OBV Divergence
- OBV Divergence
- OBV Divergence** หรือ การเบี่ยงเบนของปริมาณการซื้อขายสะสม เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการบ่งชี้ความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของแนวโน้มราคาในตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด ไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ OBV Divergence สามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
OBV คืออะไร
ก่อนที่จะเจาะลึกในเรื่องของ Divergence เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ OBV กันก่อน OBV ย่อมาจาก On Balance Volume ถูกพัฒนาขึ้นโดย Joseph Granville ในปี 1963 เป็นตัวชี้วัดที่สะสมปริมาณการซื้อขาย เมื่อราคาปิดสูงขึ้น ปริมาณการซื้อขายจะถูกเพิ่มเข้าไปใน OBV และเมื่อราคาปิดลดลง ปริมาณการซื้อขายจะถูกลดลงจาก OBV หลักการพื้นฐานคือ ปริมาณการซื้อขายเป็นตัวยืนยันแนวโน้มราคา หากแนวโน้มราคาสูงขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง แต่ถ้าแนวโน้มราคาสูงขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง อาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่
สูตรการคำนวณ OBV:
OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ หากราคาปิดวันนี้สูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน) - (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ หากราคาปิดวันนี้ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน)
OBV Divergence คืออะไร
OBV Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาและ OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น มีสองประเภทหลักของ OBV Divergence คือ:
- **Bullish Divergence (การเบี่ยงเบนแบบกระทิง):** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แสดงว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าราคาจะลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นของราคา
- **Bearish Divergence (การเบี่ยงเบนแบบหมี):** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ แสดงว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาจะสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวลงของราคา
การตีความ OBV Divergence
การตีความ OBV Divergence อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการนำไปใช้งานจริง นักเทรดควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น แนวโน้มราคา รูปแบบแท่งเทียน และตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ Divergence
- **ความสำคัญของจุดต่ำสุด/สูงสุด:** จุดต่ำสุดและสูงสุดที่ใช้ในการวิเคราะห์ Divergence ควรมีความชัดเจนและมีความสำคัญทางสถิติ
- **กรอบเวลา (Timeframe):** OBV Divergence ในกรอบเวลาที่ยาวกว่า (เช่น รายวันหรือรายสัปดาห์) มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า Divergence ในกรอบเวลาที่สั้นกว่า (เช่น รายชั่วโมงหรือรายนาที)
- **ยืนยันด้วยตัวชี้วัดอื่น:** การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) ร่วมกับ OBV Divergence สามารถช่วยยืนยันสัญญาณและลดโอกาสในการเกิดสัญญาณหลอกได้
ตัวอย่างการใช้งาน OBV Divergence ในตลาดไบนารี่ออปชั่น
สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟราคาของสินทรัพย์ในตลาดไบนารี่ออปชั่น และสังเกตเห็นว่าราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ นี่คือสัญญาณของ Bullish Divergence ซึ่งบ่งบอกว่าแรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง และราคาอาจกลับตัวขึ้น ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาเปิดสถานะ "Call" (ซื้อ) ในไบนารี่ออปชั่น โดยคาดหวังว่าราคาจะสูงขึ้น
ในทางกลับกัน หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ นี่คือสัญญาณของ Bearish Divergence ซึ่งบ่งบอกว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้น และราคาอาจกลับตัวลง ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาเปิดสถานะ "Put" (ขาย) ในไบนารี่ออปชั่น โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลง
ข้อดีและข้อเสียของ OBV Divergence
เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ OBV Divergence ก็มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณา
- ข้อดี:**
- **บ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม:** OBV Divergence สามารถช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
- **ยืนยันแนวโน้ม:** สามารถใช้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มีอยู่
- **ใช้งานง่าย:** การคำนวณและตีความ OBV Divergence ไม่ซับซ้อนมากนัก
- ข้อเสีย:**
- **สัญญาณหลอก:** OBV Divergence อาจเกิดสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- **ล้าหลัง:** OBV เป็นตัวชี้วัดที่ล้าหลัง (lagging indicator) ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้รับอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
