การใช้ Correlation ในการเทรด Futures

1. การใช้ Correlation ในการเทรด Futures

บทนำ

การเทรด Futures เป็นการลงทุนที่มีความซับซ้อนและต้องการความเข้าใจในปัจจัยหลายอย่าง การวิเคราะห์ Correlation หรือความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงได้ บทความนี้จะอธิบายถึงแนวคิดเรื่อง Correlation, วิธีการคำนวณ, การนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด Futures และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่ผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจในเครื่องมือนี้

Correlation คืออะไร?

Correlation คือสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสองตัวแปร หากตัวแปรสองตัวแปรเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามี Correlation เป็นบวก (Positive Correlation) หากเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ามี Correlation เป็นลบ (Negative Correlation) และหากไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แสดงว่ามี Correlation เป็นศูนย์ (Zero Correlation)

ค่า Correlation จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1

**+1:** แสดงว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวกอย่างสมบูรณ์แบบ (Perfect Positive Correlation) เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน
**-1:** แสดงว่ามีความสัมพันธ์เป็นลบอย่างสมบูรณ์แบบ (Perfect Negative Correlation) เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งก็จะลดลงในสัดส่วนเดียวกัน
**0:** แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (No Correlation) การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่ง

การคำนวณ Correlation

วิธีการคำนวณ Correlation ที่นิยมใช้กันคือการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ซึ่งคำนวณจากสูตร:

r = Σ[(xi - x̄)(yi - Ȳ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - Ȳ)²]

โดยที่:

r คือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
xi คือค่าของตัวแปรแรก
x̄ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรแรก
yi คือค่าของตัวแปรที่สอง
Ȳ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่สอง
Σ คือสัญลักษณ์ผลรวม

ในปัจจุบันมีโปรแกรมและเครื่องมือมากมายที่สามารถคำนวณค่า Correlation ได้โดยอัตโนมัติ เช่น Microsoft Excel, Google Sheets และโปรแกรมทางสถิติอื่นๆ การวิเคราะห์ทางสถิติ

Correlation และ Futures Trading

ในตลาด Futures, การวิเคราะห์ Correlation สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายวิธี:

**การกระจายความเสี่ยง (Diversification):** การเลือกลงทุนใน Futures ที่มี Correlation ต่ำหรือเป็นลบ จะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุนใน Futures น้ำมันดิบ (Crude Oil) และ Futures ทองคำ (Gold) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีความสัมพันธ์เป็นลบ เมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ราคาทองคำมักจะปรับตัวลง และในทางกลับกัน
**การทำ Arbitrage:** หากพบว่า Futures สองสัญญาที่มีความสัมพันธ์กันมีการกำหนดราคาที่ไม่สมเหตุสมผล (Price Discrepancy) สามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคานี้เพื่อทำกำไรได้ Arbitrage
**การคาดการณ์ราคา:** การวิเคราะห์ Correlation กับสินทรัพย์อื่นๆ หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจ สามารถช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคาของ Futures ได้
**การสร้างกลยุทธ์ Pair Trading:** Pair Trading เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สองตัวที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อราคาของสินทรัพย์ทั้งสองเบี่ยงเบนออกจากความสัมพันธ์ปกติ จะทำการเปิดสถานะซื้อในสินทรัพย์ที่ราคาต่ำกว่า และเปิดสถานะขายในสินทรัพย์ที่ราคาสูงกว่า โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ปกติ

ตัวอย่าง Correlation ในตลาด Futures

**น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม:** Futures น้ำมันดิบ (Crude Oil) และ Futures น้ำมันเบนซิน (Gasoline) มักมีความสัมพันธ์เป็นบวกอย่างมาก เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันเบนซิน
**ทองแดงและหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม:** Futures ทองแดง (Copper) และหุ้นของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Stocks) มักมีความสัมพันธ์เป็นบวก เนื่องจากทองแดงเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
**ดัชนีหุ้นและอัตราดอกเบี้ย:** ดัชนีหุ้น และ อัตราดอกเบี้ย มักมีความสัมพันธ์เป็นลบ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและทำให้ผลตอบแทนของหุ้นลดลง
**ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำ:** ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาทองคำมักมีความสัมพันธ์เป็นลบ เนื่องจากทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Asset) เมื่อนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหรือความผันผวนของตลาด จะหันไปลงทุนในทองคำ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็จะลดการลงทุนในดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

กลยุทธ์การเทรด Futures โดยใช้ Correlation

**Mean Reversion Trading:** กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่ราคาของสินทรัพย์สองตัวที่มี Correlation สูงจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยเมื่อเบี่ยงเบนออกจากกันมากเกินไป Mean Reversion
**Breakout Trading:** กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากการ Breakout ของราคาสินทรัพย์ตัวหนึ่งเมื่อสินทรัพย์อีกตัวที่มี Correlation สูงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ Breakout
**Statistical Arbitrage:** กลยุทธ์นี้ใช้แบบจำลองทางสถิติเพื่อระบุโอกาสในการทำ Arbitrage จากความแตกต่างของราคาที่เกิดจาก Correlation ที่ผิดปกติ Statistical Arbitrage
**Hedging:** การใช้ Futures ที่มีความสัมพันธ์เป็นลบเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน Hedging

ข้อควรระวังในการใช้ Correlation

**Correlation ไม่ได้หมายถึง Causation:** แม้ว่าสินทรัพย์สองตัวจะมีความสัมพันธ์กัน แต่ไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวหนึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของอีกตัวหนึ่ง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองสินทรัพย์
**Correlation สามารถเปลี่ยนแปลงได้:** ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจ
**ข้อมูล Historical ไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคต:** การวิเคราะห์ Correlation โดยใช้ข้อมูลในอดีตไม่ได้การันตีว่าความสัมพันธ์นั้นจะคงอยู่ต่อไปในอนาคต
**ระวัง False Signals:** บางครั้งอาจเกิด False Signals หรือสัญญาณหลอกลวงจากการวิเคราะห์ Correlation ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจเทรดที่ไม่ถูกต้อง False Signals

เครื่องมือและแหล่งข้อมูล

**Bloomberg Terminal:** เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่มีข้อมูล Correlation ของสินทรัพย์ต่างๆ อย่างละเอียด
**Reuters Eikon:** คล้ายกับ Bloomberg Terminal มีข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
**TradingView:** แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถคำนวณ Correlation ได้
**Yahoo Finance:** แหล่งข้อมูลทางการเงินที่สามารถดูข้อมูลราคาและคำนวณ Correlation ได้
**Google Finance:** คล้ายกับ Yahoo Finance มีข้อมูลราคาและเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น

การประยุกต์ใช้กับ Binary Options

แม้ว่าบทความนี้จะเน้นที่ Futures แต่แนวคิดเรื่อง Correlation สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรด Binary Options ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การเทรด Binary Options แบบ Pair Trading โดยเลือกคู่สินทรัพย์ที่มี Correlation สูง และคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน

สรุป

การวิเคราะห์ Correlation เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด Futures ในการกระจายความเสี่ยง, ทำ Arbitrage, คาดการณ์ราคา และสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม นักเทรดควรระลึกถึงข้อควรระวังต่างๆ และใช้ Correlation ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยง

ลิงก์เพิ่มเติม

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น