Average True Range - ATR

1. 1. متوسط المدى الحقيقي – ATR: دليل شامل للمبتدئين

متوسط المدى الحقيقي (Average True Range – ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يقيس تقلبات سعر الأصل، سواء كان سهمًا، عملة أجنبية، سلعة، أو في حالتنا، العملات المشفرة . تم تطويره في الأصل بواسطة J. Welles Wilder Jr. في كتابه "New Concepts in Technical Trading Systems" عام 1978، وأصبح منذ ذلك الحين أداة شائعة بين المتداولين. يركز ATR على *حجم* التقلبات وليس اتجاهها. هذا يعني أنه لا يحدد ما إذا كان السعر سيرتفع أم سينخفض، بل يقيس مدى سرعة تغير السعر.

ما هو المدى الحقيقي (True Range – TR)؟

قبل فهم ATR، يجب أن نفهم مفهوم المدى الحقيقي. المدى الحقيقي هو أكبر قيمة من بين ثلاث قيم:

1. أعلى سعر اليوم ناقص أدنى سعر اليوم: `High - Low` 2. القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر اليوم وأغلاق سعر اليوم السابق: `|High - Close(previous)|` 3. القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر اليوم وأغلاق سعر اليوم السابق: `|Low - Close(previous)|`

ببساطة، يهدف المدى الحقيقي إلى التقاط مدى التقلبات في السعر، مع الأخذ في الاعتبار الفجوات السعرية (Gaps) التي قد تحدث بين جلسات التداول. الفجوات السعرية مهمة بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR)

بمجرد حساب المدى الحقيقي لكل فترة زمنية (عادةً يوميًا، أسبوعيًا، أو شهريًا)، يتم حساب ATR كمتوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average – SMA) للمدى الحقيقي على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة هي 14 فترة.

الصيغة هي:

`ATR = SMA (TR, n)`

حيث:

• `TR` هو المدى الحقيقي.
• `n` هي الفترة الزمنية (عادةً 14).
• `SMA` هو المتوسط المتحرك البسيط.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم فترة 14 يومًا، فإنك ستقوم بحساب متوسط المدى الحقيقي لآخر 14 يومًا.

تفسير قيم ATR

• **ارتفاع قيمة ATR:** يشير إلى زيادة في تقلبات السعر. هذا قد يعني فرص تداول أكبر، ولكنه أيضًا يشير إلى زيادة في المخاطر. يمكن أن يكون مفيدًا في استراتيجيات مثل تداول الاختراق (Breakout Trading) حيث تتوقع تحركات سعرية كبيرة بعد فترة من التراكم أو التوزيع.
• **انخفاض قيمة ATR:** يشير إلى انخفاض في تقلبات السعر. هذا قد يعني فرص تداول أقل، ولكنه أيضًا يشير إلى انخفاض في المخاطر. يمكن أن يكون مفيدًا في استراتيجيات مثل تداول النطاق (Range Trading) حيث تتوقع ارتداد السعر بين مستويات الدعم والمقاومة.

كيفية استخدام ATR في التداول

يستخدم ATR بطرق متنوعة، منها:

• **تحديد حجم الصفقة:** يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تقلبات السعر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام ATR لحساب حجم وقف الخسارة (Stop-Loss) الخاص بك. قاعدة عامة هي وضع وقف الخسارة على مسافة مضاعفة لـ ATR.
• **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام ATR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقة.
• **تأكيد الإشارات:** يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات من مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء، و ATR مرتفع، فقد يكون هذا تأكيدًا على أن السعر قد يكون على وشك التصحيح.
• **تقييم الاتجاه:** على الرغم من أن ATR لا يحدد اتجاه السعر، إلا أنه يمكن أن يساعد في تقييم قوة الاتجاه. ATR المرتفع في اتجاه صاعد يشير إلى أن الاتجاه قوي، بينما ATR المنخفض يشير إلى أن الاتجاه ضعيف.

ATR والعملات المشفرة

يعتبر ATR مؤشرًا قيمًا بشكل خاص في تداول العملات المشفرة بسبب التقلبات العالية التي تشتهر بها هذه الأصول. يمكن أن يساعد ATR المتداولين على:

• **إدارة المخاطر:** من خلال تحديد حجم الصفقة المناسب ووضع وقف الخسارة بشكل صحيح.
• **الاستفادة من فرص التداول:** من خلال تحديد الأوقات التي تكون فيها التقلبات عالية، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة.
• **تجنب الصفقات الخاسرة:** من خلال تأكيد الإشارات من مؤشرات أخرى.

أمثلة على استخدام ATR

• **استراتيجية وقف الخسارة الديناميكي:** بدلاً من وضع وقف الخسارة عند مستوى ثابت، يمكنك استخدام ATR لتعديل وقف الخسارة تلقائيًا مع تحرك السعر. على سبيل المثال، يمكنك وضع وقف الخسارة على مسافة 2 ATR من سعر الدخول.
• **استراتيجية الاختراق بناءً على ATR:** ابحث عن الأصول التي يكون لديها ATR منخفض نسبيًا، ثم انتظر حتى يرتفع ATR بشكل كبير. يمكن أن يشير هذا إلى أن السعر على وشك الاختراق.
• **استراتيجية تداول النطاق بناءً على ATR:** ابحث عن الأصول التي يكون لديها ATR منخفض نسبيًا، ثم حدد مستويات الدعم والمقاومة. تداول بين هذه المستويات، مع استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة ووضع وقف الخسارة.

مؤشرات إضافية ذات صلة

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• بولينجر باندز (Bollinger Bands)
• مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracements)
• حجم التداول (Volume)
• مؤشر التوازن الحجمي (OBV)
• مؤشر تدفق الأموال (MFI)

استراتيجيات التداول ذات الصلة

• تداول الاختراق (Breakout Trading)
• تداول النطاق (Range Trading)
• التداول المتأرجح (Swing Trading)
• التداول اليومي (Day Trading)
• تداول الاتجاه (Trend Following)
• التداول بناءً على الأخبار (News Trading)
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy) (تحذير: عالية المخاطر)
• استراتيجية المضاعفة (Anti-Martingale Strategy)
• استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover Strategy)
• استراتيجية القناديل (Candlestick Patterns)
• استراتيجيات التحليل الفني (Technical Analysis Strategies)
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis)
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
• إدارة المخاطر (Risk Management)
• تنويع المحفظة (Portfolio Diversification)

الخلاصة

متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم وتقييم تقلبات السعر. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسير قيمه، يمكنك استخدامه لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن ATR هو مجرد مؤشر واحد، ويجب استخدامه مع مؤشرات وأدوات تحليل فني أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تدرب على استخدام ATR في حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين