Investopedia - Chaikin Money Flow

1. 1. Investopedia - Chaikin Money Flow

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Marc Chaikin ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย CMF พยายามระบุว่าเงินทุนกำลังไหลเข้าหรือออกจากสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าหรือออกจากตลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด ไบนารี่ออปชั่น ที่การตัดสินใจต้องรวดเร็วและแม่นยำ

1. 1. 1. หลักการทำงานของ Chaikin Money Flow

CMF ทำงานโดยการคำนวณค่าสะสมของเงินทุนที่ไหลเข้าและออกจากสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีสูตรดังนี้:

CMF = (((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)) * Volume

สูตรนี้จะคำนวณ *Money Flow Volume* สำหรับแต่ละช่วงเวลา (โดยทั่วไปคือวัน) จากนั้นจะนำค่า Money Flow Volume เหล่านั้นมาสะสมเป็นระยะเวลาที่ต้องการ โดยค่าที่ได้จะแสดงเป็นค่าบวกหรือค่าลบ:

• **ค่าบวก:** บ่งชี้ว่าเงินทุนกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการซื้อ
• **ค่าลบ:** บ่งชี้ว่าเงินทุนกำลังไหลออกจากสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขาย

1. 1. 1. ส่วนประกอบของสูตรและการตีความ

• **Close:** ราคาปิดของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา
• **Low:** ราคาต่ำสุดของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา
• **High:** ราคาสูงสุดของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา
• **Volume:** ปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา

ส่วนแรกของสูตร (((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low)) คำนวณตำแหน่งของราคาปิดภายในช่วงราคาของวัน หากราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด จะมีค่าเป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง หากราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุด จะมีค่าเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง

ปริมาณการซื้อขาย (Volume) จะถูกนำมาคูณกับค่าที่ได้จากส่วนแรก เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับสัญญาณ โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงจะทำให้สัญญาณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

1. 1. 1. การใช้งาน Chaikin Money Flow ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

CMF สามารถนำมาใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:

1. **การระบุแนวโน้ม:** CMF สามารถช่วยยืนยันแนวโน้มของราคาได้ หาก CMF มีค่าเป็นบวกและสูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น หาก CMF มีค่าเป็นลบและลดลง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง 2. **การค้นหาการกลับตัวของแนวโน้ม:** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ CMF สามารถบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ CMF ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ตาม อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง และอาจเกิดการกลับตัวเป็นขาลง 3. **การยืนยันสัญญาณการซื้อขาย:** CMF สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ Relative Strength Index (RSI). 4. **การเทรดในช่วง Sideways:** แม้ว่า CMF จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุแนวโน้มที่ชัดเจน แต่ก็สามารถใช้ในตลาด Sideways ได้เช่นกัน โดยการมองหาการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ CMF เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

1. 1. 1. การตั้งค่าพารามิเตอร์และการตีความสัญญาณ

• **ระยะเวลา (Period):** โดยทั่วไป CMF จะถูกคำนวณในช่วงเวลา 14 วัน แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความผันผวนของสินทรัพย์
• **ค่า 0:** เส้นค่า 0 เป็นเส้นแบ่งระหว่างแรงซื้อและแรงขาย หาก CMF อยู่เหนือเส้น 0 แสดงว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย หาก CMF อยู่ใต้เส้น 0 แสดงว่ามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ
• **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ CMF เป็นสัญญาณที่สำคัญในการบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
• **การทะลุ (Breakout):** การทะลุเส้นค่า 0 หรือเส้นแนวรับแนวต้านของ CMF สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในแรงกดดันในการซื้อขาย

1. 1. 1. Chaikin Money Flow กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

CMF มักถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ:

• **Volume Weighted Average Price (VWAP):** VWAP เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่พิจารณาถึงทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย สามารถใช้ร่วมกับ CMF เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
• **On Balance Volume (OBV):** OBV เป็นเครื่องมือที่วัดการสะสมของปริมาณการซื้อขาย สามารถใช้ร่วมกับ CMF เพื่อยืนยันแนวโน้มของราคา
• **Moving Average Convergence Divergence (MACD):** MACD เป็นเครื่องมือที่ช่วยระบุแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา สามารถใช้ร่วมกับ CMF เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
• **Fibonacci Retracements:** การใช้ Fibonacci Retracements ร่วมกับ CMF สามารถช่วยระบุจุดเข้าซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้
• **Bollinger Bands:** Bollinger Bands สามารถช่วยระบุช่วงราคาที่ผันผวน และใช้ร่วมกับ CMF เพื่อยืนยันสัญญาณการทะลุแนวรับแนวต้าน

