اختبار رجعي

الاختبار الرجعي في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة الديناميكي، يعد فهم الأدوات والتقنيات المختلفة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد هذه التقنيات الهامة هو الاختبار الرجعي (Backtesting). الاختبار الرجعي هو عملية تطبيق استراتيجية تداول على بيانات تاريخية لتقييم أدائها قبل المخاطرة برأس المال الفعلي. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح شامل للاختبار الرجعي للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاته في سوق العملات المشفرة.

ما هو الاختبار الرجعي؟

الاختبار الرجعي، ببساطة، هو محاكاة استراتيجية تداول باستخدام بيانات تاريخية. بدلاً من التداول بأموال حقيقية، تقوم بتطبيق قواعد استراتيجيتك على بيانات الماضي لترى كيف كانت ستتصرف في ظروف سوق مختلفة. هذا يسمح لك بتقييم فعالية استراتيجيتك، وتحديد نقاط قوتها وضعفها، وتحسينها قبل نشرها في التداول الحي.

لماذا نستخدم الاختبار الرجعي؟

تقييم الاستراتيجية: يتيح لك تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك مربحة على المدى الطويل.
تحسين الاستراتيجية: يساعد في تحديد المعلمات المثلى للاستراتيجية (مثل فترات المتوسطات المتحركة، ومستويات جني الأرباح، ووقف الخسارة).
إدارة المخاطر: يوفر تقديرًا للمخاطر المرتبطة باستراتيجيتك، مثل أقصى سحب (Maximum Drawdown).
الثقة: يزيد من ثقتك باستراتيجيتك من خلال توفير دليل تجريبي على أدائها.

خطوات إجراء الاختبار الرجعي

1. تحديد الاستراتيجية: ابدأ بتحديد استراتيجية تداول واضحة ومحددة. يمكن أن تستند هذه الاستراتيجية إلى التحليل الفني، أو التحليل الأساسي، أو مزيج من الاثنين. مثال على ذلك: "شراء البيتكوين عندما يخترق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا". 2. جمع البيانات: احصل على بيانات تاريخية دقيقة وموثوقة للأصل الذي تريد تداوله (مثل البيتكوين، الإيثريوم، وغيرها). يمكن الحصول على هذه البيانات من مصادر مختلفة، مثل بورصات العملات المشفرة أو مزودي بيانات السوق. 3. تحديد فترة الاختبار: اختر فترة زمنية مناسبة للاختبار. يجب أن تكون هذه الفترة طويلة بما يكفي لتمثيل ظروف سوق مختلفة، بما في ذلك فترات الاتجاه الصاعد والهبوطي والتقلب. 4. تطبيق الاستراتيجية: طبق قواعد استراتيجيتك على البيانات التاريخية، وتسجيل جميع الصفقات التي كانت ستتم. 5. تحليل النتائج: قم بتحليل نتائج الاختبار، وحساب المقاييس الرئيسية مثل:

   *   صافي الربح: إجمالي الربح مطروحًا منه إجمالي الخسارة.
   *   معدل الربحية:  النسبة المئوية للصفقات الرابحة.
   *   أقصى سحب (Maximum Drawdown): أكبر خسارة من الذروة إلى القاع خلال فترة الاختبار.
   *   نسبة شارب (Sharpe Ratio):  مقياس للعائد المعدل حسب المخاطر.

أدوات الاختبار الرجعي

هناك العديد من الأدوات المتاحة لإجراء الاختبار الرجعي، بما في ذلك:

TradingView: منصة تداول ورسم بياني شهيرة توفر أدوات اختبار رجعي قوية. TradingView
MetaTrader 4/5: منصات تداول شائعة تستخدم في تداول الفوركس والسلع، ويمكن استخدامها أيضًا لتداول العملات المشفرة. MetaTrader
Python: لغة برمجة قوية يمكن استخدامها لكتابة برامج اختبار رجعي مخصصة. تعتبر Python خيارًا ممتازًا للمتداولين ذوي الخبرة البرمجية.
Backtrader: مكتبة Python مخصصة للاختبار الرجعي. Backtrader
QuantConnect: منصة تداول خوارزمي و اختبار رجعي. QuantConnect

قيود الاختبار الرجعي

على الرغم من أن الاختبار الرجعي أداة قيمة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بقيوده:

التحيز التاريخي: الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا على الأداء المستقبلي. قد تتغير ظروف السوق، مما يجعل الاستراتيجية التي كانت مربحة في الماضي غير مربحة في المستقبل.
الإفراط في التحسين (Overfitting): قد يؤدي تحسين الاستراتيجية بشكل مفرط على البيانات التاريخية إلى أداء ضعيف في التداول الحي. يجب تجنب الإفراط في التحسين من خلال استخدام بيانات خارج العينة (Out-of-Sample Data) للتحقق من صحة الاستراتيجية.
تكاليف المعاملات: قد لا تأخذ بعض أدوات الاختبار الرجعي في الاعتبار تكاليف المعاملات (مثل الرسوم والعمولات)، مما قد يؤثر على النتائج.
الانزلاق السعري (Slippage): قد لا يعكس الاختبار الرجعي بدقة الانزلاق السعري الذي قد يحدث في التداول الحي.

استراتيجيات تداول العملات المشفرة الشائعة للاختبار الرجعي

التحليل الفني وحجم التداول للاختبار الرجعي

نصائح للاختبار الرجعي الفعال

استخدم بيانات تاريخية عالية الجودة.
كن واقعيًا بشأن تكاليف المعاملات والانزلاق السعري.
تجنب الإفراط في التحسين.
استخدم بيانات خارج العينة للتحقق من صحة الاستراتيجية.
راجع استراتيجيتك بانتظام وقم بتعديلها حسب الحاجة.
لا تعتمد على الاختبار الرجعي وحده. يجب عليك أيضًا مراقبة أداء استراتيجيتك في التداول الحي.

خاتمة

الاختبار الرجعي هو أداة أساسية لأي متداول جاد في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمله وقيوده، يمكنك استخدامه لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وتقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح. تذكر أن الاختبار الرجعي هو مجرد خطوة واحدة في عملية التداول، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر و التحليل المستمر للسوق.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين