Level 2 Quotes

Level 2 Quotes

Level 2 Quotes หรือที่รู้จักกันในชื่อ Time and Sales เป็นข้อมูลตลาดที่แสดงรายละเอียดการซื้อขายแบบเรียลไทม์ที่ลึกซึ้งกว่า ราคาเสนอราคา (Bid and Ask) ที่เราเห็นกันทั่วไป ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น ที่ต้องการความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับ สภาพคล่องของตลาด (Market Liquidity) และ การเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อขาย บทความนี้จะอธิบาย Level 2 Quotes อย่างละเอียด สำหรับผู้เริ่มต้น โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความหมาย, ส่วนประกอบ, วิธีการอ่าน, การใช้งานในการเทรดไบนารี่ออปชั่น, ข้อดีข้อเสีย และแหล่งข้อมูล

Level 2 Quotes คืออะไร?

Level 2 Quotes เป็นหน้าต่างที่แสดงรายการคำสั่งซื้อและคำสั่งขายทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดำเนินการในตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต่างจากราคาเสนอราคา (Bid) และราคาเสนอขาย (Ask) ที่แสดงเพียงราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ Level 2 Quotes แสดงรายการคำสั่งซื้อขายทั้งหมดตามราคาและปริมาณ ทำให้เทรดเดอร์สามารถเห็นภาพรวมของ ออเดอร์บุ๊ค (Order Book) และเข้าใจถึงแรงกดดันในการซื้อขายที่อาจส่งผลต่อราคา

ส่วนประกอบของ Level 2 Quotes

Level 2 Quotes ประกอบด้วยข้อมูลหลักๆ ดังนี้:

ราคา (Price): ราคาที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายเสนอซื้อหรือเสนอขาย
ปริมาณ (Size/Volume): จำนวนสัญญาหรือหน่วยของสินทรัพย์ที่เสนอซื้อหรือเสนอขายที่ราคาดังกล่าว
ด้านซื้อ (Bid Side): แสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ผู้ซื้อพร้อมจะซื้อในราคาต่างๆ เรียงจากราคาที่สูงที่สุดลงไป
ด้านขาย (Ask/Offer Side): แสดงรายการคำสั่งขายทั้งหมดที่ผู้ขายพร้อมจะขายในราคาต่างๆ เรียงจากราคาที่ต่ำที่สุดขึ้นไป
เวลา (Time): เวลาที่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายนั้นถูกป้อนเข้ามาในระบบ
Exchange/Venue (สถานที่ซื้อขาย): ระบุว่าคำสั่งซื้อขายนั้นมาจากตลาดซื้อขายใด (เช่น NYSE, NASDAQ, CBOE)

วิธีการอ่าน Level 2 Quotes

การอ่าน Level 2 Quotes อาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่เมื่อเข้าใจหลักการแล้ว จะสามารถตีความข้อมูลและนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดได้

ความลึกของตลาด (Market Depth): สังเกตปริมาณคำสั่งซื้อและคำสั่งขายในแต่ละระดับราคา ความลึกของตลาดที่มากขึ้นแสดงถึงสภาพคล่องที่สูงขึ้น และอาจบ่งบอกถึงความมั่นคงของราคา
การเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Movement): สังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจบ่งบอกถึงความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
การสะสมของออเดอร์ (Order Accumulation): สังเกตการสะสมของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายในระดับราคาใดระดับราคาหนึ่ง การสะสมของออเดอร์จำนวนมากอาจบ่งบอกถึงแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่ง
Spread (ส่วนต่างราคา): สังเกตส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (Best Bid) และราคาเสนอขายที่ดีที่สุด (Best Ask) ส่วนต่างที่แคบแสดงถึงสภาพคล่องที่สูงและต้นทุนในการซื้อขายที่ต่ำ

ตัวอย่าง Level 2 Quotes (สมมติ)
! ปริมาณ (ด้านซื้อ) \|! ปริมาณ (ด้านขาย) \|	-	100 \| \|	50 \| 25 \|	75 \| 60 \|	120 \| 40 \|	80 \| 90 \|

ในตารางข้างต้น ราคา 99.99 มีคำสั่งซื้อ 50 และคำสั่งขาย 25 แสดงว่ามีความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายที่ระดับราคานี้

การใช้งาน Level 2 Quotes ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

Level 2 Quotes สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

การระบุแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance): สังเกตการสะสมของคำสั่งซื้อและคำสั่งขายเพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเป็นจุดกลับตัวของราคา แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) เป็นพื้นฐานสำคัญในการเทรด
การยืนยันแนวโน้ม (Trend Confirmation): หากราคาเคลื่อนที่ขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคำสั่งซื้อ แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังแข็งแกร่ง และอาจเป็นโอกาสในการซื้อ แนวโน้มของราคา (Price Trends) เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา
การจับจังหวะการเข้าเทรด (Timing Entry): สังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณคำสั่งซื้อขายเพื่อจับจังหวะการเข้าเทรดที่เหมาะสม เช่น การเข้าเทรดเมื่อราคา Breakout ผ่านระดับราคาที่มีปริมาณคำสั่งซื้อขายสะสมอยู่มาก
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment): ประเมินความเสี่ยงในการเทรดโดยพิจารณาจากสภาพคล่องของตลาดและความลึกของตลาด หากตลาดมีสภาพคล่องต่ำและมีความลึกของตลาดน้อย การเทรดอาจมีความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Level 2 Quotes

Breakout Strategy: มองหาการสะสมของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายในระดับราคาหนึ่ง เมื่อราคา Breakout ผ่านระดับราคานั้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูง อาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
Reversal Strategy: มองหารูปแบบราคาที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม (เช่น Double Top, Double Bottom) และยืนยันด้วยการสังเกตการสะสมของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ระดับราคาสำคัญ
Scalping Strategy: ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในระยะสั้น โดยการซื้อขายจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยอาศัยข้อมูล Level 2 Quotes ในการตัดสินใจ

ข้อดีและข้อเสียของ Level 2 Quotes

ข้อดี:

ข้อมูลแบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลการซื้อขายแบบเรียลไทม์ ทำให้เทรดเดอร์สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างใกล้ชิด
ความเข้าใจเชิงลึก: ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงแรงกดดันในการซื้อขายและสภาพคล่องของตลาด
การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลและแม่นยำมากขึ้น

ข้อเสีย:

ความซับซ้อน: การอ่านและตีความ Level 2 Quotes อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
ค่าใช้จ่าย: ข้อมูล Level 2 Quotes มักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อมูลที่มากเกินไป: ข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้เทรดเดอร์สับสนและตัดสินใจผิดพลาด

แหล่งข้อมูล Level 2 Quotes

แพลตฟอร์มการซื้อขาย: หลายแพลตฟอร์มการซื้อขาย (เช่น Interactive Brokers, Thinkorswim) มีข้อมูล Level 2 Quotes ให้บริการ
ผู้ให้บริการข้อมูล: มีผู้ให้บริการข้อมูลหลายรายที่ให้บริการข้อมูล Level 2 Quotes เช่น OPRA, Activ8
เว็บไซต์ทางการเงิน: บางเว็บไซต์ทางการเงิน (เช่น Bloomberg, Reuters) อาจมีข้อมูล Level 2 Quotes ให้บริการ (อาจมีค่าใช้จ่าย)

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

Fibonacci Retracement: ใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
Moving Averages: ใช้เพื่อระบุแนวโน้มของราคาและจุดตัดสัญญาณ
Bollinger Bands: ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคาและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
RSI (Relative Strength Index): ใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
MACD (Moving Average Convergence Divergence): ใช้เพื่อระบุจุดตัดสัญญาณและยืนยันแนวโน้ม

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

Volume Profile: ใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคา
On Balance Volume (OBV): ใช้เพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อขาย
Accumulation/Distribution Line: ใช้เพื่อระบุการสะสมหรือการกระจายตัวของสินทรัพย์
Chaikin Money Flow: ใช้เพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อขายและยืนยันแนวโน้ม

คำแนะนำเพิ่มเติม

ฝึกฝน: ฝึกฝนการอ่านและตีความ Level 2 Quotes อย่างสม่ำเสมอ
ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ: ใช้ Level 2 Quotes ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
บริหารความเสี่ยง: บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง

การเข้าใจ Level 2 Quotes เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นที่ต้องการประสบความสำเร็จ การใช้ข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจในการซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น