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Chaikin Money Flow

1. **กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following):**

   *   **สัญญาณ:** CMF มีค่าเป็นบวกและสูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือ CMF มีค่าเป็นลบและลดลง (แนวโน้มขาลง)
   *   **การดำเนินการ:** ซื้อ (Call Option) หาก CMF เป็นบวกและสูงขึ้น และขาย (Put Option) หาก CMF เป็นลบและลดลง
   *   **การบริหารความเสี่ยง:** ตั้ง Stop Loss ที่ระดับที่เหมาะสมเพื่อจำกัดความเสี่ยง

2. **กลยุทธ์การเทรดการกลับตัว (Reversal Trading):**

   *   **สัญญาณ:** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ CMF (เช่น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ CMF ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ตาม)
   *   **การดำเนินการ:** ขาย (Put Option) หากเกิดการเบี่ยงเบนแบบ Bearish และซื้อ (Call Option) หากเกิดการเบี่ยงเบนแบบ Bullish
   *   **การบริหารความเสี่ยง:** รอการยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมก่อนเข้าเทรด

3. **กลยุทธ์การเทรดการทะลุ (Breakout Trading):**

   *   **สัญญาณ:** CMF ทะลุเส้นค่า 0 หรือเส้นแนวรับแนวต้าน
   *   **การดำเนินการ:** ซื้อ (Call Option) หาก CMF ทะลุขึ้นเหนือเส้นค่า 0 หรือเส้นแนวรับ และขาย (Put Option) หาก CMF ทะลุลงต่ำกว่าเส้นค่า 0 หรือเส้นแนวต้าน
   *   **การบริหารความเสี่ยง:** ตั้ง Stop Loss ที่ระดับที่เหมาะสมเพื่อจำกัดความเสี่ยง

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Chaikin Money Flow

• **สัญญาณหลอก (False Signals):** CMF อาจสร้างสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
• **Lagging Indicator:** CMF เป็น *Lagging Indicator* ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้อาจล่าช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาจริง
• **การปรับพารามิเตอร์:** การปรับพารามิเตอร์ของ CMF ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และสไตล์การเทรดเป็นสิ่งสำคัญ
• **การบริหารความเสี่ยง:** การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดไบนารี่ออปชั่น ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใดก็ตาม

1. 1. 1. สรุป

Chaikin Money Flow เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ช่วยวัดแรงกดดันในการซื้อขายโดยพิจารณาจากทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย การใช้งาน CMF อย่างถูกต้องและร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อจำกัดของ CMF และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ตัวอย่างการใช้งาน Chaikin Money Flow

สภาพตลาด	สัญญาณ CMF	การดำเนินการ
แนวโน้มขาขึ้น	CMF เป็นบวกและสูงขึ้น	ซื้อ (Call Option)
แนวโน้มขาลง	CMF เป็นลบและลดลง	ขาย (Put Option)
การกลับตัวแบบ Bearish	การเบี่ยงเบนแบบ Bearish	ขาย (Put Option)
การกลับตัวแบบ Bullish	การเบี่ยงเบนแบบ Bullish	ซื้อ (Call Option)
การทะลุแนวรับ	CMF ทะลุขึ้นเหนือเส้นค่า 0	ซื้อ (Call Option)
การทะลุแนวต้าน	CMF ทะลุลงต่ำกว่าเส้นค่า 0	ขาย (Put Option)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | ปริมาณการซื้อขาย | Moving Averages | Relative Strength Index (RSI) | Volume Weighted Average Price (VWAP) | On Balance Volume (OBV) | MACD | Fibonacci Retracements | Bollinger Bands | กลยุทธ์การเทรด | การบริหารความเสี่ยง | ไบนารี่ออปชั่น | การเทรดตามแนวโน้ม | การเทรดการกลับตัว | การเทรดการทะลุ | สัญญาณหลอก | Lagging Indicator | การปรับพารามิเตอร์ | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายขั้นสูง | รูปแบบแท่งเทียน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น