การเทรดแบบ Futures Trading

1. 1. การเทรดแบบ Futures Trading สำหรับผู้เริ่มต้น

การเทรดแบบ Futures Trading หรือ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดทุนโลก เป็นการคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิง เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน ทองคำ ข้าวโพด) ดัชนีหุ้น (S&P 500, Dow Jones) อัตราแลกเปลี่ยน หรือพันธบัตร โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆ โดยตรง บทความนี้จะอธิบายพื้นฐานของการเทรด Futures Trading สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน, ข้อดีข้อเสีย, กลไกการทำงาน, การบริหารความเสี่ยง, และกลยุทธ์การเทรดเบื้องต้น รวมถึงความเชื่อมโยงกับ ไบนารี่ออปชั่น ในแง่ของความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินทุน

1. 1. 1. 1. Futures Trading คืออะไร?

Futures Contract หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ในอนาคตที่กำหนด (Expiration Date หรือ วันหมดอายุสัญญา) ผู้ซื้อสัญญา Futures (Long Position) คาดการณ์ว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะสูงขึ้น ในขณะที่ผู้ขายสัญญา Futures (Short Position) คาดการณ์ว่าราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลง

• • ตัวอย่าง:** สมมติว่าคุณคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้นในอีก 3 เดือนข้างหน้า คุณสามารถซื้อสัญญา Futures น้ำมันดิบที่กำหนดส่งมอบในอีก 3 เดือนข้างหน้า หากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นจริงเมื่อถึงวันหมดอายุสัญญา คุณจะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคา แต่หากราคาน้ำมันดิบลดลง คุณจะขาดทุน

1. 1. 1. 2. ความแตกต่างระหว่าง Futures Trading กับ Spot Market

| คุณสมบัติ | Futures Trading | Spot Market | |---|---|---| | **การซื้อขาย** | ซื้อขายสัญญาเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต | ซื้อขายสินทรัพย์จริงในราคาปัจจุบัน | | **การส่งมอบ** | ส่วนใหญ่จะทำการชำระส่วนต่างของราคา (Cash Settlement) หรือส่งมอบสินทรัพย์จริง (Physical Delivery) | รับมอบสินทรัพย์จริงทันที | | **เลเวอเรจ** | มีเลเวอเรจสูง ทำให้สามารถควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงด้วยเงินทุนน้อย | ไม่มีเลเวอเรจ หรือมีน้อยมาก | | **ความเสี่ยง** | มีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากเลเวอเรจสูง | ความเสี่ยงต่ำกว่า | | **ระยะเวลา** | มีวันหมดอายุสัญญาที่กำหนด | ไม่จำกัด |

1. 1. 1. 3. ข้อดีและข้อเสียของการเทรด Futures Trading

• • ข้อดี:**

• **เลเวอเรจ:** ช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่อาจได้รับ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
• **โอกาสในการทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง:** สามารถทำกำไรได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้น (Long) หรือขาลง (Short)
• **สภาพคล่องสูง:** ตลาด Futures Trading มีสภาพคล่องสูง ทำให้ง่ายต่อการเข้าและออกจากการซื้อขาย
• **ความโปร่งใส:** ข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายมีความโปร่งใส
• **Hedging:** สามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา (เช่น ผู้ผลิตสินค้าเกษตรใช้เพื่อล็อคราคาขาย)

• • ข้อเสีย:**

• **ความเสี่ยงสูง:** เลเวอเรจสูงทำให้สามารถขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว
• **ความซับซ้อน:** ต้องมีความเข้าใจในกลไกการทำงานของตลาด และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคา
• **Margin Calls:** หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจต้องเติมเงินเพิ่ม (Margin Call)
• **ความผันผวน:** ราคาสินทรัพย์อ้างอิงอาจมีความผันผวนสูง

1. 1. 1. 4. กลไกการทำงานของ Futures Trading

• **Exchange (ตลาดซื้อขาย):** การซื้อขาย Futures Trading จะเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME), Intercontinental Exchange (ICE)
• **Clearing House (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์):** ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับประกันการซื้อขาย และบริหารจัดการความเสี่ยง
• **Margin (เงินประกัน):** ผู้เทรดจะต้องวางเงินประกัน (Initial Margin) เพื่อเปิดสถานะการซื้อขาย และอาจต้องเติมเงินเพิ่ม (Maintenance Margin) หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
• **Mark-to-Market:** ราคาของสัญญา Futures จะถูกปรับปรุงตามราคาตลาดทุกวัน (Daily Settlement) และกำไรหรือขาดทุนจะถูกหักหรือเพิ่มจากบัญชี Margin ของผู้เทรด
• **Expiration Date (วันหมดอายุสัญญา):** เมื่อถึงวันหมดอายุสัญญา ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องชำระส่วนต่างของราคา หรือส่งมอบสินทรัพย์จริง (ขึ้นอยู่กับสัญญา)

