ATR Göstergesi

ATR Göstergesi

Ortalama Gerçek Aralık (ATR - Average True Range) göstergesi, bir finansal varlığın fiyatındaki oynaklığı ölçmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiş olup, özellikle ikili opsiyonlar, forex, hisse senetleri ve emtia piyasaları gibi çeşitli piyasalarda kullanılır. ATR, belirli bir dönemdeki fiyat aralığının ortalamasını alarak oynaklığın büyüklüğünü gösterir. Yüksek ATR değerleri yüksek oynaklığı, düşük ATR değerleri ise düşük oynaklığı işaret eder.

ATR'nin Temel Kavramları

ATR göstergesi, fiyatın yukarı veya aşağı yönlü hareketlerinin büyüklüğünü değil, bu hareketlerin sıklığını ve şiddetini ölçer. Bu nedenle, ATR bir trend göstergesi değildir; yalnızca piyasanın ne kadar değişken olduğunu gösterir. ATR'nin hesaplanması için öncelikle bir "Gerçek Aralık (True Range - TR)" değeri belirlenir. TR, aşağıdaki üç değerden en büyüğüdür:

Gün içindeki en yüksek fiyat ile gün içindeki en düşük fiyat arasındaki fark (Yüksek - Düşük).
Önceki günün kapanış fiyatı ile bugünün en yüksek fiyatı arasındaki fark (Yüksek - Önceki Kapanış).
Bugünün en düşük fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki fark (Önceki Kapanış - Düşük).

Bu TR değerleri daha sonra belirli bir dönem için (genellikle 14 gün) ortalaması alınarak ATR değeri elde edilir.

ATR Hesaplama Örneği (14 Günlük)
Yüksek \| Düşük \| Önceki Kapanış \| TR \|
100 \| 95 \| 98 \| 5 \|
102 \| 97 \| 100 \| 5 \|
105 \| 101 \| 102 \| 4 \|
... \| ... \| ... \| ... \|
110 \| 105 \| 108 \| 5 \|
\| \| \| 4.5 (Örnek) \|

ATR'nin İkili Opsiyonlarda Kullanımı

ATR göstergesi, ikili opsiyonlar ticaretinde çeşitli şekillerde kullanılabilir:

Oynaklık Bazlı Pozisyon Boyutlandırması: ATR, risk yönetimi için önemli bir araçtır. Yüksek oynaklık dönemlerinde, potansiyel kayıpları sınırlamak için pozisyon boyutunu küçültmek, düşük oynaklık dönemlerinde ise pozisyon boyutunu artırmak mantıklı olabilir.
Stop-Loss Seviyelerinin Belirlenmesi: ATR, stop-loss seviyelerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Örneğin, bir trader, stop-loss seviyesini mevcut fiyattan belirli bir ATR katı kadar aşağıda (uzun pozisyon için) veya yukarıda (kısa pozisyon için) belirleyebilir. Bu, piyasadaki normal oynaklığı hesaba katarak, gereksiz stop-out'ları önlemeye yardımcı olur.
Hedef Belirleme: ATR, potansiyel kar hedeflerinin belirlenmesinde de kullanılabilir. Örneğin, bir trader, kar hedefini mevcut fiyattan belirli bir ATR katı kadar yukarıda (uzun pozisyon için) veya aşağıda (kısa pozisyon için) belirleyebilir.
Oynaklık Kırılmalarının Tespiti: ATR'deki ani yükselişler, piyasada bir kırılmanın (breakout) gerçekleşebileceğini işaret edebilir. Bu, trader'ların yeni trendlere erken girmelerine olanak tanır.
İkili Opsiyon Türü Seçimi: ATR, seçilecek ikili opsiyon türünü belirlemede yardımcı olabilir. Yüksek oynaklıkta, "One Touch" veya "No Touch" gibi yüksek getirili ancak yüksek riskli opsiyonlar tercih edilebilirken, düşük oynaklıkta "High/Low" gibi daha güvenli opsiyonlar tercih edilebilir.

ATR ile Kombine Edilebilecek Diğer Göstergeler

ATR, tek başına kullanıldığında sınırlı bilgi sağlayabilir. Bu nedenle, daha güvenilir sinyaller elde etmek için diğer teknik göstergeler ile birlikte kullanılması önerilir. İşte ATR ile kombine edilebilecek bazı göstergeler:

Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Hareketli ortalamalar, trend yönünü belirlemek için kullanılabilir. ATR, trendin gücünü ve oynaklığını ölçmek için kullanılabilir.
RSI (Göreceli Güç Endeksi): RSI, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek için kullanılabilir. ATR, RSI sinyallerinin güvenilirliğini doğrulamak için kullanılabilir.
MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama): MACD, momentumu ölçmek için kullanılabilir. ATR, MACD sinyallerinin oynaklığını değerlendirmek için kullanılabilir.
Bollinger Bantları: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklık aralığını görselleştirmek için kullanılabilir. ATR, Bollinger Bantlarının genişliğini ve daralmasını yorumlamak için kullanılabilir.
Fibonacci Düzeltmeleri: Fibonacci Düzeltmeleri, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. ATR, Fibonacci seviyelerinin güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

ATR'nin Dezavantajları

ATR'nin bazı dezavantajları da vardır:

Gecikmeli Gösterge: ATR, geçmiş verilere dayalı olduğu için gecikmeli bir göstergedir. Bu, sinyallerin biraz geç gelmesine neden olabilir.
Trend Yönünü Göstermez: ATR, yalnızca oynaklığı ölçer; trend yönünü göstermez. Bu nedenle, trend takibi için diğer göstergelerle birlikte kullanılması gerekir.
Yanlış Sinyaller: ATR, özellikle yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir.

ATR'nin Farklı Varyasyonları

ATR'nin farklı varyasyonları da bulunmaktadır:

ATR Multiplier: ATR Multiplier, ATR değerini belirli bir katsayıyla çarparak, stop-loss veya kar hedefi seviyelerini ayarlamak için kullanılır.
Chaikin Volatility: Chaikin Volatility, ATR'ye benzer bir oynaklık ölçüsüdür, ancak farklı bir hesaplama yöntemine sahiptir.
Average True Range Bands: ATR Bantları, ATR değerini kullanarak, fiyatın oynaklık aralığını görselleştirmek için kullanılır.

ATR ve Risk Yönetimi

ATR, risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Oynaklığın doğru bir şekilde ölçülmesi, pozisyon boyutunu ayarlamak ve stop-loss seviyelerini belirlemek için gereklidir. Yüksek oynaklıkta, daha küçük pozisyon boyutları ve daha geniş stop-loss aralıkları kullanmak, büyük kayıpları önlemeye yardımcı olur. Düşük oynaklıkta ise, daha büyük pozisyon boyutları ve daha dar stop-loss aralıkları kullanmak, kar potansiyelini artırabilir.

ATR ve Piyasa Döngüleri

Piyasalar genellikle farklı döngülerden geçer. ATR, bu döngüleri anlamak ve buna göre stratejiler geliştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir boğa piyasasında ATR genellikle yükselirken, ayı piyasasında düşer. ATR'deki değişiklikleri takip ederek, piyasanın hangi aşamada olduğunu belirlemek ve buna göre pozisyon almak mümkündür.

ATR İle İlgili Stratejiler

ATR Breakout Stratejisi: ATR'deki ani yükselişler, bir kırılmanın sinyali olarak yorumlanır.
ATR Stop-Loss Stratejisi: Stop-loss seviyesi, ATR katları kullanılarak belirlenir.
ATR Kar Hedefi Stratejisi: Kar hedefi, ATR katları kullanılarak belirlenir.
Oynaklık Filtresi Stratejisi: ATR, diğer göstergelerden gelen sinyalleri filtrelemek için kullanılır.
ATR Tabanlı Pozisyon Boyutlandırma Stratejisi: Pozisyon boyutu, ATR değerine göre ayarlanır.

İlgili Teknik Analiz Konuları

İlgili Hacim Analizi Konuları

İlgili Stratejiler

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri