การทำ Position Sizing
- การ ทำ Position Sizing
การทำ Position Sizing เป็นหัวใจสำคัญของการ การบริหารความเสี่ยง ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินโดยทั่วไป หลายครั้งนักเทรดมุ่งเน้นไปที่การค้นหากลยุทธ์การเทรดที่มีความแม่นยำสูง แต่กลับมองข้ามความสำคัญของการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ากลยุทธ์จะดีเพียงใด หากขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดี ก็อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้จะอธิบายถึงความสำคัญ หลักการ และวิธีการทำ Position Sizing สำหรับผู้เริ่มต้นในการเทรดไบนารี่ออปชั่นอย่างละเอียด
- ความสำคัญของการทำ Position Sizing
Position Sizing ไม่ใช่แค่การคำนวณจำนวนเงินที่คุณจะเดิมพันในแต่ละครั้ง แต่เป็นการวางแผนการใช้เงินทุนของคุณอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้คุณสามารถอยู่รอดในระยะยาวและสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ เหตุผลหลักที่ Position Sizing มีความสำคัญมีดังนี้:
- **ปกป้องเงินทุน:** การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนจำนวนมากจากการเทรดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- **เพิ่มโอกาสในการทำกำไร:** การบริหารเงินทุนที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ตลาดเป็นใจได้อย่างเต็มที่
- **ควบคุมอารมณ์:** การมีแผน Position Sizing ที่ชัดเจนจะช่วยลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ เช่น การเพิ่มขนาด Position เพื่อชดเชยการขาดทุน
- **ความยั่งยืนในการเทรด:** การทำ Position Sizing อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเทรดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงที่มากเกินไป
- **เพิ่มความมั่นใจ:** เมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม คุณจะมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้น
- หลักการพื้นฐานของการทำ Position Sizing
ก่อนที่จะลงมือทำ Position Sizing เราจำเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานบางประการ:
- **ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ (Risk Tolerance):** ก่อนอื่นคุณต้องประเมินว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดที่มีประสบการณ์น้อยควรเริ่มต้นด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่า
- **เป้าหมายในการเทรด:** คุณต้องการทำกำไรเท่าไหร่ และคุณมีเวลาเท่าไหร่ในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- **อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio):** คุณคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อความเสี่ยงที่คุณกำลังจะรับ
- **Drawdown สูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum Drawdown):** จำนวนเงินสูงสุดที่คุณพร้อมจะสูญเสียก่อนที่จะปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ
- วิธีการทำ Position Sizing ที่นิยมใช้
มีหลายวิธีในการทำ Position Sizing แต่เราจะนำเสนอวิธีที่นิยมใช้และเข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น:
- 1. Fixed Fractional Position Sizing:**
วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยคุณจะกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณจะเดิมพันในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินทุน 10,000 บาท และคุณกำหนดให้เดิมพัน 2% ต่อครั้ง คุณจะเดิมพัน 200 บาทในแต่ละครั้ง
- **ข้อดี:** ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ข้อเสีย:** อาจไม่สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
- สูตร:**
ขนาด Position = (เงินทุนทั้งหมด * เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / ราคาต่อหน่วย
- ตัวอย่าง:**
- เงินทุนทั้งหมด: 10,000 บาท
- เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง: 2%
- ราคาต่อหน่วย (Option): 100 บาท
ขนาด Position = (10,000 * 0.02) / 100 = 2 Options
- 2. Kelly Criterion:**
Kelly Criterion เป็นสูตรที่ซับซ้อนกว่า แต่สามารถช่วยคุณกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นในการทำกำไรและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
- **ข้อดี:** สามารถเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว
- **ข้อเสีย:** ซับซ้อนในการคำนวณ ต้องการข้อมูลที่แม่นยำ อาจมีความเสี่ยงสูงหากใช้ไม่ถูกต้อง
- สูตร:**
f* = (bp - q) / b
โดยที่:
- f* = เศษส่วนของเงินทุนที่ควรเดิมพัน
