การใช้ ATR เพื่อจัดการความเสี่ยง

1. 1. การใช้ ATR เพื่อจัดการความเสี่ยงในไบนารี่ออปชั่น

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจและนำ Average True Range (ATR) ไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ATR เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยในการประเมินความผันผวนของราคา และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) และการตั้งค่า Stop-Loss ที่เหมาะสม การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น และ ATR เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับนักเทรดทุกคน

1. 1. 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ATR

ATR หรือ Average True Range ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา แต่จะวัดช่วงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง และค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ

• • การคำนวณ ATR:**

การคำนวณ ATR ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

1. **True Range (TR):** คำนวณ True Range ในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้สูตรดังนี้:

   TR = max[(High - Low), abs(High - Closeprevious), abs(Low - Closeprevious)]

   โดยที่:

   *   High คือ ราคาสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน
   *   Low คือ ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน
   *   Closeprevious คือ ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า

2. **Average True Range (ATR):** คำนวณค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ 14 ช่วงเวลา:

   ATR = [(TR1 + TR2 + … + TRn) / n]

   โดยที่:

   *   TRi คือ True Range ในช่วงเวลาที่ i
   *   n คือ จำนวนช่วงเวลา (เช่น 14)

1. 1. 1. ทำไม ATR จึงสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของไบนารี่ออปชั่น?

การซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผลตอบแทนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และนักเทรดต้องทำนายทิศทางของราคาอย่างถูกต้อง การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ATR ช่วยให้นักเทรดสามารถ:

• **ประเมินความผันผวน:** เข้าใจระดับความผันผวนของสินทรัพย์ที่กำลังซื้อขาย
• **กำหนดขนาดตำแหน่ง:** ปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมกับระดับความผันผวน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
• **ตั้งค่า Stop-Loss:** กำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
• **ปรับกลยุทธ์:** ปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

1. 1. 1. การใช้ ATR เพื่อกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing)

การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ATR สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมได้ โดยมีหลักการดังนี้:

• **ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย:** กำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณยินดีเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง (เช่น 1-2%)
• **ATR เป็นตัววัดความผันผวน:** ใช้ค่า ATR เพื่อประเมินความผันผวนของสินทรัพย์
• **คำนวณขนาดตำแหน่ง:** ใช้สูตรดังต่อไปนี้:

   Position Size = (Risk Percentage * Account Balance) / ATR

   โดยที่:

   *   Risk Percentage คือ เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย
   *   Account Balance คือ ยอดเงินในบัญชีของคุณ
   *   ATR คือ ค่า Average True Range ของสินทรัพย์

• • ตัวอย่าง:**

สมมติว่าคุณมีบัญชีเงินทุน 10,000 บาท และคุณต้องการเสี่ยงไม่เกิน 1% ต่อการซื้อขาย ค่า ATR ของสินทรัพย์ที่คุณกำลังพิจารณาคือ 50 บาท

Position Size = (0.01 * 10,000) / 50 = 2 หน่วย

ดังนั้น คุณควรซื้อขายเพียง 2 หน่วย เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1. 1. 1. การใช้ ATR เพื่อตั้งค่า Stop-Loss

การตั้งค่า Stop-Loss ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการจำกัดความเสี่ยงในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ATR สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสมได้ โดยมีหลักการดังนี้:

• **Stop-Loss ตาม ATR:** กำหนดระดับ Stop-Loss โดยใช้ค่า ATR เป็นตัววัดความผันผวน
• **ปัจจัยคูณ ATR:** เลือกปัจจัยคูณ ATR ที่เหมาะสม (เช่น 1.5, 2, หรือ 3) เพื่อกำหนดระยะห่างของ Stop-Loss จากจุดเริ่มต้น
• **คำนวณระดับ Stop-Loss:** ใช้สูตรดังต่อไปนี้:

   Stop-Loss Level = Entry Price ± (ATR * Multiplier)

   โดยที่:

   *   Entry Price คือ ราคาที่คุณเข้าซื้อขาย
   *   ATR คือ ค่า Average True Range ของสินทรัพย์
   *   Multiplier คือ ปัจจัยคูณ ATR ที่คุณเลือก

• • ตัวอย่าง:**

สมมติว่าคุณเข้าซื้อไบนารี่ออปชั่นที่ราคา 100 บาท และค่า ATR ของสินทรัพย์คือ 10 บาท คุณเลือกใช้ปัจจัยคูณ ATR ที่ 2

• **สำหรับ Long Position (ซื้อ):** Stop-Loss Level = 100 - (10 * 2) = 80 บาท
• **สำหรับ Short Position (ขาย):** Stop-Loss Level = 100 + (10 * 2) = 120 บาท

1. 1. 1. การปรับกลยุทธ์การซื้อขายตามค่า ATR

ค่า ATR ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกันได้อีกด้วย

• **ATR สูง:** เมื่อค่า ATR สูง แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง เหมาะสำหรับการใช้กลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรระยะสั้น เช่น Scalping หรือ Day Trading และควรใช้ Stop-Loss ที่กว้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก Stop-Out จากความผันผวนของราคา
• **ATR ต่ำ:** เมื่อค่า ATR ต่ำ แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ เหมาะสำหรับการใช้กลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรระยะยาว เช่น Swing Trading หรือ Position Trading และควรใช้ Stop-Loss ที่แคบลงเพื่อจำกัดความเสี่ยง

1. 1. 1. การผสมผสาน ATR กับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ

ATR สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายได้

• **Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อระบุแนวโน้มของราคา และใช้ ATR เพื่อประเมินความผันผวนของราคาในแนวโน้มนั้นๆ
• **Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands ซึ่งสร้างขึ้นจาก Moving Average และ Standard Deviation (ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ATR) เพื่อระบุระดับราคาที่สูงและต่ำเกินไป
• **Fibonacci Retracements:** ใช้ Fibonacci Retracements เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้าน และใช้ ATR เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของระดับเหล่านั้น
• **RSI (Relative Strength Index):** ใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และใช้ ATR เพื่อยืนยันความผันผวนของราคา

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ ATR

แม้ว่า ATR จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่นักเทรดควรทราบ:

• **ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา:** ATR เป็นเพียงเครื่องมือวัดความผันผวน ไม่ได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด
• **ATR เป็นค่าเฉลี่ย:** ATR เป็นค่าเฉลี่ยของช่วงราคาย้อนหลัง ดังนั้นอาจไม่สามารถสะท้อนความผันผวนของราคาในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ
• **การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม:** การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคำนวณ ATR เป็นสิ่งสำคัญ ช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอก และช่วงเวลาที่ยาวเกินไปอาจทำให้ข้อมูลล่าช้า

1. 1. 1. สรุป

การใช้ ATR เพื่อจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ทุกคน ATR ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความผันผวนของราคา กำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม ตั้งค่า Stop-Loss ที่เหมาะสม และปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจและนำ ATR ไปใช้ในการซื้อขายอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน การบริหารเงินทุน กลยุทธ์การซื้อขาย การซื้อขายแบบ Scalping การซื้อขายแบบ Day Trading การซื้อขายแบบ Swing Trading การซื้อขายแบบ Position Trading Bollinger Bands Moving Averages Fibonacci Retracements RSI (Relative Strength Index) การกำหนดขนาดตำแหน่ง Stop-Loss Take-Profit ความผันผวนของตลาด แนวโน้มของตลาด การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาในการซื้อขาย การจัดการอารมณ์ในการซื้อขาย

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น