استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ATR (ATR Trading Strategy)

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1

```wiki

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ATR (Average True Range)

مقدمة

مرحباً بك في هذا المقال التعليمي الشامل حول استراتيجية التداول باستخدام مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (Average True Range - ATR). يهدف هذا المقال إلى تزويد المتداولين المبتدئين في الخيارات الثنائية بفهم عميق لكيفية استخدام مؤشر ATR لتحديد فرص التداول المحتملة وتقليل المخاطر. سنغطي أساسيات ATR، وكيفية حسابه، وكيفية تفسير إشاراته، وكيفية دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى لإنشاء استراتيجية تداول قوية. هذه الاستراتيجية مناسبة لمختلف الأصول المالية، بما في ذلك العملات الأجنبية، والأسهم، والسلع، والمؤشرات.

ما هو مؤشر ATR؟

مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (ATR) هو مؤشر للتقلب (Volatility) طوره J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978. يقيس ATR متوسط ​​المدى بين أعلى وأدنى سعر للأصل المالي خلال فترة زمنية محددة. بعبارة أخرى، يوضح ATR مدى تقلب سعر الأصل. لا يشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يقيس فقط حجم التذبذب.

كيف يتم حساب ATR؟

لحساب ATR، نحتاج أولاً إلى حساب "المدى الحقيقي" (True Range - TR) لكل فترة زمنية. يتم حساب TR على النحو التالي:

  • TR = الحد الأقصى [(أعلى سعر – أدنى سعر)، |(أعلى سعر – سعر الإغلاق السابق)|، |(أدنى سعر – سعر الإغلاق السابق)|]

بمجرد حساب TR لكل فترة، يتم حساب ATR كمتوسط ​​متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) لـ TR على مدى عدد محدد من الفترات. عادةً ما يتم استخدام فترة 14 يومًا أو فترة زمنية مماثلة.

  • ATR = SMA (TR, n) حيث n هي عدد الفترات.

تفسير مؤشر ATR

  • قيم ATR المرتفعة: تشير إلى تقلب عالٍ في سعر الأصل. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن أن توفر قيم ATR المرتفعة فرص تداول مربحة، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر أعلى.
  • قيم ATR المنخفضة: تشير إلى تقلب منخفض في سعر الأصل. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل طفيف خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن أن تكون قيم ATR المنخفضة مناسبة لاستراتيجيات التداول التي تعتمد على الاستقرار النسبي للسعر.

استراتيجية التداول باستخدام ATR في الخيارات الثنائية

هناك عدة طرق لاستخدام ATR في استراتيجية التداول بالخيارات الثنائية. إليك إحدى الاستراتيجيات الشائعة:

1. تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على ATR

  • الدخول في صفقة شراء (Call Option): إذا انخفض ATR بشكل كبير ثم بدأ في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن التقلبات تزداد وأن السعر قد يبدأ في الارتفاع. يمكنك الدخول في صفقة شراء عندما يرتفع ATR فوق مستوى معين (على سبيل المثال، متوسط ​​ATR خلال الـ 20 فترة الماضية).
  • الدخول في صفقة بيع (Put Option): إذا ارتفع ATR بشكل كبير ثم بدأ في الانخفاض، فقد يشير ذلك إلى أن التقلبات تتناقص وأن السعر قد يبدأ في الانخفاض. يمكنك الدخول في صفقة بيع عندما ينخفض ATR تحت مستوى معين (على سبيل المثال، متوسط ​​ATR خلال الـ 20 فترة الماضية).

2. استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة (Risk Management)

يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على تقلب الأصل. كلما زاد ATR، قل حجم الصفقة، والعكس صحيح. هذا يساعد على التحكم في المخاطر.

  • حجم الصفقة = (رأس المال المخصص للتداول) / (ATR * مضاعف المخاطرة)

حيث:

  • رأس المال المخصص للتداول: المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة.
  • ATR: قيمة مؤشر ATR الحالية.
  • مضاعف المخاطرة: رقم يحدد مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها (على سبيل المثال، 2 أو 3).

3. دمج ATR مع مؤشرات أخرى

لتحسين دقة استراتيجية التداول، يمكن دمج ATR مع مؤشرات فنية أخرى، مثل:

  • المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر، و ATR لتحديد قوة الاتجاه. على سبيل المثال، يمكنك الدخول في صفقة شراء إذا كان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك و ATR في ازدياد. المتوسطات المتحركة.
  • مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index - RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، و ATR لتأكيد قوة الحركة السعرية. مؤشر القوة النسبية.
  • خطوط بولينجر (Bollinger Bands): يمكن استخدام خطوط بولينجر لتحديد نطاقات التقلب المحتملة، و ATR لتأكيد قوة الاختراقات. خطوط بولينجر.
  • مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام الماكد لتحديد تغيرات الزخم و ATR لتأكيد قوة الإشارة. مؤشر الماكد.

مثال على استراتيجية تداول باستخدام ATR و RSI

1. تحديد الفترة الزمنية: اختر فترة زمنية مناسبة (على سبيل المثال، 5 دقائق، 15 دقيقة، أو ساعة). 2. حساب ATR: قم بحساب ATR باستخدام فترة 14. 3. حساب RSI: قم بحساب RSI باستخدام فترة 14. 4. شروط الدخول: 

   *   صفقة شراء (Call Option): إذا كان RSI أقل من 30 (منطقة ذروة البيع) و ATR في ازدياد.
   *   صفقة بيع (Put Option): إذا كان RSI أعلى من 70 (منطقة ذروة الشراء) و ATR في انخفاض.

5. شروط الخروج: قم بتعيين هدف ربح وتحديد مستوى وقف الخسارة بناءً على ATR. على سبيل المثال، يمكنك تعيين هدف الربح بمبلغ يساوي ضعف قيمة ATR وتعيين مستوى وقف الخسارة بمبلغ يساوي قيمة ATR.

نصائح إضافية

  • اختبار الاستراتيجية: قبل استخدام أي استراتيجية تداول بأموال حقيقية، اختبرها على حساب تجريبي (Demo Account) للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد. الحساب التجريبي.
  • التحكم في المخاطر: استخدم دائمًا إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك تحديد حجم الصفقة وتعيين مستويات وقف الخسارة. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
  • التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة.
  • التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني واستراتيجيات التداول. التحليل الفني.

مخاطر التداول بالخيارات الثنائية

يجب أن تكون على دراية بمخاطر التداول بالخيارات الثنائية. يمكن أن تكون الخيارات الثنائية استثمارًا عالي المخاطر، وقد تخسر أموالك بالكامل. تداول فقط بالأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

روابط ذات صلة

خلاصة

مؤشر ATR هو أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة وتقليل المخاطر في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسير إشاراته ودمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى، يمكنك تطوير استراتيجية تداول قوية ومربحة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن إدارة المخاطر المناسبة أمر ضروري للنجاح. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ar/index.php?title=استراتيجية_التداول_باستخدام_مؤشر_ATR_(ATR_Trading_Strategy)&oldid=46983"