ATR يعطينا فكرة عن مدى "تحرك" السعر. كلما ارتفعت قيمة ATR، زادت التقلبات، والعكس صحيح. هذا المؤشر لا يشير إلى اتجاه السعر، بل يقيس فقط مدى سرعة وتغير حركة السعر.

كيفية حساب Average True Range (ATR)

حساب ATR يتطلب عدة خطوات:

1. حساب النطاق الحقيقي (True Range - TR): يُحسب النطاق الحقيقي على النحو التالي:

   *   TR = Max[(High - Low), |High - Close|, |Low - Close|]

   حيث:
   *   High: أعلى سعر في الفترة الزمنية.
   *   Low: أدنى سعر في الفترة الزمنية.
   *   Close: سعر الإغلاق في الفترة الزمنية.

   بمعنى آخر، النطاق الحقيقي هو أكبر قيمة بين:
   *   الفرق بين أعلى وأدنى سعر.
   *   القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر وسعر الإغلاق.
   *   القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر وسعر الإغلاق.

2. حساب متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range): يُحسب ATR عن طريق أخذ المتوسط المتحرك للنطاق الحقيقي (TR) على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تستخدم فترة 14 يومًا أو شمعة (في حالة الرسوم البيانية قصيرة الأجل).

   *   ATR = (ATR السابق * (n-1) + TR الحالي) / n

   حيث:
   *   n: عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب (عادة 14).
   *   ATR السابق: قيمة ATR للفترة السابقة.
   *   TR الحالي: قيمة النطاق الحقيقي للفترة الحالية.

مثال

لنفترض أننا نستخدم فترة 14 يومًا لحساب ATR. في اليوم الأول، يكون ATR مساويًا للنطاق الحقيقي لليوم الأول. في اليوم الثاني، يتم حساب ATR باستخدام ATR اليوم الأول والنطاق الحقيقي لليوم الثاني، وهكذا.

تفسير إشارات ATR في الخيارات الثنائية

بمجرد حساب ATR، يمكن استخدامه لتوليد إشارات تداول. إليك بعض الطرق الشائعة لتفسير إشارات ATR:

• ارتفاع ATR: يشير إلى زيادة في التقلبات. قد يكون هذا مؤشرًا على بداية اتجاه جديد أو حدث مهم في السوق. في الخيارات الثنائية، يمكن أن يعني ارتفاع ATR فرصًا أكبر لتحقيق أرباح، ولكنه يعني أيضًا زيادة المخاطر. قد يكون من المناسب استخدام استراتيجيات تداول قصيرة الأجل خلال فترات ارتفاع ATR.
• انخفاض ATR: يشير إلى انخفاض في التقلبات. قد يكون هذا مؤشرًا على فترة توحيد أو نهاية اتجاه. في الخيارات الثنائية، يمكن أن يعني انخفاض ATR فرصًا أقل لتحقيق أرباح، ولكنه يعني أيضًا انخفاض المخاطر. قد يكون من المناسب استخدام استراتيجيات تداول طويلة الأجل خلال فترات انخفاض ATR.
• كسر ATR: يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. عندما يخترق السعر مستوى ATR الحالي، يمكن أن يكون ذلك إشارة على استمرار الاتجاه.
• توسع ATR: يشير إلى أن النطاق السعري يتوسع، مما قد يشير إلى بداية اتجاه قوي.
• تقلص ATR: يشير إلى أن النطاق السعري يتقلص، مما قد يشير إلى نهاية الاتجاه.

