平均真幅ATR
概述
平均真幅（Average True Range，ATR）是由著名技术分析师J. Welles Wilder Jr.于1978年开发的一种衡量金融资产波动性的指标。它并非一个衡量价格趋势方向的指标，而是用来评估价格波动的程度。在二元期权交易中，ATR可以帮助交易者判断当前市场的波动性大小，从而选择合适的期权类型和到期时间。ATR越高，表明市场波动性越大；ATR越低，表明市场波动性越小。ATR的计算基于一段时间内的真幅（True Range）的平均值。真幅是考虑了当日最高价、最低价和前一日收盘价的范围，以捕捉价格跳空缺口带来的波动性。
主要特点
- **波动性指标：** ATR的核心功能是衡量价格波动性，而非价格趋势。
- **不指示方向：** ATR不提供价格上涨或下跌的信号，只反映波动程度。
- **适应性强：** 适用于各种金融市场，包括外汇、股票、商品和加密货币。
- **易于理解：** ATR的计算和解读相对简单，适合初学者使用。
- **客观性：** ATR基于客观的价格数据计算，减少了主观判断的偏差。
- **滞后性：** ATR是一种滞后指标，因为它基于过去的价格数据计算。
- **参数可调：** ATR的计算周期可以根据交易者的需求进行调整。常见的周期包括14、20和28天。
- **辅助判断：** ATR通常与其他技术指标结合使用，以提高交易信号的准确性。例如，结合移动平均线和相对强弱指标。
- **风险管理：** ATR可以帮助交易者设置止损点，控制风险。
- **期权选择：** ATR可以帮助交易者选择合适的期权类型，例如高波动性市场适合选择高风险高回报的期权。
使用方法
1. **计算真幅（True Range, TR）：**
真幅的计算公式如下： TR = Max[(当日最高价 - 当日最低价), |当日最高价 - 前一日收盘价|, |当日最低价 - 前一日收盘价|] 简单来说，真幅是当日价格波动的最大值，考虑了三种可能的情况： * 当日最高价与最低价之间的差值 * 当日最高价与前一日收盘价之间的差值（绝对值） * 当日最低价与前一日收盘价之间的差值（绝对值）
2. **计算平均真幅（Average True Range, ATR）：**
ATR是过去一段时间内真幅的平均值。通常使用平滑移动平均法（SMA）来计算ATR。 第一个ATR值的计算公式： ATR1 = TR1 / n 其中，TR1是第一个真幅值，n是计算周期。 后续ATR值的计算公式： ATR(t) = [(ATR(t-1) * (n-1)) + TR(t)] / n 其中，ATR(t)是第t个ATR值，ATR(t-1)是前一个ATR值，TR(t)是第t个真幅值，n是计算周期。
3. **解读ATR值：**
* **高ATR值：** 表明市场波动性大，价格变动剧烈。适合选择短期的二元期权，并设置较大的止损点。 * **低ATR值：** 表明市场波动性小，价格变动平缓。适合选择长期的二元期权，并设置较小的止损点。 * **ATR上升：** 表明市场波动性增加，可能预示着趋势的开始或加速。 * **ATR下降：** 表明市场波动性减小，可能预示着趋势的减弱或反转。
4. **ATR参数选择：**
常用的ATR计算周期为14天，但交易者可以根据自己的交易风格和市场特点进行调整。 * **短期交易者：** 建议使用较短的周期，例如7天或10天，以捕捉短期波动性。 * **长期交易者：** 建议使用较长的周期，例如20天或28天，以平滑价格波动，减少噪音。
以下是一个ATR计算示例表格（使用14天周期）：
| 日期 | 最高价 | 最低价 | 前一日收盘价 | 真幅 (TR) | ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 100 | 90 | 95 | 10 | 8.57 |
| 2024-01-02 | 105 | 98 | 100 | 7 | 8.43 |
| 2024-01-03 | 110 | 102 | 105 | 8 | 8.36 |
| 2024-01-04 | 108 | 100 | 110 | 10 | 8.50 |
| 2024-01-05 | 112 | 105 | 108 | 7 | 8.33 |
| 2024-01-06 | 115 | 110 | 112 | 5 | 8.21 |
| 2024-01-07 | 118 | 112 | 115 | 6 | 8.14 |
| 2024-01-08 | 120 | 115 | 118 | 5 | 8.07 |
| 2024-01-09 | 122 | 118 | 120 | 4 | 7.97 |
| 2024-01-10 | 125 | 120 | 122 | 5 | 8.03 |
| 2024-01-11 | 128 | 123 | 125 | 5 | 8.09 |
| 2024-01-12 | 130 | 125 | 128 | 5 | 8.14 |
| 2024-01-13 | 132 | 128 | 130 | 4 | 8.11 |
| 2024-01-14 | 135 | 130 | 132 | 5 | 8.18 |
相关策略
ATR可以与其他技术指标结合使用，形成多种交易策略。
1. **ATR突破策略：**
当ATR突破其历史高点时，可能预示着趋势的开始或加速。交易者可以考虑做多或做空，具体方向取决于其他技术指标的信号。例如，结合MACD指标，如果MACD出现金叉，则考虑做多；如果MACD出现死叉，则考虑做空。
2. **ATR收缩策略：**
当ATR持续下降，并低于其历史低点时，可能预示着市场进入震荡期。交易者可以考虑选择区间交易策略，或者等待ATR再次上升后再进行交易。结合布林带指标，可以判断价格是否触及布林带上下轨，从而确定买入或卖出时机。
3. **ATR止损策略：**
利用ATR来设置止损点，可以有效地控制风险。止损点可以设置为当前价格的ATR倍数。例如，如果当前价格为100，ATR为5，则可以将止损点设置为95或105。结合支撑位和阻力位，可以更精确地设置止损点。
4. **ATR筛选期权策略：**
在二元期权交易中，可以使用ATR来筛选合适的期权。 * **高ATR期权：** 适合选择短期的、高风险高回报的期权。 * **低ATR期权：** 适合选择长期的、低风险低回报的期权。
5. **与趋势指标结合：**
将ATR与趋势指标（例如均线）结合使用，可以提高交易信号的准确性。例如，当价格突破均线，并且ATR上升时，可以确认趋势的开始。
6. **与形态识别结合：**
将ATR与形态识别（例如头肩顶和头肩底）结合使用，可以提高交易信号的可靠性。例如，当出现头肩顶形态，并且ATR上升时，可以确认卖出信号。
7. **波动率通道策略：**
利用ATR构建波动率通道，可以判断价格是否超买或超卖。波动率通道的上下轨可以设置为当前价格加上或减去ATR的倍数。
8. **ATR震荡指标：**
将ATR进行标准化处理，可以得到一个震荡指标，用于判断市场的超买超卖情况。
9. **结合资金管理：**
将ATR与资金管理策略结合使用，可以更好地控制风险，提高盈利能力。例如，根据ATR的大小调整仓位大小。
10. **多时间框架分析：**
在多个时间框架上分析ATR，可以获得更全面的市场信息。例如，在日线图上ATR上升，而在小时图上ATR下降，可能预示着短期波动性减小，长期趋势仍在上升。
11. **ATR与新闻事件：**
关注重要新闻事件的发布，并结合ATR来判断市场反应。通常，重要新闻事件的发布会导致ATR大幅上升。
12. **ATR与成交量：**
将ATR与成交量结合使用，可以判断趋势的强度。例如，当ATR上升，并且成交量放大时，可以确认趋势的增强。
13. **ATR与市场情绪：**
结合VIX恐慌指数等市场情绪指标，可以更好地理解ATR的变化。
14. **自适应ATR：**
使用自适应ATR，可以根据市场变化自动调整ATR的计算周期。
15. **ATR与期权定价：**
ATR可以作为期权定价模型的输入参数之一，用于评估期权的价值。
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