Average True Range - ATR
متوسط المدى الحقيقي - ATR
مقدمة متوسط المدى الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لقياس تقلبات سعر الأصل، سواء كان ذلك سهمًا، عملة رقمية مثل بيتكوين أو إيثريوم، أو أي أصل مالي آخر. لم يتم تصميم ATR لتحديد اتجاه السعر، بل لقياس مدى تحركه. يُعتبر ATR أداة قيمة بشكل خاص في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة حيث يلعب تقلب الأسعار دورًا حاسمًا في تحديد حجم المخاطرة وإدارة الصفقات.
كيف يتم حساب ATR؟
يتكون حساب ATR من ثلاث خطوات:
1. حساب المدى الحقيقي (True Range - TR): يتم حساب المدى الحقيقي كأكبر قيمة بين الآتي:
* الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في اليوم الحالي. * القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر اليوم وأغلاق سعر اليوم السابق. * القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر اليوم وأغلاق سعر اليوم السابق.
2. حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR): يتم حساب ATR عادةً كمتوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) للمدى الحقيقي على مدى فترة زمنية محددة. الفترة الزمنية الأكثر شيوعًا هي 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها لتناسب أسلوب التداول وتفضيلات المتداول. 3. صيغة ATR (14 يومًا): ATRاليوم = (ATRاليوم السابق × 13 + TRاليوم) / 14
تفسير ATR
- ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السعر. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع، مما يزيد من فرص الربح والخسارة. قد يكون هذا مفيدًا في استراتيجيات التداول القائمة على الاختراق أو استراتيجيات التداول في نطاقات ضيقة.
- انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السعر. هذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل، مما يقلل من فرص الربح والخسارة. قد يكون هذا مناسبًا ل استراتيجيات التداول الهادئة أو استراتيجيات التداول المتأرجحة.
استخدامات ATR في تداول الخيارات الثنائية والعملات المشفرة
- تحديد حجم الصفقة: يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السعر. كلما زاد ATR، قل حجم الصفقة، والعكس صحيح. يعتمد هذا على إدارة المخاطر و حجم المركز.
- تحديد مستويات وقف الخسارة: يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) المناسبة. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من ATR الحالي، مما يسمح للسعر بالتحرك بشكل طبيعي دون التعرض لخسارة مبكرة. هذا مرتبط ب استراتيجيات وقف الخسارة الديناميكية.
- تحديد أهداف الربح: يمكن استخدام ATR لتحديد أهداف الربح (Take-Profit) المناسبة. عادةً ما يتم وضع هدف الربح على مسافة معينة من ATR الحالي، مما يسمح بتحقيق ربح معقول مع الأخذ في الاعتبار تقلبات السعر. يرتبط هذا ب استراتيجيات تحديد الهدف.
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان ATR مرتفعًا في اتجاه صاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي. إذا كان ATR منخفضًا في اتجاه صاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه ضعيف. هذا مرتبط ب تحليل الاتجاه.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن دمج ATR مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. مثال: استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة.
- تحديد فرص التداول في نطاقات ضيقة: عندما يكون ATR منخفضًا، قد يشير ذلك إلى فرصة للتداول في نطاق ضيق. يمكن للمتداولين البحث عن صفقات شراء عند الدعم وصفقات بيع عند المقاومة. هذا مرتبط ب استراتيجيات التداول في النطاقات.
مزايا وعيوب ATR
| المزايا | العيوب | |---|---| | سهل الحساب والتفسير | لا يحدد اتجاه السعر | | موضوعي وقابل للقياس | قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة جدًا | | يمكن استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى | يعتمد على الفترة الزمنية المختارة | | مفيد في إدارة المخاطر | لا يوفر معلومات حول سبب التقلبات |
الخلاصة
ATR هو مؤشر فني قيم يمكن أن يساعد المتداولين في تقييم تقلبات السعر وإدارة المخاطر. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسيره، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وتحسين أداءهم. تذكر دائمًا أن ATR يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي و التحليل الفني و تحليل حجم التداول لزيادة فرص النجاح.
روابط لمزيد من التعلم
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الخيارات الثنائية
- تداول العقود الآجلة
- المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- مؤشر الاستوكاستيك
- بولينجر باندز
- فيوناتشي
- مستويات الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجيات التداول اليومي
- استراتيجيات التداول المتأرجحة
- استراتيجيات التداول في نطاقات ضيقة
- استراتيجيات التداول القائمة على الاختراق
- استراتيجيات وقف الخسارة الديناميكية
- استراتيجيات تحديد الهدف
- تحليل حجم التداول
- تداول الخوارزمي
- التحليل الموجي لإليوت
- التحليل الفني للعملات الرقمية
[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
