平均真实范围ATR

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概述

平均真实范围 (Average True Range, ATR) 是一种技术分析指标，由唐纳德·钱纳 (Donald Channing) 在1978年开发。它用于衡量金融资产在特定时期内的波动性。与简单地计算价格范围不同，ATR考虑了价格缺口（跳空），更准确地反映了资产的真实波动程度。在二元期权交易中，ATR被广泛应用于判断市场波动性，从而辅助制定交易策略，选择合适的期权类型和到期时间。ATR本身并非趋势指标，它只提供波动性的大小，不指示价格上涨或下跌的趋势。因此，它通常与其他技术指标，如移动平均线、相对强弱指标（RSI）和MACD等结合使用，以获得更全面的市场分析。

主要特点

  • **波动性衡量:** ATR的核心功能是量化市场波动性。数值越高，表明波动性越大；数值越低，表明波动性越小。
  • **忽略价格方向:** ATR不关心价格是上涨还是下跌，它只关注价格变化的幅度。
  • **考虑价格缺口:** ATR通过比较今日最高价与昨日收盘价的差值、今日最低价与昨日收盘价的差值以及今日最高价与今日最低价的差值，并取最大值，从而有效处理价格缺口的情况。
  • **平滑处理:** ATR通过对真实范围（True Range）进行平均，从而平滑了波动性数据，减少了噪音干扰。
  • **周期可调:** ATR的计算周期可以根据交易者的需求进行调整，常用的周期包括14、20等。较短的周期对价格变化更敏感，而较长的周期则更平滑。
  • **客观性:** ATR的计算基于价格数据，具有客观性，避免了主观判断。
  • **广泛适用性:** ATR可以应用于各种金融市场，包括外汇市场、股票市场、商品市场和加密货币市场。
  • **辅助决策:** ATR为交易者提供了判断市场波动性的依据，有助于选择合适的交易策略和风险管理措施。
  • **风险评估:** ATR可以帮助交易者评估潜在的风险，从而更好地控制交易风险。
  • **期权定价:** 波动性是期权定价模型中的重要参数，ATR可以作为波动性评估的参考指标。

使用方法

ATR的计算过程如下：

1. **计算真实范围 (True Range, TR):** 

   TR = max[(今日最高价 - 今日最低价), abs(今日最高价 - 昨日收盘价), abs(今日最低价 - 昨日收盘价)]
   其中，abs()表示绝对值。

2. **计算平均真实范围 (Average True Range, ATR):** 

   ATR(n) = [∑TR(i) / n]  (初始值)
   ATR(n) = [(前一期 ATR * (n-1)) + TR(n)] / n  (后续计算)
   其中，n为周期，TR(i)为第i期的真实范围，ATR(n)为第n期的平均真实范围。

在实际应用中，交易者通常使用技术分析软件或交易平台提供的ATR指标。这些软件会自动完成ATR的计算，并将其绘制在图表上。

以下是在MetaTrader 4平台中设置ATR指标的步骤：

1. 打开MetaTrader 4平台。 2. 选择要分析的金融资产图表。 3. 点击“插入”->“指标”->“趋势”->“平均真实范围”。 4. 在弹出的设置窗口中，设置周期（例如，14）和其他参数。 5. 点击“确定”。

ATR指标将在图表上以一条曲线的形式显示。

    • 解读ATR指标:**
  • **ATR值上升:** 表明市场波动性增加，可能预示着价格将出现大幅波动。
  • **ATR值下降:** 表明市场波动性减小，可能预示着价格将趋于稳定。
  • **ATR突破:** 当ATR突破其历史高点时，可能预示着市场进入强劲波动阶段。
  • **ATR背离:** ATR与价格之间出现背离时，可能预示着趋势反转。例如，价格创新高，但ATR没有创新高，可能表明上涨趋势即将结束。

相关策略

ATR可以与其他技术指标和交易策略结合使用，以提高交易的成功率。以下是一些常用的策略：

1. **ATR突破策略:** 当价格突破ATR的某个倍数时，触发交易信号。例如，当价格突破ATR的2倍时，可以考虑做多；当价格跌破ATR的2倍时，可以考虑做空。 2. **ATR止损策略:** 使用ATR来设置止损点，以控制交易风险。例如，可以将止损点设置在当前价格的ATR的1.5倍处。 3. **ATR追踪止损策略:** 随着价格的上涨或下跌，不断调整止损点，使其始终位于当前价格的ATR的某个倍数处。 4. **ATR通道策略:** 基于ATR构建通道，当价格触及通道上轨时，可以考虑做空；当价格触及通道下轨时，可以考虑做多。 5. **波动率压缩策略:** 当ATR持续下降，表明市场波动性减小，可能预示着价格将出现突破。 6. **与布林带结合:** 布林带的宽度基于ATR计算，可以用来确认价格突破的有效性。 7. **与RSI结合:** 当RSI超买或超卖，同时ATR较低时，可能预示着价格即将反转。 8. **二元期权高低波动性策略:** ATR高时选择高波动性期权，ATR低时选择低波动性期权。 9. **ATR与K线形态结合:** 当出现看涨或看跌K线形态，同时ATR上升时，确认信号强度。 10. **ATR与成交量结合:** 当出现放量上涨或下跌，同时ATR上升时，确认趋势强度。

    • ATR与其他指标的比较:**

| 指标 | 优点 | 缺点 | 适用场景 | |--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------| | ATR | 准确衡量波动性，考虑价格缺口 | 不指示趋势方向，需要与其他指标结合 | 波动性交易，风险管理，期权定价 | | 标准差 | 简单易懂，易于计算 | 对异常值敏感，可能产生误导 | 统计分析，波动性评估 | | 平均波动率 | 衡量特定时间段内的平均波动幅度 | 对价格缺口不敏感 | 波动性评估，趋势确认 | | VIX | 衡量市场恐慌情绪，反映市场波动性 | 受市场情绪影响较大 | 市场情绪分析，波动性预测 | | ATR Bands | 基于ATR构建的通道，提供买卖信号 | 信号可能出现虚假突破 | 短期交易，趋势跟踪 |

以下是一个示例表格，展示了不同ATR周期对波动性评估的影响：

ATR周期与波动性评估示例
周期 ! 平均真实范围 (ATR) ! 波动性评估 ! 适用性
5 较低 短期交易，快速波动市场
10 中等 日内交易，中等波动市场
14 中等偏上 常用周期，适用于多种市场
20 较高 长线交易，较大波动市场
50 非常高 长期投资，极端波动市场

ATR是一种强大的技术分析工具，可以帮助交易者更好地理解市场波动性，制定更有效的交易策略。然而，在使用ATR时，需要注意其局限性，并将其与其他技术指标和交易策略结合使用，以提高交易的成功率。 了解交易心理对于有效利用ATR也至关重要。同时，关注市场新闻和经济日历可以帮助更好地理解波动性背后的原因。 掌握资金管理技巧可以最大化收益并最小化风险。 最后，持续技术分析学习能够提升交易水平。

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