استخدام ATR مع استراتيجيات تداول أخرى

ATR يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع استراتيجيات تداول أخرى. إليك بعض الأمثلة:

• ATR و Moving Averages (المتوسطات المتحركة): يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات المتوسطات المتحركة. إذا تقاطع متوسطان متحركان، وكان ATR في حالة ارتفاع، فقد تكون هذه إشارة شراء قوية. وإذا كان ATR في حالة انخفاض، فقد تكون الإشارة أضعف.
• ATR و RSI (مؤشر القوة النسبية): يمكن استخدام ATR لتحديد قوة الاتجاه الذي يشير إليه RSI. إذا كان RSI يشير إلى ذروة شراء أو ذروة بيع، وكان ATR في حالة ارتفاع، فقد تكون هذه إشارة على أن الاتجاه سيستمر.
• ATR و Bollinger Bands (نطاقات بولينجر): يمكن استخدام ATR لتحديد عرض نطاقات بولينجر. عندما يتسع النطاق، يشير ذلك إلى زيادة التقلبات، وعندما يتقلص النطاق، يشير ذلك إلى انخفاض التقلبات.
• Breakout Strategies (استراتيجيات الاختراق): يمكن استخدام ATR لتحديد قوة الاختراقات. إذا كان ATR في حالة ارتفاع عند حدوث اختراق، فقد يكون ذلك إشارة على أن الاختراق حقيقي وسيستمر.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام ATR

• استراتيجية تداول الاختراق (Breakout Trading): ابحث عن الأصول التي يكون فيها ATR في حالة ارتفاع. عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي، افتح صفقة شراء أو بيع، اعتمادًا على اتجاه الاختراق. استخدم ATR لتحديد حجم وقف الخسارة بناءً على تقلبات الأصل.
• استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following): ابحث عن الأصول التي يكون فيها ATR في حالة ارتفاع، وتأكد من وجود اتجاه واضح باستخدام مؤشرات مثل Moving Averages أو MACD. افتح صفقات شراء أو بيع في اتجاه الاتجاه.
• استراتيجية تداول التوحيد (Range Trading): ابحث عن الأصول التي يكون فيها ATR في حالة انخفاض، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. افتح صفقات شراء عند مستوى الدعم و صفقات بيع عند مستوى المقاومة.
• استراتيجية تداول وقف الخسارة الديناميكي (Dynamic Stop-Loss): استخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة الديناميكية. قم بتعديل مستوى وقف الخسارة بناءً على قيمة ATR الحالية، مما يسمح لك بحماية أرباحك وتقليل خسائرك.

إدارة المخاطر مع ATR

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في الخيارات الثنائية. يمكن استخدام ATR للمساعدة في إدارة المخاطر:

• تحديد حجم المركز (Position Sizing): استخدم ATR لتحديد حجم المركز المناسب بناءً على تقلبات الأصل. كلما زادت التقلبات، قلل حجم المركز، والعكس صحيح.
• تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss Levels): استخدم ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة بناءً على تقلبات الأصل. ضع وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول، بناءً على قيمة ATR الحالية.
• تحديد مستويات جني الأرباح (Take-Profit Levels): استخدم ATR لتحديد مستويات جني الأرباح بناءً على تقلبات الأصل.

الخلاصة

Average True Range (ATR) هو مؤشر فني قيم يمكن أن يساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على فهم تقلبات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسير إشاراته، ودمجه مع استراتيجيات تداول أخرى، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا أهمية إدارة المخاطر عند التداول في الخيارات الثنائية.

روابط داخلية ذات صلة

• الخيارات الثنائية
• التحليل الفني
• مؤشرات التحليل الفني
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• نطاقات بولينجر
• MACD
• استراتيجيات تداول الاختراق
• استراتيجيات تداول الاتجاه
• إدارة المخاطر في التداول
• تحليل حجم التداول
• أنماط الشموع اليابانية
• Fibonacci Retracement
• Pivot Points
• Ichimoku Cloud
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية المضاعفة
• استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية سكالبينج
• استراتيجية التداول بالاتجاه
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية التداول الموسمي
• استراتيجية التداول الإخباري

المراجع

• Wilder, J. Welles. *New Concepts in Technical Trading Systems*. New York: New York Institute of Finance, 1978.
• Investopedia - Average True Range (ATR)
• StockCharts.com - Average True Range (ATR)

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين