Order Flow Analysis

การวิเคราะห์ Order Flow

การวิเคราะห์ Order Flow (Order Flow Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อน แต่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อขายจริงในตลาด ไม่ใช่แค่การดูราคาและปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น แต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจ "ใคร" กำลังซื้อ "ใคร" กำลังขาย และ "ทำไม" การวิเคราะห์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น เพราะสามารถช่วยให้คาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ Order Flow

Order Flow Analysis อาศัยหลักการที่ว่า ราคาจะเคลื่อนที่ตามความไม่สมดุลระหว่างคำสั่งซื้อ (Bid) และคำสั่งขาย (Ask) เมื่อมีคำสั่งซื้อจำนวนมากเข้ามาในตลาด ราคาจะถูกดันขึ้น และในทางกลับกัน หากมีคำสั่งขายจำนวนมาก ราคาจะถูกดันลง การวิเคราะห์ Order Flow จึงพยายามที่จะระบุความไม่สมดุลเหล่านี้ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา

แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้อง:

Bid Size (ขนาดคำสั่งซื้อ): ปริมาณคำสั่งซื้อที่เสนอในราคาต่างๆ
Ask Size (ขนาดคำสั่งขาย): ปริมาณคำสั่งขายที่เสนอในราคาต่างๆ
Depth of Market (DoM): การแสดงภาพรวมของคำสั่งซื้อและขายทั้งหมดที่รอการจับคู่ในตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
Aggression (การรุก): การกระทำของผู้ซื้อหรือผู้ขายที่พยายามที่จะ "รุก" เข้าไปในตลาดด้วยการเสนอราคาที่ดีกว่าเพื่อจับคู่คำสั่งซื้อขาย
Absorption (การดูดซับ): การที่คำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่สามารถดูดซับแรงกดดันจากคำสั่งซื้อขายขนาดเล็กได้
Imbalance (ความไม่สมดุล): สภาพที่คำสั่งซื้อหรือขายด้านใดด้านหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Order Flow

มีเครื่องมือหลายอย่างที่เทรดเดอร์สามารถใช้ในการวิเคราะห์ Order Flow ได้ เครื่องมือที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:

Level 2 (L2) Data: แสดงภาพรวมของคำสั่งซื้อและขายทั้งหมดที่รอการจับคู่ในตลาดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นขนาดของคำสั่งซื้อขายที่แต่ละราคา
Time and Sales (T&S): แสดงรายการการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดตามลำดับเวลา ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นว่าใครกำลังซื้อหรือขาย และในราคาเท่าใด
Footprint Chart: เป็นแผนภูมิที่แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นว่าราคาถูกซื้อขายที่ระดับใดมากที่สุด
Volume Profile: แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุระดับราคาที่สำคัญ

การประยุกต์ใช้ Order Flow Analysis ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ Order Flow สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:

การระบุแนวรับและแนวต้าน: การวิเคราะห์ Order Flow สามารถช่วยระบุระดับราคาที่สำคัญที่อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ โดยการมองหาบริเวณที่มีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่อยู่
การยืนยันสัญญาณการเทรด: การวิเคราะห์ Order Flow สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรดที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ RSI
การคาดการณ์การกลับตัวของราคา: การวิเคราะห์ Order Flow สามารถช่วยคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้ โดยการมองหารูปแบบการซื้อขายที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด
การเลือก Strike Price ที่เหมาะสม: ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น การเลือก Strike Price ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การวิเคราะห์ Order Flow สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เลือก Strike Price ที่มีโอกาสทำกำไรสูงที่สุด

รูปแบบ Order Flow ที่สำคัญ

มีรูปแบบ Order Flow หลายรูปแบบที่เทรดเดอร์ควรทำความคุ้นเคย:

Absorption: เมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้าน และมีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่เข้ามาดูดซับแรงกดดันจากคำสั่งซื้อขายขนาดเล็ก แสดงว่าแนวรับหรือแนวต้านนั้นแข็งแกร่ง และราคาอาจจะยังไม่ทะลุผ่านไปได้ง่ายๆ
Exhaustion: เมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว และมีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่เข้ามาในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่าแรงผลักดันในทิศทางเดิมกำลังอ่อนแอลง และราคาอาจจะกลับตัวได้
Imbalance: เมื่อมีความไม่สมดุลระหว่างคำสั่งซื้อและขายอย่างมาก แสดงว่าราคาอาจจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของด้านที่มีขนาดใหญ่กว่า
Delta: เป็นการวัดความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นจากคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย การเปลี่ยนแปลงของ Delta สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด

กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Order Flow

Absorption Breakout: รอให้ราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้าน และมีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่เข้ามาดูดซับแรงกดดัน จากนั้นเมื่อราคาเริ่มทะลุผ่านแนวรับหรือแนวต้าน ให้เปิดออปชั่นในทิศทางของการทะลุ
Exhaustion Reversal: เมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว และมีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่เข้ามาในทิศทางตรงกันข้าม ให้เปิดออปชั่นในทิศทางของการกลับตัว
Imbalance Trading: เมื่อมีความไม่สมดุลระหว่างคำสั่งซื้อและขายอย่างมาก ให้เปิดออปชั่นในทิศทางของด้านที่มีขนาดใหญ่กว่า
Delta Divergence: มองหาการเบี่ยงเบนระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและ Delta หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Delta กลับลดลง แสดงว่าแรงผลักดันในทิศทางขึ้นกำลังอ่อนแอลง และราคาอาจจะกลับตัวได้

การรวม Order Flow Analysis กับเครื่องมืออื่นๆ

การวิเคราะห์ Order Flow จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:

Fibonacci Retracements: ใช้เพื่อระบุระดับราคาที่อาจเป็นแนวรับหรือแนวต้าน
Elliott Wave Theory: ใช้เพื่อระบุรูปแบบของราคาที่อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาด
Candlestick Patterns: ใช้เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของราคา
Support and Resistance Levels: ใช้เพื่อระบุระดับราคาที่สำคัญ

ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Order Flow

การวิเคราะห์ Order Flow เป็นเทคนิคที่ซับซ้อน และต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้
ข้อมูล Order Flow อาจมีความล่าช้า หรือไม่ถูกต้องเสมอไป
การวิเคราะห์ Order Flow เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
ตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรูปแบบ Order Flow ที่เคยได้ผลในอดีตอาจไม่สามารถใช้ได้ผลในอนาคต

ตัวอย่างตารางแสดงการวิเคราะห์ Order Flow

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Order Flow
ระดับราคา	Bid Size	Ask Size	การวิเคราะห์	แนวโน้มการเทรด
1.0000	1000	500	มีคำสั่งซื้อมากกว่าคำสั่งขายอย่างเห็นได้ชัด	ซื้อ (Call Option)
1.0005	800	700	คำสั่งซื้อยังคงมากกว่า แต่เริ่มลดลง	ระวังการกลับตัว
1.0010	600	900	คำสั่งขายเริ่มมีมากกว่าคำสั่งซื้อ	รอสัญญาณยืนยันก่อนเปิดออปชั่น
1.0015	400	1200	คำสั่งขายมีมากกว่าอย่างชัดเจน	ขาย (Put Option)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น