1. 1. 1. 5. การบริหารความเสี่ยงในการเทรด Futures Trading

• **Stop-Loss Order:** ตั้งคำสั่งขายอัตโนมัติเมื่อราคาลดลงถึงระดับที่กำหนด เพื่อจำกัดการขาดทุน
• **Position Sizing:** กำหนดขนาดของการซื้อขายที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้
• **Diversification (การกระจายความเสี่ยง):** ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม
• **Risk/Reward Ratio:** ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังก่อนทำการซื้อขาย
• **Hedging:** ใช้สัญญา Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

1. 1. 1. 6. กลยุทธ์การเทรด Futures Trading เบื้องต้น

• **Trend Following (ตามแนวโน้ม):** ซื้อเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และขายเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ใช้ร่วมกับ Moving Averages และ MACD เพื่อยืนยันแนวโน้ม
• **Breakout Trading (เทรดเมื่อราคาทะลุแนวต้าน/แนวรับ):** ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน และขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ
• **Range Trading (เทรดในกรอบราคา):** ซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ และขายเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน
• **Scalping (เก็งกำไรระยะสั้น):** ทำกำไรจากส่วนต่างของราคาเล็กน้อยในระยะเวลาสั้นๆ
• **Day Trading (เทรดรายวัน):** ปิดสถานะการซื้อขายทั้งหมดภายในวันเดียวกัน

1. 1. 1. 7. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

• **การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):** ศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต เพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Chart Patterns, Fibonacci Retracements, Bollinger Bands, RSI
• **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):** ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ, การเมือง, และอุปสงค์อุปทานของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์

1. 1. 1. 8. ความเชื่อมโยงกับไบนารี่ออปชั่น

แม้ว่า Futures Trading และ ไบนารี่ออปชั่น จะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเชื่อมโยงกันในแง่ของการบริหารความเสี่ยงและการคาดการณ์ทิศทางราคา ผู้เทรดทั้งสองประเภทจำเป็นต้องมีความเข้าใจในตลาด, การวิเคราะห์ทางเทคนิค, และการบริหารเงินทุนที่ดี การทำความเข้าใจ Futures Trading สามารถช่วยให้ผู้เทรดไบนารี่ออปชั่นเข้าใจถึงกลไกการกำหนดราคา และความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น

1. 1. 1. 9. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• CME Group: [1](https://www.cmegroup.com/)
• ICE: [2](https://www.ice.com/)
• Investopedia: [3](https://www.investopedia.com/)

1. 1. 1. 10. บทสรุป

การเทรด Futures Trading เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด, ทำความเข้าใจกลไกการทำงานของตลาด, และเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำการซื้อขาย การเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง (Demo Account) จะช่วยให้คุณฝึกฝนและทำความคุ้นเคยกับตลาดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง การผสมผสานกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด Futures Trading

ตัวอย่างสัญญา Futures ที่ได้รับความนิยม

สินทรัพย์อ้างอิง	สัญลักษณ์	ตลาดซื้อขาย
น้ำมันดิบ	CL	CME
ทองคำ	GC	CME
ข้าวโพด	C	CBOT
ดัชนี S&P 500	ES	CME
พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี	US	CBOT

การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต , Ichimoku Cloud, Parabolic SAR, Stochastic Oscillator, Volume Spread Analysis, การเทรดด้วย Price Action, การเทรดแบบ Algorithmic Trading, การบริหารเงินทุน (Money Management), Correlation Trading, Mean Reversion, Arbitrage, ข่าวสารและการวิเคราะห์ตลาด, การใช้ข่าวสารในการเทรด, การจัดการอารมณ์ในการเทรด, การเทรดตามฤดูกาล, การวิเคราะห์ Sentiment. (Category:Futures trading) - *หมวดหมู่หลักที่ตรงประเด็น*

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น