การใช้ VWAP
- การใช้ VWAP ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้ Volume Weighted Average Price (VWAP) หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน การคำนวณ การตีความสัญญาณ และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรดต่างๆ
- VWAP คืออะไร?
VWAP คือตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ยิ่งปริมาณการซื้อขายในราคาใดสูงขึ้น ราคาดังกล่าวก็จะมีอิทธิพลต่อ VWAP มากขึ้น ทำให้ VWAP แสดงถึงราคาเฉลี่ยที่แท้จริงที่ผู้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นั้นๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง VWAP เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทราบได้ว่าราคาเฉลี่ยที่ผู้ซื้อขายส่วนใหญ่ได้ทำการซื้อขายกันนั้นอยู่ที่เท่าไร ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจเทรดได้
- การคำนวณ VWAP
สูตรการคำนวณ VWAP ค่อนข้างง่าย:
VWAP = Σ (ราคา * ปริมาณการซื้อขาย) / Σ ปริมาณการซื้อขาย
โดยที่:
- Σ (Sigma) หมายถึง ผลรวม
- ราคา คือ ราคาของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา
- ปริมาณการซื้อขาย คือ ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการคำนวณ VWAP ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง:
| เวลา | ราคา | ปริมาณการซื้อขาย | ราคา * ปริมาณการซื้อขาย | |---|---|---|---| | 9:00 | 100 | 100 | 10,000 | | 9:15 | 101 | 150 | 15,150 | | 9:30 | 102 | 200 | 20,400 | | 9:45 | 101.5 | 120 | 12,180 |
Σ (ราคา * ปริมาณการซื้อขาย) = 10,000 + 15,150 + 20,400 + 12,180 = 57,730 Σ ปริมาณการซื้อขาย = 100 + 150 + 200 + 120 = 570
VWAP = 57,730 / 570 = 101.28
ดังนั้น VWAP ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงนี้คือ 101.28
เครื่องมือ charting ส่วนใหญ่จะคำนวณ VWAP ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้เทรดไม่ต้องคำนวณเอง
- การตีความสัญญาณ VWAP
VWAP สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุแนวรับ แนวต้าน และสัญญาณการซื้อขายได้หลายรูปแบบ:
- **ราคาอยู่เหนือ VWAP:** บ่งบอกว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) และผู้ซื้อกำลังมีอำนาจเหนือตลาด
- **ราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP:** บ่งบอกว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (Downtrend) และผู้ขายกำลังมีอำนาจเหนือตลาด
- **ราคาตัดผ่าน VWAP:** อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม (Trend Reversal)
- **VWAP เป็นแนวรับ/แนวต้าน:** VWAP สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับ (Support) ในแนวโน้มขาขึ้น และแนวต้าน (Resistance) ในแนวโน้มขาลง
- **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ VWAP สามารถเป็นสัญญาณเตือนถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้ เช่น ราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่ VWAP ไม่ได้สร้างจุดสูงสุดใหม่ตามไปด้วย อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง
- การประยุกต์ใช้ VWAP ในกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น
VWAP สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลากหลายรูปแบบ:
1. **VWAP Breakout:** กลยุทธ์นี้จะมองหาการที่ราคาตัดผ่าน VWAP อย่างแข็งแกร่ง หากราคาตัดผ่าน VWAP ขึ้นไปอย่างมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณซื้อ (Call Option) และหากราคาตัดผ่าน VWAP ลงมาอย่างมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณขาย (Put Option) 2. **VWAP Reversal:** กลยุทธ์นี้จะมองหาการที่ราคาเข้าใกล้ VWAP แล้วเกิดการกลับตัว หากราคาเข้าใกล้ VWAP ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วเกิดการดีดตัวขึ้น อาจเป็นสัญญาณซื้อ และหากราคาเข้าใกล้ VWAP ในแนวโน้มขาลงแล้วเกิดการเด้งกลับขึ้น อาจเป็นสัญญาณขาย 3. **VWAP as Support/Resistance:** ใช้ VWAP เป็นแนวรับและแนวต้านในการเทรด หากราคาเข้าใกล้ VWAP ในแนวโน้มขาขึ้น และเกิดการดีดตัวขึ้นจาก VWAP สามารถเปิดสถานะซื้อได้ และหากราคาเข้าใกล้ VWAP ในแนวโน้มขาลง และเกิดการเด้งกลับลงจาก VWAP สามารถเปิดสถานะขายได้ 4. **VWAP and Moving Averages:** ผสมผสาน VWAP กับ Moving Averages (MA) เพื่อยืนยันสัญญาณ ตัวอย่างเช่น หาก VWAP อยู่เหนือ MA และราคาก็อยู่เหนือทั้ง VWAP และ MA อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง 5. **VWAP and RSI:** ผสมผสาน VWAP กับ Relative Strength Index (RSI) เพื่อยืนยันสัญญาณ ตัวอย่างเช่น หาก VWAP อยู่เหนือ RSI และ RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) อาจเป็นสัญญาณขาย 6. **VWAP และ Bollinger Bands:** การใช้ VWAP ร่วมกับ Bollinger Bands สามารถช่วยระบุช่วงราคาที่อาจเกิดการกลับตัวได้ หากราคาแตะขอบบนของ Bollinger Bands และ VWAP ก็อยู่ใกล้กับขอบบนเช่นกัน อาจเป็นสัญญาณขาย และหากราคาแตะขอบล่างของ Bollinger Bands และ VWAP ก็อยู่ใกล้กับขอบล่างเช่นกัน อาจเป็นสัญญาณซื้อ 7. **VWAP และ Volume Profile:** การผสมผสาน VWAP กับ Volume Profile สามารถช่วยระบุระดับราคาที่สำคัญที่ปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งอาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งได้ 8. **VWAP และ Fibonacci Retracement:** การใช้ VWAP ร่วมกับ Fibonacci Retracement สามารถช่วยระบุระดับราคาที่อาจเกิดการกลับตัวได้ หาก VWAP อยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ อาจเป็นสัญญาณซื้อหรือขาย 9. **VWAP และ Ichimoku Cloud:** ใช้ VWAP ร่วมกับ Ichimoku Cloud เพื่อยืนยันแนวโน้มและจุดเข้าออก หาก VWAP อยู่เหนือ Cloud และราคาก็อยู่เหนือ Cloud อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง 10. **VWAP และ MACD:** ผสมผสาน VWAP กับ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ หาก VWAP อยู่เหนือเส้น Signal ของ MACD อาจเป็นสัญญาณซื้อ 11. **VWAP และ Stochastic Oscillator:** ใช้ VWAP ร่วมกับ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณ หาก VWAP อยู่เหนือระดับ Overbought ของ Stochastic อาจเป็นสัญญาณขาย 12. **VWAP และ Parabolic SAR:** ใช้ VWAP ร่วมกับ Parabolic SAR เพื่อระบุจุดกลับตัวของแนวโน้ม 13. **VWAP และ Pivot Points:** ใช้ VWAP ร่วมกับ Pivot Points เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ 14. **VWAP และ Average True Range (ATR):** ใช้ VWAP ร่วมกับ ATR เพื่อประเมินความผันผวนของราคาและปรับขนาดการซื้อขาย 15. **VWAP และ Heikin Ashi:** ใช้ VWAP ร่วมกับ Heikin Ashi เพื่อระบุแนวโน้มที่ชัดเจนและลดสัญญาณรบกวน
- ข้อควรระวังในการใช้ VWAP
- **VWAP เป็นตัวชี้วัดที่ล้าหลัง (Lagging Indicator):** VWAP คำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
- **VWAP อาจไม่ทำงานได้ดีในตลาดที่มีความผันผวนสูง:** ในตลาดที่มีความผันผวนสูง VWAP อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการตีความสัญญาณ
- **VWAP ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด ควรใช้ VWAP ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Trend Lines, Chart Patterns, และ Candlestick Patterns
- สรุป
VWAP เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของราคาและปริมาณการซื้อขายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ VWAP เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | แนวโน้ม | กลยุทธ์การเทรด | ไบนารี่ออปชั่น | Moving Averages | Relative Strength Index | Bollinger Bands | Volume Profile | Fibonacci Retracement | Ichimoku Cloud | MACD | Stochastic Oscillator | Parabolic SAR | Pivot Points | Average True Range (ATR) | Heikin Ashi | Trend Lines | Chart Patterns | Candlestick Patterns
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
