استخدام مؤشر المتوسط المتحرك في التداول
استخدام مؤشر المتوسط المتحرك في التداول
مقدمة مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average أو MA) هو أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا في التحليل الفني لـ الأسواق المالية والعملات المشفرة. يساعد المتداولين على تحديد اتجاه السعر وتنعيمه، وتقليل الضوضاء في حركة السعر، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية عمل المتوسط المتحرك وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية وتداول العقود الآجلة وغيرها من أشكال التداول.
ما هو المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو ببساطة متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق (أو أي نوع آخر من الأسعار) خلال الفترة المحددة ثم قسمة المجموع على عدد الفترات.
على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام هو متوسط سعر الإغلاق للأصل خلال الأيام العشرة الماضية. مع كل يوم جديد، يتم إضافة سعر الإغلاق الجديد وإزالة سعر الإغلاق الأقدم، مما يؤدي إلى تحريك المتوسط مع حركة السعر.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصائصه الخاصة:
- المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average أو SMA): هو أبسط أنواع المتوسطات المتحركة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال الفترة المحددة وقسمتها على عدد الفترات. المتوسط المتحرك البسيط يعطي وزنًا متساويًا لكل سعر في الفترة.
- المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average أو EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات السعر. المتوسط المتحرك الأسي مفيد بشكل خاص في الأسواق السريعة والمتغيرة.
- المتوسط المتحرك الموزون (Weighted Moving Average أو WMA): يسمح بتعيين أوزان مختلفة لكل سعر في الفترة، مما يمنح المتداولين مزيدًا من التحكم في كيفية حساب المتوسط. المتوسط المتحرك الموزون أقل شيوعًا من SMA و EMA.
| المؤشر | الوصف | الاستخدامات | |||||||||
| المتوسط المتحرك البسيط | متوسط بسيط للأسعار خلال فترة محددة | تحديد الاتجاهات طويلة الأجل | المتوسط المتحرك الأسي | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث | تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل والاستجابة للتغيرات السريعة | المتوسط المتحرك الموزون | يسمح بتعيين أوزان مختلفة للأسعار | تخصيص المؤشر ليناسب استراتيجيات تداول محددة |
كيفية استخدام المتوسط المتحرك في التداول
هناك عدة طرق لاستخدام المتوسط المتحرك في التداول:
- تحديد الاتجاه (Trend Identification): عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد. عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه هابط. تحديد الاتجاه هو الخطوة الأولى في العديد من استراتيجيات التداول.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كمستوى دعم في الاتجاه الصاعد ومستوى مقاومة في الاتجاه الهابط. مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق رئيسية حيث يميل السعر إلى الارتداد أو الانعكاس.
- تقاطعات المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossovers): تحدث إشارة شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل EMA لمدة 10 أيام) فوق متوسط متحرك طويل الأجل (مثل EMA لمدة 50 يومًا). تحدث إشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل. تقاطعات المتوسطات المتحركة هي إشارات شائعة للدخول والخروج من الصفقات.
- التحليل الفني المشترك (Technical Analysis Combination): غالبًا ما يتم استخدام المتوسط المتحرك جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، وخطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements) لتأكيد الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة.
اختيار الفترة الزمنية المناسبة
يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمتوسط المتحرك على أسلوب التداول والأهداف.
- المتداولون على المدى القصير (Scalpers): قد يستخدمون متوسطات متحركة قصيرة الأجل (مثل EMA لمدة 5 أو 10 أيام) لالتقاط تحركات الأسعار الصغيرة. التداول السريع يتطلب استجابة سريعة لتغيرات السعر.
- المتداولون على المدى المتوسط (Swing Traders): قد يستخدمون متوسطات متحركة متوسطة الأجل (مثل EMA لمدة 20 أو 50 يومًا) لتحديد الاتجاهات المتوسطة الأجل. تداول التأرجح يركز على الاستفادة من تقلبات الأسعار على مدى عدة أيام أو أسابيع.
- المستثمرون على المدى الطويل (Position Traders): قد يستخدمون متوسطات متحركة طويلة الأجل (مثل SMA لمدة 200 يوم) لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. التداول الموضعي يهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية في السوق.
استراتيجيات تداول تعتمد على المتوسط المتحرك
- استراتيجية تقاطع المتوسطين المتحركين (Moving Average Crossover Strategy): كما ذكرنا سابقًا، تعتمد هذه الاستراتيجية على تقاطعات المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل. استراتيجية تقاطع المتوسطين هي واحدة من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها شيوعًا.
- استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك (Mean Reversion Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى المتوسط المتحرك. استراتيجية الارتداد المتوسط تستفيد من التقلبات قصيرة الأجل.
- استراتيجية تتبع الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك (Trend Following Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه باستخدام المتوسط المتحرك واتخاذ صفقات في اتجاه الاتجاه. استراتيجية تتبع الاتجاه تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات القوية.
- استراتيجية المتوسط المتحرك كمستوى دعم/مقاومة (Moving Average as Support/Resistance Strategy): استخدام المتوسط المتحرك لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على ارتداد السعر عنه. استراتيجية الدعم والمقاومة تعتمد على تحديد المناطق التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
التحذيرات والمخاطر
- الإشارات الخاطئة (False Signals): يمكن أن ينتج عن المتوسط المتحرك إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر (Lag): المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يتأخر عن حركة السعر الفعلية.
- التحسين الزائد (Overoptimization): يمكن أن يؤدي تحسين الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك بشكل زائد إلى أداء ضعيف في المستقبل. التحسين الزائد يمكن أن يؤدي إلى نتائج مضللة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- خطوط فيبوناتشي
- شمعة يابانية
- حجم التداول
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجاري
- التقلبات
- الرافعة المالية
- السيولة
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول العقود الآجلة
- تداول الفوركس
- التحليل الحجمي
- مؤشر بولينجر باند
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- مؤشر RSI
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية الدالتة
- استراتيجية السكالبينج
- استراتيجية تداول النطاق
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين