平均真实波幅ATR
平均真实波幅 (ATR)
平均真实波幅 (Average True Range, ATR) 是一种技术分析指标，由唐纳德·钱纳 (Donald Chaikin) 于 1978 年开发。它用于衡量金融资产在特定时期内的波动性。ATR 不显示价格的趋势方向，而是显示价格波动的幅度。在二元期权交易中，ATR 可以帮助交易者评估潜在交易的风险，并确定合适的止损点。
概述
ATR 的核心思想是计算一段时间内真实波幅 (True Range, TR) 的平均值。真实波幅考虑了以下三种情况：
1. 当日最高价与当日最低价之差。 2. 当日最高价与前一日收盘价之差的绝对值。 3. 当日最低价与前一日收盘价之差的绝对值。
真实波幅取这三种情况中的最大值。然后，ATR 通过对一段时间内（通常为 14 天）的真实波幅进行平均来计算。
ATR 的数值越高，表示波动性越大；数值越低，表示波动性越小。理解波动性对于风险管理至关重要，尤其是在波动性较高的市场中，交易者需要更加谨慎。
主要特点
- 波动性衡量： ATR 的主要功能是衡量金融资产的波动性。它提供了一个量化的指标，用于评估价格波动的幅度。
- 非趋势性指标： ATR 不指示价格的趋势方向，仅仅衡量波动性的大小。因此，它通常与其他趋势指标结合使用。
- 适用性广泛： ATR 可以应用于各种金融市场，包括股票、外汇、商品和加密货币。
- 参数可调： ATR 的计算周期可以根据交易者的需求进行调整。较短的周期对价格变化更敏感，而较长的周期则更平滑。
- 客观性： ATR 的计算基于数学公式，具有客观性，减少了主观判断的影响。
- 止损设置： ATR 经常被用于设置止损单，以限制潜在损失。
- 突破交易： ATR 可用于判断突破的力度，帮助交易者识别有效的突破信号。
- 市场情绪： ATR 的变化可以反映市场情绪的变化。例如，ATR 突然增加可能表明市场情绪不稳定。
- 组合使用： ATR 最好与其他技术指标一起使用，以获得更全面的市场分析。例如，可以结合移动平均线和相对强弱指数 (RSI) 使用。
- 二元期权应用： 在高低价期权中，ATR可以用来判断期权合约的到期价是否会在合约到期前达到预期的波动范围。
使用方法
计算 ATR 的步骤如下：
1. **计算真实波幅 (TR)：** 对于每一天，计算以下三个值：
* TR1 = 当日最高价 - 当日最低价 * TR2 = |当日最高价 - 前一日收盘价| * TR3 = |当日最低价 - 前一日收盘价| * TR = max(TR1, TR2, TR3)
2. **计算 ATR：** 使用以下公式计算 ATR：
* ATR(n) = [Σ TR(i) / n] ，其中 n 为周期，i 从 1 到 n。
* 初始 ATR 可以使用前 n 天的 TR 的简单平均值计算。
* 之后，可以使用平滑方法（例如指数平滑）来计算 ATR。常用的平滑公式为：
* ATR(n) = [(前一日 ATR * (n - 1)) + TR(n)] / n
以下是一个示例表格，展示了如何计算 ATR：
| 日期 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | TR | ATR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 105.00 | 102.00 | 103.00 | 3.00 | |
| 2024-10-27 | 106.50 | 104.00 | 105.50 | 2.50 | |
| 2024-10-28 | 107.00 | 105.00 | 106.00 | 2.00 | |
| 2024-10-29 | 108.50 | 106.50 | 107.50 | 2.00 | |
| 2024-10-30 | 109.00 | 107.00 | 108.00 | 2.00 | |
| 2024-10-31 | 110.00 | 108.00 | 109.00 | 2.00 | |
| 2024-11-01 | 111.50 | 109.50 | 110.50 | 2.00 | |
| 2024-11-02 | 112.00 | 110.00 | 111.00 | 2.00 | |
| 2024-11-03 | 113.00 | 111.00 | 112.00 | 2.00 | |
| 2024-11-04 | 114.00 | 112.00 | 113.00 | 2.00 | |
| 2024-11-05 | 115.00 | 113.00 | 114.00 | 2.00 | |
| 2024-11-06 | 116.00 | 114.00 | 115.00 | 2.00 | |
| 2024-11-07 | 117.00 | 115.00 | 116.00 | 2.00 | |
| 2024-11-08 | 118.00 | 116.00 | 117.00 | 2.00 | 2.00 |
在实际应用中，交易者可以使用交易软件或在线工具自动计算 ATR。
相关策略
ATR 可以与其他技术指标和交易策略结合使用，以提高交易的准确性和盈利能力。
1. **ATR 突破策略：** 当价格突破 ATR 的某个倍数时，可以考虑入场。例如，如果价格突破 ATR 的 2 倍，可能表明突破力度较强，值得关注。 2. **ATR 止损策略：** 使用 ATR 来设置止损单。例如，可以将止损单设置在入场价下方或上方 ATR 的 1.5 倍处。 3. **ATR 波动率过滤：** 在波动率较低时，避免进行交易。可以使用 ATR 来过滤掉波动率过低的交易机会。 4. **ATR 与移动平均线结合：** 将 ATR 与移动平均线结合使用，可以更好地判断趋势的强度和可靠性。当价格突破移动平均线，并且 ATR 较高时，可能表明趋势较为强劲。 5. **ATR 与 RSI 结合：** 将 ATR 与 RSI 结合使用，可以更好地判断市场超买超卖的情况。当 RSI 达到超买或超卖区域，并且 ATR 较高时，可能表明市场即将反转。 6. **二元期权高低价期权:** ATR可用于判断期权合约到期前价格波动范围，从而判断期权是否可能盈利。如果期权到期前价格波动范围小于预期，则期权可能无法盈利。 7. **与布林带结合:** 布林带的宽度由ATR决定，可以更精确地评估价格波动范围。 8. **与MACD结合:** MACD指标可以帮助判断趋势方向，而ATR可以帮助判断趋势强度。 9. **与K线形态结合:** K线形态可以提供价格走势的线索，而ATR可以帮助确认形态的可靠性。 10. **与斐波那契数列结合:** 斐波那契数列可以预测潜在的支撑位和阻力位，而ATR可以帮助评估这些位置的波动性。 11. **与枢轴点结合:** 枢轴点可以提供重要的支撑位和阻力位，而ATR可以帮助评估这些位置的波动性。 12. **与江恩角度线结合:** 江恩角度线可以提供潜在的趋势方向，而ATR可以帮助评估趋势的强度。 13. **与希金斯线结合:** 希金斯线可以提供平滑的趋势线，而ATR可以帮助评估趋势的波动性。 14. **与Ichimoku云结合:** Ichimoku云可以提供全面的市场分析，而ATR可以帮助评估市场的波动性。 15. **与VIX指数对比:** VIX指数是衡量市场恐慌程度的指标，可以与ATR进行对比，判断市场情绪。
总之，ATR 是一种非常有用的技术指标，可以帮助交易者更好地理解市场波动性，并制定更有效的交易策略。
技术分析 金融市场 交易策略 风险管理 波动性 止损单 突破交易 移动平均线 相对强弱指数 加密货币 二元期权 布林带 MACD K线形态 斐波那契数列
立即开始交易
注册IQ Option (最低入金 $10) 开设Pocket Option账户 (最低入金 $5)
加入我们的社区
关注我们的Telegram频道 @strategybin，获取： ✓ 每日交易信号 ✓ 独家策略分析 ✓ 市场趋势警报 ✓ 新手教学资料
