การวิเคราะห์ On Balance Volume
- การวิเคราะห์ On Balance Volume
บทนำ
การวิเคราะห์ On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ใช้ในการวัดแรงกดดันในการซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายและราคา OBV ถูกพัฒนาโดย โจเซฟ แกรนวิลล์ ในปี 1963 และเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการระบุการสะสมและการกระจายตัวของสินทรัพย์ ซึ่งสามารถช่วยในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาได้ การวิเคราะห์ OBV มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากสามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจาก รูปแบบแท่งเทียน หรือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค อื่นๆ และช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าหรือออกจากตำแหน่งการเทรดอย่างไร
หลักการทำงานของ On Balance Volume
หลักการพื้นฐานของ OBV คือการสะสมปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดสูงขึ้น และลดปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดลดลง แนวคิดคือว่าหากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง แสดงว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง
สูตรการคำนวณ OBV คือ:
OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ * เครื่องหมาย)
โดยที่:
- OBV ก่อนหน้า คือค่า OBV ในวันก่อนหน้า
- ปริมาณการซื้อขายวันนี้ คือปริมาณการซื้อขายในวันนี้
- เครื่องหมาย = +1 ถ้าราคาปิดวันนี้สูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน
- เครื่องหมาย = -1 ถ้าราคาปิดวันนี้ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน
- เครื่องหมาย = 0 ถ้าราคาปิดวันนี้เท่ากับราคาปิดเมื่อวาน
การตีความค่า On Balance Volume
การตีความค่า OBV ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการนำไปใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตีความ OBV:
- **OBV เพิ่มขึ้น:** บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้น หรือการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่
- **OBV ลดลง:** บ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง และอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง หรือการยืนยันแนวโน้มขาลงที่มีอยู่
- **Divergence:** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ตามได้ แสดงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแอ และอาจมีการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง
- **Breakout:** การทะลุเส้นแนวรับหรือแนวต้านของ OBV สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น หาก OBV ทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไป แสดงว่าแรงซื้อกำลังแข็งแกร่ง และอาจมีการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง
การใช้ On Balance Volume ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
OBV สามารถนำไปใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น:
- **ยืนยันแนวโน้ม:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดย การวิเคราะห์แนวโน้ม หรือ ตัวชี้วัดแนวโน้ม อื่นๆ หาก OBV สอดคล้องกับแนวโน้มที่ระบุ จะเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไร
- **ระบุจุดกลับตัว:** มองหาการเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV เพื่อระบุจุดที่แนวโน้มอาจจะกลับตัว หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ให้พิจารณาเปิดตำแหน่งการเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม
- **ยืนยันสัญญาณการซื้อขาย:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายที่สร้างโดย รูปแบบแท่งเทียน หรือ ตัวชี้วัดโมเมนตัม หาก OBV สอดคล้องกับสัญญาณการซื้อขาย จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณนั้น
- **กรองสัญญาณเท็จ:** OBV สามารถช่วยกรองสัญญาณเท็จที่อาจเกิดขึ้นจาก ข่าว หรือเหตุการณ์อื่นๆ ได้ หากสัญญาณการซื้อขายขัดแย้งกับทิศทางของ OBV ให้พิจารณาละเว้นสัญญาณนั้น
ตัวอย่างการวิเคราะห์ On Balance Volume
สมมติว่าราคาหุ้น XYZ กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และ OBV ก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง นักเทรดอาจพิจารณาเปิดตำแหน่ง Call Option ในไบนารี่ออปชั่น โดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป
ในทางกลับกัน หากราคาหุ้น XYZ กำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง และ OBV ก็กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง นักเทรดอาจพิจารณาเปิดตำแหน่ง Put Option ในไบนารี่ออปชั่น โดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไป
หากราคาหุ้น XYZ กำลังเคลื่อนไหวในกรอบ และ OBV แสดงให้เห็นถึงการเบี่ยงเบน (เช่น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ตามได้) นักเทรดอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าแนวโน้มจะกลับตัว
ข้อจำกัดของ On Balance Volume
แม้ว่า OBV จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่นักเทรดควรทราบ:
- **สัญญาณล่าช้า:** OBV เป็นตัวชี้วัดที่ตามหลังราคา ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่สร้างโดย OBV อาจล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาจริง
- **ความไวต่อปริมาณการซื้อขาย:** OBV มีความไวต่อปริมาณการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายอาจส่งผลกระทบต่อค่า OBV อย่างมาก
- **การตีความที่ซับซ้อน:** การตีความ OBV อาจซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน
- **ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ:** OBV ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ และไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ
การผสมผสาน On Balance Volume กับตัวชี้วัดอื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ OBV ควรนำไปผสมผสานกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:
- **Moving Averages (MA):** ใช้ MA เพื่อระบุแนวโน้มหลัก และใช้ OBV เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- **Relative Strength Index (RSI):** ใช้ RSI เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **MACD:** ใช้ MACD เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม และใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Fibonacci Retracement:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และใช้ OBV เพื่อยืนยันการตอบสนองของราคาต่อระดับเหล่านั้น
- **Bollinger Bands:** ใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุความผันผวนของราคา และใช้ OBV เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ On Balance Volume
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ OBV:
- **OBV Breakout Strategy:** รอให้ OBV ทะลุเส้นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ จากนั้นเปิดตำแหน่ง Call Option หาก OBV ทะลุขึ้น และเปิดตำแหน่ง Put Option หาก OBV ทะลุลง
- **OBV Divergence Strategy:** มองหาการเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV หากมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ให้เปิดตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม
- **OBV Confirmation Strategy:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายที่สร้างโดยตัวชี้วัดอื่นๆ หาก OBV สอดคล้องกับสัญญาณการซื้อขาย ให้เปิดตำแหน่งตามสัญญาณนั้น
| กลยุทธ์ | สัญญาณ | การดำเนินการ | ระดับความเสี่ยง |
| OBV Breakout | OBV ทะลุแนวต้าน | เปิด Call Option | ปานกลาง |
| OBV Breakout | OBV ทะลุแนวรับ | เปิด Put Option | ปานกลาง |
| OBV Divergence | การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV | เปิดตำแหน่งตรงกันข้ามกับแนวโน้ม | สูง |
| OBV Confirmation | OBV สอดคล้องกับสัญญาณจากตัวชี้วัดอื่น | เปิดตำแหน่งตามสัญญาณ | ต่ำ |
สรุป
การวิเคราะห์ On Balance Volume เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการวัดแรงกดดันในการซื้อขาย และระบุการสะสมและการกระจายตัวของสินทรัพย์ การทำความเข้าใจหลักการทำงานและการตีความค่า OBV อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม OBV ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย รูปแบบแท่งเทียน ตัวชี้วัดทางเทคนิค แนวโน้ม การเทรดไบนารี่ออปชั่น โจเซฟ แกรนวิลล์ Moving Averages Relative Strength Index MACD Fibonacci Retracement Bollinger Bands กลยุทธ์การเทรด การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ตลาด การลงทุน การซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายระยะยาว การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ข่าว การวิเคราะห์ความผันผวน การสร้างกลยุทธ์ การทดสอบกลยุทธ์ การจัดการเงินทุน
กลยุทธ์ Breakout กลยุทธ์ Divergence กลยุทธ์ Confirmation กลยุทธ์ Momentum กลยุทธ์ Trend Following กลยุทธ์ Range Trading กลยุทธ์ Scalping กลยุทธ์ Day Trading กลยุทธ์ Swing Trading กลยุทธ์ Position Trading กลยุทธ์ Fibonacci กลยุทธ์ Bollinger Bands กลยุทธ์ RSI กลยุทธ์ MACD กลยุทธ์ Moving Average
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
