Emir defteri

Emir Defteri

Emir defteri, finansal piyasalarda, özellikle borsalarda, alım ve satım emirlerinin toplanmış ve sıralanmış bir listesini temsil eden temel bir araçtır. Bu defter, belirli bir varlık için açık olan tüm emirleri, fiyat ve miktar bilgilerini içerir. Emir defteri, piyasa katılımcılarının piyasa derinliğini anlamalarına, potansiyel fiyat hareketlerini tahmin etmelerine ve piyasa yapısını analiz etmelerine olanak tanır. Özellikle ikili opsiyonlar türev piyasalarında, emir defterinin anlaşılması, alım satım kararlarını etkileyen önemli bir faktördür.

Emir Defterinin Temel Bileşenleri

Bir emir defteri tipik olarak iki ana bölümden oluşur:

Alım Emirleri (Bid Orders): Bir varlığı satın almaya istekli alıcıların sunduğu emirlerdir. Bu emirler, alıcının ödemeye istekli olduğu en yüksek fiyatı (alım fiyatı) ve satın almak istediği miktarı gösterir.
Satım Emirleri (Ask Orders): Bir varlığı satmaya istekli satıcıların sunduğu emirlerdir. Bu emirler, satıcının kabul edebileceği en düşük fiyatı (satım fiyatı) ve satmak istediği miktarı gösterir.

Emir defteri, alım emirleri en yüksek fiyattan başlayarak aşağı doğru, satım emirleri ise en düşük fiyattan başlayarak yukarı doğru sıralanır. Bu sıralama, piyasa katılımcılarının en iyi mevcut fiyatları kolayca görmelerini sağlar.

Emir Defteri Örneği
Fiyat	Alım (Miktar)	Satım (Miktar)
100.00	100	-
99.95	50	25
99.90	25	75
99.85	-	100
99.80	-	50

Bu örnekte, en yüksek alım fiyatı 100.00 TL ve bu fiyattan 100 adet alım emri bulunmaktadır. En düşük satım fiyatı 99.80 TL ve bu fiyattan 50 adet satım emri bulunmaktadır.

Emir Defterinin İşleyişi

Emir defteri, sürekli olarak yeni emirlerin eklenmesi ve mevcut emirlerin iptal edilmesi veya gerçekleştirilmesiyle güncellenir. Bir alım ve satım emri aynı fiyatta karşılaştığında, bir alım satım (trade) gerçekleşir. Bu işlem, emir defterinden ilgili emirleri kaldırır ve işlem, piyasa verisi olarak kaydedilir.

Piyasa Fiyatı (Market Price):: En iyi alım ve satım fiyatlarının kesiştiği noktadır. Bu, o anda varlığın işlem gördüğü fiyattır.
Piyasa Derinliği (Market Depth):: Belirli bir fiyat seviyesinde mevcut olan toplam alım ve satım emirlerinin miktarını ifade eder. Yüksek piyasa derinliği, daha fazla likidite ve fiyat istikrarı anlamına gelir.
Fiyat Farkı (Spread):: En iyi satım fiyatı ile en iyi alım fiyatı arasındaki farktır. Düşük bir fiyat farkı, genellikle daha likit bir piyasayı gösterir.

Emir Defterinin İkili Opsiyonlar ile İlişkisi

İkili opsiyonlar, belirli bir varlığın fiyatının belirli bir zamanda belirli bir seviyenin üzerinde veya altında olup olmayacağına dair bir tahminde bulunmayı içeren türev ürünlerdir. Emir defteri, özellikle dayanak varlığın fiyat hareketlerini anlamak ve potansiyel fiyat seviyelerini belirlemek açısından ikili opsiyon alım satımcıları için değerli bilgiler sağlar.

Fiyat Seviyelerinin Belirlenmesi: Emir defteri, önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olabilir. Büyük miktarda alım emri, bir destek seviyesi oluşturabilirken, büyük miktarda satım emri bir direnç seviyesi oluşturabilir.
Likidite Değerlendirmesi: Emir defterindeki emirlerin hacmi, dayanak varlığın likiditesini gösterir. Yüksek likidite, daha kolay ve daha hızlı alım satım yapılmasına olanak tanır.
Piyasa Duygusunun Analizi: Emir defterindeki alım ve satım emirlerinin dağılımı, piyasa katılımcılarının genel duygusunu yansıtabilir. Örneğin, alım emirlerinin satım emirlerinden daha fazla olması, piyasada yükseliş beklentisi olduğunu gösterebilir.

Emir Defteri Analizi Teknikleri

Emir defteri analizini kullanarak, alım satımcılar potansiyel alım satım fırsatlarını belirleyebilirler. Bazı yaygın teknikler şunlardır:

Destek ve Direnç Seviyelerinin Tespiti: Emir defterindeki büyük emir blokları, potansiyel destek ve direnç seviyelerini işaret edebilir.
Emir Yığılmalarının İzlenmesi: Belirli bir fiyat seviyesinde büyük miktarda emir yığılması, o seviyenin önemli bir psikolojik bariyer olduğunu gösterebilir.
Fiyat Hareketlerinin Tahmini: Emir defterindeki emirlerin dengesizliği, potansiyel fiyat hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, ani bir alım emri akışı, fiyatın yükselmesine neden olabilir.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Analizi:: Emir defterindeki hacim ve fiyat bilgilerini kullanarak VWAP hesaplanabilir ve potansiyel alım satım sinyalleri elde edilebilir.
Order Flow Analizi:: Emir defterindeki emir akışını izleyerek, büyük oyuncuların pozisyonlarını ve niyetlerini anlamaya çalışılır.

Emir Defteri Verilerine Erişim

Emir defteri verilerine erişim, genellikle finansal veri sağlayıcıları veya borsalar aracılığıyla sağlanır. Bu veriler, gerçek zamanlı olarak veya geçmiş verilere dayalı olarak analiz edilebilir. Birçok trading platformu da emir defteri verilerini görsel olarak sunar ve alım satımcıların piyasa yapısını daha kolay anlamalarına yardımcı olur.

Emir Defterinin Sınırlamaları

Emir defteri analizi güçlü bir araç olsa da, bazı sınırlamalara sahiptir:

Gizli Emirler (Iceberg Orders):: Bazı emirler, sadece bir kısmının görünür olduğu gizli emirler olabilir. Bu, emir defterindeki toplam likiditeyi olduğundan düşük gösterebilir.
Emir İptalleri ve Değişiklikleri:: Emirler sürekli olarak iptal edilebilir veya değiştirilebilir, bu da emir defterindeki bilgilerin hızla güncelliğini yitirmesine neden olabilir.
Manipülasyon Riski:: Emir defteri, manipülasyona açık olabilir. Örneğin, büyük bir oyuncu, yanıltıcı sinyaller oluşturmak için sahte emirler yerleştirebilir.
Bilgi Yükü:: Emir defteri verileri çok büyük ve karmaşık olabilir, bu da analizini zorlaştırabilir.

İlgili Kavramlar ve Stratejiler

Sonuç

Emir defteri, finansal piyasaların derinlemesine anlaşılması için kritik bir araçtır. Özellikle ikili opsiyonlar gibi türev piyasalarında, emir defterinin doğru bir şekilde analiz edilmesi, başarılı alım satım kararları almak için önemli bir avantaj sağlayabilir. Emir defterinin temel bileşenlerini, işleyişini, analiz tekniklerini ve sınırlamalarını anlamak, piyasa katılımcılarının daha bilinçli ve etkili alım satım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri