การใช้ RSI

1. 1. การ ใช้ RSI

บทความนี้จะอธิบายการใช้ Relative Strength Index (RSI) หรือ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น อย่างละเอียด สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย การคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ

1. 1. 1. RSI คืออะไร?

RSI เป็น ตัวชี้วัดทางเทคนิค ประเภทโมเมนตัม (Momentum Indicator) ที่ใช้วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 RSI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยปกติแล้วจะใช้ค่า 70 เป็นระดับ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และค่า 30 เป็นระดับ Oversold (ขายมากเกินไป)

RSI ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุสภาวะที่ตลาดอาจมีการกลับตัว (Reversal) ได้ กล่าวคือ เมื่อ RSI บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาวะ Overbought อาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะปรับตัวลง และเมื่อ RSI บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาวะ Oversold อาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะปรับตัวขึ้น

1. 1. 1. การคำนวณ RSI

การคำนวณ RSI อาจดูซับซ้อน แต่จริงๆ แล้วมีขั้นตอนดังนี้:

1. **คำนวณ Average Gain (กำไรเฉลี่ย) และ Average Loss (การขาดทุนเฉลี่ย)**:

   *   ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 14 วัน) คำนวณผลต่างของราคาปิดในแต่ละวัน
   *   หากผลต่างเป็นบวก ถือเป็น Gain (กำไร)
   *   หากผลต่างเป็นลบ ถือเป็น Loss (การขาดทุน)
   *   คำนวณค่าเฉลี่ยของ Gain และ Loss ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตร Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า

2. **คำนวณ Relative Strength (ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์)**:

   *   Relative Strength = Average Gain / Average Loss

3. **คำนวณ RSI**:

   *   RSI = 100 – (100 / (1 + Relative Strength))

โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ RSI คือ 14 วัน ซึ่งหมายความว่าการคำนวณจะใช้ข้อมูลราคาปิดในช่วง 14 วันล่าสุด อย่างไรก็ตาม นักเทรดสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้ตามความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดและสินทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย

1. 1. 1. การตีความสัญญาณ RSI

การตีความสัญญาณ RSI มีหลายรูปแบบ:

• **ระดับ Overbought และ Oversold**:

   *   RSI > 70: บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ Overbought อาจเป็นสัญญาณขาย
   *   RSI < 30: บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ Oversold อาจเป็นสัญญาณซื้อ

• **Divergence (การเบี่ยงเบน)**:

   *   **Bullish Divergence (การเบี่ยงเบนขาขึ้น)**: เกิดขึ้นเมื่อราคาททำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณซื้อ
   *   **Bearish Divergence (การเบี่ยงเบนขาลง)**: เกิดขึ้นเมื่อราคาททำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณขาย

• **Centerline Crossover (การตัดเส้นกลาง)**:

   *   RSI ตัดเส้นกลาง (50) จากด้านล่างขึ้น: บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น อาจเป็นสัญญาณซื้อ
   *   RSI ตัดเส้นกลาง (50) จากด้านบนลง: บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาลง อาจเป็นสัญญาณขาย

• **Failure Swings (การล้มเหลวของ Swing)**:

   *   **Bullish Failure Swing (การล้มเหลวของ Swing ขาขึ้น)**: เกิดขึ้นเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 แล้วทะลุขึ้นไป แต่ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ จากนั้นกลับลงมาต่ำกว่าระดับเดิม บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณซื้อ
   *   **Bearish Failure Swing (การล้มเหลวของ Swing ขาลง)**: เกิดขึ้นเมื่อ RSI สูงกว่า 70 แล้วต่ำกว่าระดับเดิม แต่ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ จากนั้นกลับขึ้นไปสูงกว่าระดับเดิม บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณขาย

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ RSI กับไบนารี่ออปชั่น

RSI สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ:

• **การเทรดตามระดับ Overbought/Oversold**: เมื่อ RSI บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ Overbought ให้เปิดออปชั่น Put (คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง) และเมื่อ RSI บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ Oversold ให้เปิดออปชั่น Call (คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น)

• **การเทรดตาม Divergence**: เมื่อเกิด Bullish Divergence ให้เปิดออปชั่น Call และเมื่อเกิด Bearish Divergence ให้เปิดออปชั่น Put

• **การใช้ RSI ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ**: การใช้ RSI ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ MACD สามารถช่วยยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้ ตัวอย่างเช่น หาก RSI บ่งชี้ว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะ Oversold และราคาตัดเหนือเส้น Moving Average อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง

• **การตั้งค่าเวลาหมดอายุ (Expiry Time)**: เวลาหมดอายุของออปชั่นควรสอดคล้องกับกรอบเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ RSI หากใช้ RSI ในกรอบเวลา 15 นาที ควรเลือกเวลาหมดอายุที่เหมาะสม เช่น 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ RSI (ตัวอย่าง)

| กลยุทธ์ | สัญญาณ | การดำเนินการ | เวลาหมดอายุ | |---|---|---|---| | Overbought/Oversold | RSI > 70 | เปิดออปชั่น Put | 30 นาที | | Overbought/Oversold | RSI < 30 | เปิดออปชั่น Call | 30 นาที | | Bullish Divergence | ราคาททำจุดต่ำสุดใหม่, RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น | เปิดออปชั่น Call | 1 ชั่วโมง | | Bearish Divergence | ราคาททำจุดสูงสุดใหม่, RSI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง | เปิดออปชั่น Put | 1 ชั่วโมง | | RSI & Moving Average | RSI < 30 และราคาตัดเหนือ Moving Average | เปิดออปชั่น Call | 1 ชั่วโมง |

• • ข้อควรระวัง**: กลยุทธ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง และอาจไม่สามารถทำกำไรได้เสมอไป การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. การบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้ RSI

• **กำหนด Stop Loss**: แม้ว่า RSI จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่การเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

• **ขนาด Position**: ไม่ควรลงทุนในออปชั่นเพียงครั้งละมากเกินไป ควรกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• **Backtesting**: ก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ RSI ในการเทรดจริง ควรทำการ Backtesting (ทดสอบย้อนหลัง) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์

• **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน**: RSI เป็นเครื่องมือทางเทคนิค ดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1. 1. 1. ข้อจำกัดของ RSI

• **สัญญาณหลอก (False Signals)**: RSI อาจสร้างสัญญาณหลอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง

• **Lagging Indicator**: RSI เป็น Lagging Indicator ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ RSI สร้างขึ้นอาจล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นจริง

• **การปรับพารามิเตอร์**: การปรับพารามิเตอร์ของ RSI (เช่น ระยะเวลา) อาจส่งผลต่อสัญญาณที่ได้ ดังนั้นจึงควรทดลองและปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และสไตล์การเทรด

1. 1. 1. สรุป

RSI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการระบุสภาวะ Overbought/Oversold, Divergence และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม การใช้ RSI อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการทำงาน การตีความสัญญาณ และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ การใช้ RSI ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้

1. 1. 1. ลิงก์เพิ่มเติม

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• โมเมนตัม (Momentum)
• Exponential Moving Average (EMA)
• Moving Average
• MACD
• การบริหารความเสี่ยง
• กลยุทธ์การเทรด
• Backtesting
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• แนวโน้ม (Trend)
• การเทรดตามแนวโน้ม
• การเทรด Breakout
• การเทรด Range
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
• รูปแบบแท่งเทียน
• Fibonacci Retracement
• Bollinger Bands
• Stochastic Oscillator
• Ichimoku Cloud
• Pivot Points

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น