- **ต้องใช้การยืนยัน:** การตีความ OBV Divergence อย่างถูกต้องจำเป็นต้องมีการยืนยันด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ OBV Divergence
มีกลยุทธ์การเทรดหลายอย่างที่สามารถใช้ร่วมกับ OBV Divergence ได้:
- **Divergence Confirmation Strategy:** รอให้ OBV Divergence เกิดขึ้น และยืนยันสัญญาณด้วยตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD ก่อนที่จะเปิดสถานะ
- **Breakout Strategy:** ใช้ OBV Divergence เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ และเปิดสถานะเมื่อราคา breakout จากแนวรับหรือแนวต้าน
- **Reversal Strategy:** ใช้ OBV Divergence เพื่อระบุจุดสิ้นสุดของแนวโน้มที่มีอยู่ และเปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
- **Volume Confirmation:** ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณ Divergence หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิด Divergence แสดงว่าสัญญาณนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- **Trend Following with OBV:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และเทรดตามแนวโน้มนั้น
การรวม OBV Divergence กับตัวชี้วัดอื่นๆ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเทรด ควรใช้ OBV Divergence ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น:
- **RSI:** การรวม OBV Divergence กับ RSI สามารถช่วยระบุสภาวะ Overbought หรือ Oversold ในตลาด
- **MACD:** การรวม OBV Divergence กับ MACD สามารถช่วยยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
- **Moving Averages:** การใช้ Moving Averages เพื่อระบุแนวโน้มหลัก และใช้ OBV Divergence เพื่อระบุจุดเข้าและออกจากตลาด
- **Fibonacci Retracement:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และใช้ OBV Divergence เพื่อยืนยันสัญญาณที่ระดับเหล่านั้น
- **Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคา และใช้ OBV Divergence เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคา
การจัดการความเสี่ยงในการเทรดด้วย OBV Divergence
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดด้วย OBV Divergence หรือกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ ต่อไปนี้เป็นข้อควรจำ:
- **กำหนด Stop-Loss:** ตั้งค่า Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนหากการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- **กำหนด Take-Profit:** ตั้งค่า Take-Profit เพื่อล็อคกำไรเมื่อราคาถึงเป้าหมาย
- **ขนาด Position:** กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
- **Diversification:** กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดสินทรัพย์หลายประเภท
- **Backtesting:** ทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วยข้อมูลในอดีต (Backtesting) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเสี่ยง
สรุป
OBV Divergence เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตีความสัญญาณ และการรวมเข้ากับตัวชี้วัดอื่นๆ สามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถรับประกันผลกำไรได้เสมอไป และการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด
| สถานการณ์ | สัญญาณ OBV Divergence | การตีความ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ | OBV ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ | Bullish Divergence - แรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง | พิจารณาเปิดสถานะ Call |
| ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ | OBV ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ | Bearish Divergence - แรงขายกำลังเพิ่มขึ้น | พิจารณาเปิดสถานะ Put |
| ราคาอยู่ในแนวโน้มขึ้น | OBV ลดลง | แนวโน้มอาจอ่อนแอลง | พิจารณาลดขนาด Position หรือตั้ง Stop-Loss |
| ราคาอยู่ในแนวโน้มลง | OBV เพิ่มขึ้น | แนวโน้มอาจกลับตัวขึ้น | พิจารณาเปิดสถานะ Call หรือลดขนาด Position Short |
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การเทรดตามแนวโน้ม การเทรด Breakout การเทรด Reversal การจัดการความเสี่ยงในการเทรด การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน ตัวชี้วัดทางเทคนิค RSI (Relative Strength Index) MACD (Moving Average Convergence Divergence) Moving Averages Fibonacci Retracement Bollinger Bands กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ตลาด การเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ การเทรดระยะสั้น การเทรดระยะยาว การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
