ระบบ Turtle Trading

1. 1. ระบบ Turtle Trading

ระบบ Turtle Trading เป็นหนึ่งในระบบการซื้อขายที่โด่งดังและได้รับการศึกษามากที่สุดในประวัติศาสตร์การซื้อขายทางการเงิน เกิดขึ้นจากการทดลองที่ริเริ่มโดย Richard Dennis นักเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ชื่อดังในช่วงทศวรรษ 1980 Dennis ต้องการพิสูจน์ว่าใครก็ได้สามารถประสบความสำเร็จในการซื้อขายได้ หากปฏิบัติตามชุดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและมีวินัย โดยไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์พิเศษหรือประสบการณ์มากมาย บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของระบบ Turtle Trading สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงหลักการสำคัญ กฎเกณฑ์การซื้อขาย และวิธีการปรับใช้กับ ไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. ที่มาของระบบ Turtle Trading

Richard Dennis เป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เขาเริ่มจากการลงทุนด้วยเงินเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์ และสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ภายในเวลาไม่กี่ปี Dennis เชื่อว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากพรสวรรค์พิเศษ แต่มาจากความสามารถในการระบุและปฏิบัติตามระบบการซื้อขายที่ชัดเจน

ในปี 1983 Dennis ได้ทำการทดลองที่เรียกว่า "Turtle Trading Experiment" เขาได้คัดเลือกนักเทรดมือใหม่จำนวน 14 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายมาก่อน และให้พวกเขาเรียนรู้ระบบการซื้อขายที่เขาพัฒนาขึ้น นักเทรดเหล่านี้ถูกเรียกว่า "Turtles" เนื่องจาก Dennis ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อคัดเลือกพวกเขา

Dennis มอบเงินทุนให้กับ Turtles แต่ละคน และให้พวกเขาซื้อขายตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ผลลัพธ์ที่ได้น่าทึ่ง Turtles ส่วนใหญ่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงมาก แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประสบการณ์มาก่อน การทดลองนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบการซื้อขายที่ชัดเจนและมีวินัยสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ แม้สำหรับผู้ที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษในการซื้อขาย

1. 1. 1. หลักการสำคัญของระบบ Turtle Trading

ระบบ Turtle Trading มีหลักการสำคัญหลายประการที่ Turtles ทุกคนต้องปฏิบัติตาม:

1. **ระบบการซื้อขายที่ชัดเจน:** ระบบ Turtle Trading มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในการระบุโอกาสในการซื้อขาย การเข้าสู่ตลาด การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss) และการทำกำไร Turtles จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัว 2. **การบริหารความเสี่ยง:** การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระบบ Turtle Trading Turtles จะต้องกำหนดขนาดของตำแหน่ง (Position Sizing) อย่างเหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงในแต่ละการซื้อขาย 3. **วินัย:** วินัยเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามระบบการซื้อขาย Turtles จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายตามอารมณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของระบบ 4. **การบันทึกผลการซื้อขาย:** Turtles จะต้องบันทึกผลการซื้อขายทั้งหมด เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ และปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย 5. **ความอดทน:** การซื้อขายตามระบบ Turtle Trading อาจต้องใช้เวลาและความอดทน Turtles จะต้องรอคอยโอกาสในการซื้อขายที่เหมาะสม และไม่รีบร้อนเข้าสู่ตลาด

1. 1. 1. กฎเกณฑ์การซื้อขายของระบบ Turtle Trading

ระบบ Turtle Trading ประกอบด้วยกฎเกณฑ์การซื้อขายหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ กฎเกณฑ์การระบุแนวโน้ม กฎเกณฑ์การเข้าสู่ตลาด และกฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

1. 1. 1. 1. กฎเกณฑ์การระบุแนวโน้ม

• **การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average):** Turtles ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น เพื่อระบุแนวโน้มของราคา โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และ 50 วัน หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น (20 วัน) ตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาว (50 วัน) แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาว แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• **การใช้ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (Highs and Lows):** Turtles จะสังเกตช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้มของราคา หากราคาสร้างช่วงราคาสูงสุดที่สูงขึ้น และช่วงราคาต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากราคาสร้างช่วงราคาสูงสุดที่ต่ำลง และช่วงราคาต่ำสุดที่ต่ำลง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง รูปแบบแท่งเทียน

1. 1. 1. 1. กฎเกณฑ์การเข้าสู่ตลาด

• **Breakout:** Turtles จะเข้าสู่ตลาดเมื่อราคาทะลุระดับแนวต้าน (Resistance) หรือแนวรับ (Support) ที่สำคัญ การทะลุแนวต้านแสดงถึงโอกาสในการซื้อ (Long) การทะลุแนวรับแสดงถึงโอกาสในการขาย (Short) แนวรับแนวต้าน
• **Trend Following:** Turtles จะเข้าสู่ตลาดตามแนวโน้มที่ระบุไว้ โดยซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงในแนวโน้มขาขึ้น และขายเมื่อราคาย่อตัวขึ้นในแนวโน้มขาลง การเทรดตามแนวโน้ม
• **การใช้ปริมาณการซื้อขาย (Volume):** Turtles จะพิจารณาปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในช่วง Breakout หรือ Trend Following จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณนั้น การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

1. 1. 1. 1. กฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

• **Position Sizing:** Turtles จะกำหนดขนาดของตำแหน่ง (Position Sizing) โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปจะจำกัดความเสี่ยงในแต่ละการซื้อขายไว้ที่ 1-2% ของเงินทุนทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
• **Stop-Loss:** Turtles จะตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss) เพื่อจำกัดความเสียหายหากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ จุดตัดขาดทุนจะถูกตั้งไว้ที่ระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความผันผวนของราคา และลักษณะของแนวโน้ม
• **Trailing Stop:** Turtles อาจใช้ Trailing Stop เพื่อล็อกกำไรในขณะที่แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป Trailing Stop จะถูกปรับขึ้น (สำหรับ Long Position) หรือปรับลง (สำหรับ Short Position) ตามการเคลื่อนที่ของราคา

1. 1. 1. การปรับใช้ระบบ Turtle Trading กับไบนารี่ออปชั่น

ระบบ Turtle Trading สามารถปรับใช้กับ ไบนารี่ออปชั่น ได้ โดยการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การซื้อขายให้เหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนี้

• **การระบุแนวโน้ม:** สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนเพื่อระบุแนวโน้มของราคา
• **การเข้าสู่ตลาด:** สามารถใช้สัญญาณ Breakout หรือ Trend Following เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อ (Call Option) หรือขาย (Put Option)
• **การบริหารความเสี่ยง:** ควรจำกัดจำนวนเงินที่ลงทุนในแต่ละสัญญาไบนารี่ออปชั่น เพื่อจำกัดความเสี่ยงโดยรวม

ตารางแสดงตัวอย่างการปรับใช้ระบบ Turtle Trading กับไบนารี่ออปชั่น:

ตัวอย่างการปรับใช้ระบบ Turtle Trading กับไบนารี่ออปชั่น

! การปรับใช้กับไบนารี่ออปชั่น |

-|

ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และ 50 วัน หากเส้น 20 วันตัดขึ้นเหนือเส้น 50 วัน แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น |

หากราคาทะลุแนวต้านที่สำคัญ ให้ซื้อ Call Option |

ลงทุนไม่เกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละสัญญา |

ไม่สามารถใช้ Stop-Loss โดยตรงในไบนารี่ออปชั่น แต่สามารถเลือกสัญญาที่มีระยะเวลาสั้นลงเพื่อจำกัดความเสี่ยง |

ไม่สามารถใช้ Trailing Stop โดยตรงในไบนารี่ออปชั่น แต่สามารถปิดสัญญาเมื่อราคาเคลื่อนที่สวนทางกับที่คาดการณ์ไว้ |

1. 1. 1. กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

• **Ichimoku Cloud:** Ichimoku Cloud เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุแนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน
• **Fibonacci Retracement:** Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุระดับแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** MACD เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
• **RSI (Relative Strength Index):** RSI เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• **Bollinger Bands:** Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา
• **Donchian Channels:** Donchian Channels เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาต่างๆ
• **Supertrend:** Supertrend เป็น Indicator ที่ช่วยในการระบุแนวโน้ม
• **Parabolic SAR:** Parabolic SAR เป็น Indicator ที่ช่วยในการระบุจุดกลับตัวของแนวโน้ม
• **Pivot Points:** Pivot Points เป็น Indicator ที่ช่วยในการระบุระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ
• **Elliott Wave Theory:** Elliott Wave Theory เป็นทฤษฎีที่ช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบราคา
• **Harmonic Patterns:** Harmonic Patterns เป็นรูปแบบราคาที่ช่วยในการระบุโอกาสในการซื้อขาย
• **Price Action Trading:** Price Action Trading เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการวิเคราะห์รูปแบบราคาโดยตรง
• **Scalping:** Scalping เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น
• **Day Trading:** Day Trading เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเปิดและปิด Position ภายในวันเดียวกัน
• **Swing Trading:** Swing Trading เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการถือ Position เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

1. 1. 1. ข้อดีและข้อเสียของระบบ Turtle Trading

1. 1. 1. 1. ข้อดี

• **ระบบที่ชัดเจน:** ระบบ Turtle Trading มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
• **การบริหารความเสี่ยง:** ระบบ Turtle Trading ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุน
• **ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว:** การทดลอง Turtle Trading ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบนี้สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้

1. 1. 1. 1. ข้อเสีย

• **ต้องใช้ความอดทน:** ระบบ Turtle Trading อาจต้องใช้เวลาและความอดทนในการรอคอยโอกาสในการซื้อขาย
• **อาจไม่เหมาะกับตลาดที่ผันผวนสูง:** ระบบ Turtle Trading อาจทำงานได้ไม่ดีในตลาดที่ผันผวนสูง
• **ต้องมีวินัย:** การปฏิบัติตามระบบ Turtle Trading ต้องมีวินัยอย่างเคร่งครัด

1. 1. 1. สรุป

ระบบ Turtle Trading เป็นระบบการซื้อขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ หากปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและมีวินัย ระบบนี้สามารถปรับใช้กับ การซื้อขายไบนารี่ออปชั่น ได้ โดยการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนี้ ผู้ที่สนใจในการใช้ระบบ Turtle Trading ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และฝึกฝนการซื้อขายก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น