Pair option
- Pair Option
Pair Trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับความนิยมในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สองชนิดที่มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป กลยุทธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความแตกต่างของราคา (spread) ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง และลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Pair Option สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงหลักการทำงาน กลยุทธ์การเทรด การวิเคราะห์ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- หลักการทำงานของ Pair Option
Pair Option อาศัยแนวคิดที่ว่าสินทรัพย์สองชนิดมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว เช่น หุ้นของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม) ความสัมพันธ์นี้อาจเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน หรือปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ นักเทรดจะพยายามระบุคู่สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ และคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับสู่ระดับปกติหลังจากเกิดความผิดปกติชั่วคราว (mean reversion)
ในตลาด ไบนารี่ออปชั่น Pair Option จะถูกนำเสนอในรูปแบบของออปชั่นที่ให้ผลตอบแทนหากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสองรูปแบบหลัก:
1. **Put Pair Option:** ทำกำไรหาก spread ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง *กว้างขึ้น* (สินทรัพย์ตัวแรกมีราคาลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ตัวที่สอง) 2. **Call Pair Option:** ทำกำไรหาก spread ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง *แคบลง* (สินทรัพย์ตัวแรกมีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ตัวที่สอง)
- การเลือกคู่สินทรัพย์ (Pair Selection)
การเลือกคู่สินทรัพย์ที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเทรด Pair Option การเลือกคู่ที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ผลขาดทุนได้ ต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ควรพิจารณา:
- **Correlation (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์):** ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสอง ค่าที่สูง (ใกล้ 1 หรือ -1) บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
- **Cointegration (การรวมตัวร่วมกัน):** ตรวจสอบว่าสินทรัพย์ทั้งสองมีการรวมตัวร่วมกันหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าราคาจะผันผวนในระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะกลับสู่ความสมดุล
- **Industry (อุตสาหกรรม):** เลือกสินทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ
- **Liquidity (สภาพคล่อง):** เลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อให้สามารถเข้าออกตลาดได้อย่างรวดเร็ว
- **Historical Data (ข้อมูลย้อนหลัง):** วิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อประเมินความสัมพันธ์และรูปแบบการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั้งสอง
ตัวอย่างคู่สินทรัพย์ที่นิยม:
- หุ้นของ Coca-Cola (KO) และ PepsiCo (PEP)
- น้ำมันดิบ Brent และน้ำมันดิบ WTI
- ทองคำและเงิน
- หุ้นของ Microsoft (MSFT) และ Apple (AAPL)
- กลยุทธ์การเทรด Pair Option
มีกลยุทธ์การเทรด Pair Option หลายแบบ แต่ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม:
- **Mean Reversion (การกลับสู่ค่าเฉลี่ย):** กลยุทธ์นี้อาศัยแนวคิดที่ว่า spread ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว นักเทรดจะซื้อ Call Pair Option เมื่อ spread แคบเกินไป และซื้อ Put Pair Option เมื่อ spread กว้างเกินไป กลยุทธ์ Mean Reversion
- **Breakout (การทะลุแนวต้าน/แนวรับ):** กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อ spread ทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ นักเทรดจะเข้าเทรดในทิศทางของการทะลุ
- **Trend Following (การตามแนวโน้ม):** กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อ spread มีแนวโน้มที่ชัดเจน นักเทรดจะเข้าเทรดตามแนวโน้มนั้น
- **Statistical Arbitrage (การเก็งกำไรเชิงสถิติ):** กลยุทธ์นี้ใช้แบบจำลองทางสถิติเพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรจากความผิดปกติของ spread
- การวิเคราะห์ Pair Option
การวิเคราะห์ Pair Option ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค:
- **Fundamental Analysis (การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน):** วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ทั้งสอง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- **Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค):** ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น กราฟแท่งเทียน กราฟแท่งเทียน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) RSI เพื่อระบุแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- **Spread Analysis (การวิเคราะห์ Spread):** วิเคราะห์ spread ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองเพื่อระบุรูปแบบและโอกาสในการทำกำไร ใช้เครื่องมือเช่น Bollinger Bands และ Envelope เพื่อวัดความผันผวนของ spread
- **Volume Analysis (การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย):** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การเทรด Pair Option มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการเทรดรูปแบบอื่นๆ ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง:
- **Stop-Loss Order (คำสั่งหยุดการขาดทุน):** ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดผลขาดทุนหาก spread เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด
- **Position Sizing (ขนาดตำแหน่ง):** กำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุน
- **Diversification (การกระจายความเสี่ยง):** กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดหลายคู่สินทรัพย์
- **Correlation Risk (ความเสี่ยงจากสหสัมพันธ์):** ระมัดระวังความเสี่ยงที่สหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ทั้งสองอาจเปลี่ยนแปลงไป
- **Liquidity Risk (ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง):** ตรวจสอบสภาพคล่องของสินทรัพย์ทั้งสองก่อนเข้าเทรด
- ตัวอย่างการเทรด Pair Option
สมมติว่าเราสังเกตเห็นว่าหุ้นของ Coca-Cola (KO) และ PepsiCo (PEP) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ 0.8 เราสังเกตเห็นว่า spread ระหว่าง KO และ PEP ได้กว้างขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดจากข่าวเชิงลบเกี่ยวกับ KO เราคาดการณ์ว่า spread จะกลับสู่ระดับปกติในระยะสั้น
เราตัดสินใจซื้อ Call Pair Option ซึ่งจะทำกำไรหาก spread แคบลง เรากำหนดราคา Strike ที่ระดับปัจจุบันของ spread และเลือกวันหมดอายุที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เราคาดว่าจะมีการกลับสู่ค่าเฉลี่ย
หาก spread แคบลงก่อนวันหมดอายุ เราจะได้รับผลตอบแทนจากการซื้อ Call Pair Option อย่างไรก็ตาม หาก spread กว้างขึ้นต่อไป เราอาจต้องเผชิญกับผลขาดทุน
| สินทรัพย์ | ราคา |
|---|---|
| Coca-Cola (KO) | $60 |
| PepsiCo (PEP) | $170 |
| Spread (PEP - KO) | $110 |
- เครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับการเทรด Pair Option
แพลตฟอร์มการเทรด ไบนารี่ออปชั่น หลายแห่งเสนอปัจจัย Pair Option เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ ได้แก่:
- โปรแกรมสเปรดชีต (เช่น Microsoft Excel) สำหรับการคำนวณและวิเคราะห์ spread
- ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค (เช่น MetaTrader) สำหรับการสร้างกราฟและใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค
- แหล่งข้อมูลทางการเงิน (เช่น Bloomberg, Reuters) สำหรับการเข้าถึงข้อมูลราคาและข่าวสาร
- ข้อควรระวัง
- Pair Option เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา
- การเทรด Pair Option มีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่ผลขาดทุนได้
- ควรเริ่มต้นด้วยการเทรดด้วยบัญชีทดลอง (demo account) ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง
- สรุป
Pair Option เป็นกลยุทธ์การเทรดที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สองชนิด อย่างไรก็ตาม การเทรด Pair Option ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การเลือกคู่สินทรัพย์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์อย่างละเอียด และการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรด Pair Option
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารเงินทุน กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายขั้นสูง Bollinger Bands Fibonacci Retracement Moving Average Convergence Divergence (MACD) Ichimoku Cloud Elliott Wave Theory Candlestick Patterns Support and Resistance Levels Trend Lines Gap Analysis Volume Weighted Average Price (VWAP) On Balance Volume (OBV) Aroon Indicator Chaikin Oscillator
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