- b = อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (เช่น หากคุณเดิมพัน 1 บาท และได้ผลตอบแทน 2 บาท b = 2)
- p = ความน่าจะเป็นในการทำกำไร
- q = ความน่าจะเป็นในการขาดทุน (q = 1 - p)
- ตัวอย่าง:**
- อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (b): 1.8 (Payout 180% - 100%)
- ความน่าจะเป็นในการทำกำไร (p): 60% (0.6)
- ความน่าจะเป็นในการขาดทุน (q): 40% (0.4)
f* = (1.8 * 0.6 - 0.4) / 1.8 = 0.2
ดังนั้น คุณควรเดิมพัน 20% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ
- 3. Fixed Ratio Position Sizing:**
วิธีนี้คล้ายกับ Fixed Fractional แต่จะพิจารณาจากจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดให้เดิมพัน 2% ของเงินทุนที่เหลืออยู่เสมอ
- **ข้อดี:** ปรับตัวได้ดีกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ขาดทุน
- **ข้อเสีย:** อาจต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่าวิธี Fixed Fractional
- 4. Martingale System (ไม่แนะนำ):**
ระบบนี้เป็นการเพิ่มขนาด Position เป็นสองเท่าทุกครั้งที่ขาดทุน เพื่อที่จะชดเชยการขาดทุนทั้งหมดเมื่อชนะ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้มีความเสี่ยงสูงมาก และอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวอย่างการนำไปใช้จริง
สมมติว่าคุณมีเงินทุน 5,000 บาท และคุณเลือกใช้ Fixed Fractional Position Sizing โดยกำหนดให้เดิมพัน 1% ต่อครั้ง:
- ขนาด Position: 5,000 * 0.01 = 50 บาท
- หากคุณเทรดไบนารี่ออปชั่นที่มีราคาต่อหน่วย 50 บาท คุณจะสามารถซื้อ 1 Option ได้
- หากคุณชนะ คุณจะได้กำไร 50 บาท (Payout 100%)
- หากคุณแพ้ คุณจะสูญเสีย 50 บาท
แม้ว่าคุณจะแพ้ติดต่อกันหลายครั้ง แต่คุณจะยังคงมีเงินทุนเหลืออยู่เพื่อทำการเทรดต่อไป
- การปรับปรุง Position Sizing อย่างต่อเนื่อง
Position Sizing ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว คุณควรปรับปรุงแผนของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลการเทรดของคุณ และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
- **บันทึกผลการเทรด:** จดบันทึกทุกการเทรดของคุณ รวมถึงขนาด Position, ผลลัพธ์, และเหตุผลในการตัดสินใจ
- **วิเคราะห์ผลการเทรด:** ตรวจสอบผลการเทรดของคุณเพื่อดูว่ากลยุทธ์ Position Sizing ของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่
- **ปรับปรุงแผน:** หากคุณพบว่าคุณกำลังรับความเสี่ยงมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ให้ปรับปรุงแผน Position Sizing ของคุณ
- **เรียนรู้จากประสบการณ์:** เรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณ และปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง
- การเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ
- **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):** Position Sizing เป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- **การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):** การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเทรด แต่ Position Sizing ช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเหล่านั้น
- **การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis):** เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐานช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเทรด แต่ Position Sizing ช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยง
- **กลยุทธ์การเทรด (Trading Strategies):** Position Sizing ควรปรับให้เข้ากับกลยุทธ์การเทรดที่คุณใช้ เช่น Martingale, Anti-Martingale, Fibonacci, Bollinger Bands, MACD, RSI, Moving Averages, Price Action, Elliott Wave, Ichimoku Cloud, Candlestick Patterns, Support and Resistance, Trend Following, Breakout Trading, Scalping.
- **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis):** การทำความเข้าใจปริมาณการซื้อขายสามารถช่วยในการตัดสินใจเรื่อง Position Sizing ได้
- สรุป
การทำ Position Sizing เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่นทุกคน การวางแผนการใช้เงินทุนอย่างมีกลยุทธ์จะช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดในระยะยาวและสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ อย่าลืมประเมินความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ กำหนดเป้าหมายในการเทรด และเลือกวิธีการทำ Position Sizing ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
