ดัชนี RSI

ดัชนี RSI (Relative Strength Index) หรือ ดัชนีความแข็งแกร่งเชิงสัมพัทธ์ เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ใช้ประเมินความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟอเร็กซ์ (Forex), สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) หรือแม้กระทั่งในตลาดไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม (Momentum Indicator) ที่ช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ของสินทรัพย์นั้นๆ

หลักการทำงานของ RSI

RSI คำนวณจากค่าเฉลี่ยของผลกำไรและผลขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้วจะใช้ 14 ช่วงเวลา (Periods) ซึ่งอาจเป็นวัน, ชั่วโมง หรือกรอบเวลาอื่นๆ ที่เทรดเดอร์เลือกใช้ สมการในการคำนวณ RSI มีดังนี้:

1. คำนวณ Average Gain (AG) ซึ่งคือค่าเฉลี่ยของผลกำไรในช่วง 14 ช่วงเวลา 2. คำนวณ Average Loss (AL) ซึ่งคือค่าเฉลี่ยของผลขาดทุนในช่วง 14 ช่วงเวลา 3. คำนวณ Relative Strength (RS) โดยใช้สูตร RS = AG / AL 4. คำนวณ RSI โดยใช้สูตร RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

ค่า RSI จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปแล้ว:

ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 มักถูกตีความว่าเป็นสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจมีการปรับตัวลดลงในอนาคต
ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 มักถูกตีความว่าเป็นสภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
ค่า RSI ที่อยู่ระหว่าง 30 ถึง 70 ถือเป็นช่วงที่เป็นกลาง (Neutral)

การตีความค่า RSI และสัญญาณต่างๆ

แม้ว่าการตีความค่า RSI แบบพื้นฐานคือการมองหา Overbought และ Oversold แต่ก็มีสัญญาณอื่นๆ ที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้:

Divergence (การเบี่ยงเบน) เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง แต่ RSI เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal)

   *   Bullish Divergence (การเบี่ยงเบนขาขึ้น) ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น
   *   Bearish Divergence (การเบี่ยงเบนขาลง) ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังแข็งแกร่งขึ้น

Failure Swings (การล้มเหลวของช่วง) เกิดขึ้นเมื่อ RSI พยายามที่จะทะลุระดับ Overbought หรือ Oversold แต่ไม่สำเร็จ และกลับตัวก่อน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม

   *   Bullish Failure Swing (การล้มเหลวของช่วงขาขึ้น) RSI ต่ำกว่า 30 แล้วพยายามทะลุขึ้น แต่ไม่สำเร็จ และกลับตัวขึ้น บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะเริ่มต้น
   *   Bearish Failure Swing (การล้มเหลวของช่วงขาลง) RSI สูงกว่า 70 แล้วพยายามทะลุลง แต่ไม่สำเร็จ และกลับตัวลง บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะเริ่มต้น

Centerline Crossover (การข้ามเส้นกลาง) เกิดขึ้นเมื่อ RSI ข้ามเส้น 50 ซึ่งเป็นเส้นกลางระหว่าง Overbought และ Oversold

   *   RSI ข้ามเส้น 50 ขึ้นไป บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น
   *   RSI ข้ามเส้น 50 ลงมา บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น

Support and Resistance Levels (ระดับแนวรับและแนวต้าน) สามารถใช้ RSI เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้

การใช้ RSI ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

RSI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการเทรดไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากสามารถช่วยในการคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์ได้อย่างแม่นยำ เทรดเดอร์สามารถใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages, MACD, Bollinger Bands และ Fibonacci Retracements เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไร

Call Options (ซื้อ) หาก RSI อยู่ในสภาวะ Oversold (ต่ำกว่า 30) และมีสัญญาณ Bullish Divergence หรือ Bullish Failure Swing เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิด Call Option ได้
Put Options (ขาย) หาก RSI อยู่ในสภาวะ Overbought (สูงกว่า 70) และมีสัญญาณ Bearish Divergence หรือ Bearish Failure Swing เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิด Put Option ได้
การใช้ RSI ร่วมกับแนวโน้ม (Trend) หากสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณ RSI ที่บ่งชี้ถึงการซื้อ (เช่น RSI กลับตัวจาก Oversold) และหลีกเลี่ยงสัญญาณการขาย ในทางกลับกัน หากสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณ RSI ที่บ่งชี้ถึงการขาย (เช่น RSI กลับตัวจาก Overbought) และหลีกเลี่ยงสัญญาณการซื้อ

ข้อจำกัดของ RSI

แม้ว่า RSI จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่เทรดเดอร์ควรทราบ:

False Signals (สัญญาณหลอก) RSI อาจสร้างสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง (Volatile Market)
Lagging Indicator (ตัวบ่งชี้ล้าหลัง) RSI เป็นตัวบ่งชี้ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่ามันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นไปแล้ว ไม่ใช่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การตั้งค่าที่เหมาะสม (Optimal Settings) การตั้งค่าช่วงเวลา (Period) ที่เหมาะสมสำหรับ RSI อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด

กลยุทธ์การเทรด RSI ที่เป็นที่นิยม

มีกลยุทธ์การเทรด RSI หลายแบบที่เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ได้:

RSI Overbought/Oversold Strategy เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่สุด โดยเทรดเดอร์จะซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 และขายเมื่อ RSI สูงกว่า 70
RSI Divergence Strategy เทรดเดอร์จะมองหาการเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ RSI เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้ม
RSI Failure Swing Strategy เทรดเดอร์จะมองหาการล้มเหลวของช่วงเพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้ม
RSI Centerline Crossover Strategy เทรดเดอร์จะใช้การข้ามเส้นกลางของ RSI เพื่อระบุทิศทางของโมเมนตัม
RSI with Moving Averages Strategy เทรดเดอร์จะใช้ RSI ร่วมกับ Moving Averages เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
RSI and Fibonacci Retracement Strategy เทรดเดอร์จะใช้ RSI ร่วมกับ Fibonacci Retracements เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
RSI and Price Action Strategy เทรดเดอร์จะใช้ RSI ร่วมกับ Price Action เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
RSI and Volume Analysis Strategy การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับ RSI สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณที่ได้จาก RSI
RSI and Candlestick Patterns Strategy การใช้รูปแบบแท่งเทียนร่วมกับ RSI จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
RSI and Support/Resistance Levels Strategy การใช้ RSI เพื่อยืนยันการทะลุแนวรับและแนวต้านจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
RSI and Trend Lines Strategy การใช้ RSI ร่วมกับแนวโน้มเส้นจะช่วยระบุจุดเข้าและออกที่ดีที่สุด
RSI and Chart Patterns Strategy การใช้ RSI ร่วมกับรูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom จะช่วยยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
RSI and Options Chains Strategy สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้ Options การวิเคราะห์ RSI ร่วมกับ Options Chains จะช่วยในการเลือก Strike Price ที่เหมาะสม
RSI and Economic Calendar Strategy การพิจารณา RSI ร่วมกับข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญจะช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง
RSI Scalping Strategy การใช้ RSI ในการเทรดระยะสั้น (Scalping) โดยมองหาการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็ว

การปรับแต่ง RSI ให้เหมาะสม

การปรับแต่ง RSI ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และสไตล์การเทรดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ:

Period Length การเปลี่ยน Period Length จะส่งผลต่อความไวของ RSI ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา โดย Period Length ที่สั้นจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า แต่ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกได้มากขึ้น ในขณะที่ Period Length ที่ยาวจะมีความราบรื่นกว่า แต่ก็อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงช้ากว่า
Overbought/Oversold Levels การปรับระดับ Overbought และ Oversold สามารถช่วยให้คุณระบุสัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น
Smoothing การใช้ Smoothing Techniques เช่น Exponential Moving Average (EMA) สามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนและทำให้ RSI มีความราบรื่นยิ่งขึ้น

สรุป

ดัชนี RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป รวมถึงการระบุการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรทราบถึงข้อจำกัดของ RSI และใช้มันร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไร การฝึกฝนและการทดลองกับกลยุทธ์ต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ตัวอย่างการตั้งค่า RSI ที่นิยมใช้
Period Length	14
Overbought Level	70
Oversold Level	30
Smoothing Type	Simple Moving Average (SMA) หรือ Exponential Moving Average (EMA)

ลิงก์เพิ่มเติม

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

ดัชนี RSI

Contents