การเทรดด้วย ATR

1. 1. การ เทรด ด้วย ATR

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ Average True Range (ATR) ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น อย่างละเอียด สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมายพื้นฐาน, การคำนวณ, การตีความ, การนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ต่างๆ, ข้อดีข้อเสีย รวมถึงข้อควรระวังในการใช้งาน

1. 1. 1. ATR คืออะไร?

Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility Indicator) ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 ATR ไม่ได้แสดงทิศทางของราคา แต่จะบอกถึง *ช่วง* ของราคา หรือความกว้างของช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งหมายถึงความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ

กล่าวคือ ATR จะบอกว่าราคาขยับขึ้นลงมากน้อยแค่ไหน ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง ซึ่งต่างจาก ตัวชี้วัดแนวโน้ม เช่น Moving Average ที่บ่งบอกทิศทางของราคา

1. 1. 1. การคำนวณ ATR

การคำนวณ ATR ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย แต่แพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่มักจะมี ATR ให้ใช้งานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เราจะอธิบายขั้นตอนการคำนวณ:

1. **True Range (TR):** คำนวณ True Range ในแต่ละวัน โดยใช้สูตร:

   TR = Max[(High – Low), |High – Close Previous Day|, |Low – Close Previous Day|]
   *   High คือ ราคาสูงสุดของวัน
   *   Low คือ ราคาต่ำสุดของวัน
   *   Close Previous Day คือ ราคาปิดของวันก่อนหน้า

2. **Average True Range (ATR):** คำนวณ ATR โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ True Range โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) ที่มีระยะเวลา 14 วัน:

   ATR = [(Previous ATR x (n-1)) + Current TR] / n
   *   n คือ จำนวนวัน (โดยทั่วไปคือ 14)
   *   Previous ATR คือ ค่า ATR ของวันก่อนหน้า

1. 1. 1. การตีความค่า ATR

• **ค่า ATR สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนสูง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง เหมาะสำหรับการเทรดด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรจากความผันผวน เช่น Breakout Strategy หรือ Straddle Strategy.
• **ค่า ATR ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนต่ำ ราคาอาจเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหมาะสำหรับการเทรดด้วยกลยุทธ์ที่เน้นการเทรดตามแนวโน้ม หรือ Range Trading.
• **การเปลี่ยนแปลงของ ATR:** การเปลี่ยนแปลงของ ATR ก็มีความสำคัญเช่นกัน หาก ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หรือการเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคา หาก ATR ลดลง อาจบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้ม หรือการเข้าสู่ช่วงพักตัวของราคา

1. 1. 1. การนำ ATR ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลากหลายรูปแบบ:

1. **การกำหนดขนาด Position:** ATR สามารถใช้ในการกำหนดขนาดของ Position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยทั่วไป ยิ่ง ATR สูงขึ้น ควรลดขนาด Position ลง และยิ่ง ATR ต่ำลง ควรเพิ่มขนาด Position ขึ้น เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่คงที่ 2. **การตั้ง Stop-Loss:** ATR สามารถใช้ในการตั้ง Stop-Loss ที่เหมาะสม โดยการกำหนด Stop-Loss ในระยะที่สัมพันธ์กับค่า ATR จะช่วยให้ Stop-Loss ไม่ใกล้เกินไปจนถูกกระตุ้นโดยความผันผวนตามปกติ และไม่ไกลเกินไปจนทำให้ขาดทุนมากเกินไป ตัวอย่างเช่น อาจตั้ง Stop-Loss ที่ 2 เท่าของค่า ATR 3. **การระบุ Breakout:** เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของ Breakout การใช้ ATR ร่วมกับ Support and Resistance จะช่วยในการยืนยันสัญญาณ Breakout และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 4. **การเทรด Range Trading:** เมื่อ ATR ต่ำ อาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบแคบๆ สามารถใช้ ATR ในการกำหนดขอบบนและขอบล่างของกรอบราคา และเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับขอบราคาที่แตะ 5. **การเทรดตามแนวโน้ม:** ATR สามารถใช้ร่วมกับ Trend Following Indicators เช่น MACD หรือ RSI เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาก ATR เพิ่มขึ้นในขณะที่ MACD หรือ RSI บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น จะเป็นสัญญาณยืนยันที่แข็งแกร่งว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย ATR

• **ATR Breakout Strategy:** รอให้ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Breakout เกิดขึ้นที่ระดับ Support หรือ Resistance เมื่อ Breakout เกิดขึ้น ให้เปิด Position ในทิศทางของ Breakout
• **ATR Range Trading Strategy:** เมื่อ ATR ต่ำ ให้กำหนดขอบบนและขอบล่างของกรอบราคา และเปิด Position เมื่อราคาแตะขอบใดขอบหนึ่ง โดยเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับขอบราคาที่แตะ
• **ATR Stop-Loss Strategy:** ใช้ ATR ในการตั้ง Stop-Loss โดยกำหนด Stop-Loss ที่ 2 เท่าของค่า ATR จากจุดเริ่มต้นของ Position
• **ATR Volatility Filter:** ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณเทรดที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยไม่เปิด Position หาก ATR ต่ำเกินไป หรือสูงเกินไป
• **ATR Trend Confirmation Strategy:** ใช้ ATR ร่วมกับ Moving Average เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากราคาอยู่เหนือ Moving Average และ ATR เพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป

1. 1. 1. ข้อดีและข้อเสียของการใช้ ATR

• • ข้อดี:**

• **ใช้งานง่าย:** การตีความค่า ATR ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
• **มีความยืดหยุ่น:** สามารถปรับพารามิเตอร์ของ ATR ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด
• **สามารถใช้ร่วมกับ Indicator อื่นๆ:** ATR สามารถใช้ร่วมกับ Indicator อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณเทรด
• **ช่วยในการบริหารความเสี่ยง:** ATR ช่วยในการกำหนดขนาด Position และตั้ง Stop-Loss ที่เหมาะสม

• • ข้อเสีย:**

• **ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา:** ATR ไม่สามารถบอกได้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง
• **อาจให้สัญญาณหลอก:** ในบางสถานการณ์ ATR อาจให้สัญญาณหลอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
• **Lagging Indicator:** ATR เป็น Lagging Indicator ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้รับอาจล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจริง

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ ATR

• **อย่าใช้ ATR เพียงอย่างเดียว:** ควรใช้ ATR ร่วมกับ Indicator อื่นๆ และการวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณเทรด
• **ปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม:** ควรปรับพารามิเตอร์ของ ATR (เช่น ระยะเวลา) ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด
• **ระวังสัญญาณหลอก:** ควรระมัดระวังสัญญาณหลอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
• **บริหารความเสี่ยง:** ควรบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดขนาด Position และตั้ง Stop-Loss ที่เหมาะสม

1. 1. 1. สรุป

ATR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ความผันผวนของราคา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ ATR ร่วมกับ Indicator อื่นๆ และการวิเคราะห์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณเทรด และควรบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเสมอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | Volatility | Risk Management | Moving Average | MACD | RSI | Support and Resistance | Breakout Strategy | Straddle Strategy | Range Trading | Trend Following Indicators | Binary Options Strategy | Trading Volume | Candlestick Patterns | Fibonacci Retracement | Bollinger Bands | Ichimoku Cloud | Elliott Wave Theory | Japanese Candlesticks | Forex Trading

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น