การทำความเข้าใจ Historical Volatility

1. 1. การทำความเข้าใจ Historical Volatility

Historical Volatility (HV) หรือ ความผันผวนในอดีต เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เริ่มต้น การทำความเข้าใจ HV จะช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะอธิบายถึง HV อย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย การคำนวณ ปัจจัยที่มีผลกระทบ การนำไปใช้ในการเทรด รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ

1. 1. 1. ความหมายของ Historical Volatility

ความผันผวน (Volatility) โดยทั่วไปหมายถึง ระดับความเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งราคามีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ ความผันผวนก็ยิ่งสูงขึ้น Historical Volatility หรือ HV คือการวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในอดีต โดยจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี (Annualized Percentage)

HV ไม่ได้ทำนายอนาคต แต่เป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ในอดีต ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง และคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง

1. 1. 1. การคำนวณ Historical Volatility

การคำนวณ HV มีหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ การใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลตอบแทน (Returns) ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนในการคำนวณ HV มีดังนี้:

1. **คำนวณผลตอบแทน (Returns):** คำนวณผลตอบแทนรายวัน (Daily Returns) โดยใช้สูตร: (ราคาปิดวันนี้ – ราคาปิดเมื่อวาน) / ราคาปิดเมื่อวาน 2. **คำนวณค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน (Average Return):** หาค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายวันทั้งหมดในช่วงเวลาที่ต้องการ 3. **คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation):** คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายวัน 4. **ปรับเป็นค่ารายปี (Annualize):** คูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย รากที่สองของจำนวนวันทำการในหนึ่งปี (โดยทั่วไปใช้ 252 วัน)

ตัวอย่างการคำนวณ Historical Volatility

ราคาปิด | ผลตอบแทนรายวัน |

100 | - |

102 | 2% |

101 | -1% |

103 | 2% |

105 | 2% |

| 1% |

| 1.41% |

| 1.41% * √252 ≈ 23.7% |

• • หมายเหตุ:** ตัวอย่างนี้เป็นเพียงการคำนวณอย่างง่าย เพื่อให้เข้าใจหลักการเท่านั้น ในการคำนวณจริง มักจะใช้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านี้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ

1. 1. 1. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ Historical Volatility

มีหลายปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อ HV ได้ ดังนี้:

• **ข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ (News and Events):** ข่าวสารทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ สามารถทำให้ราคาสินทรัพย์มีความผันผวนสูงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัท การประชุมธนาคารกลาง หรือเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
• **สภาพคล่อง (Liquidity):** สภาพคล่องของตลาดมีผลต่อ HV โดยตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำมักจะมีความผันผวนสูงกว่าตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากคำสั่งซื้อขายขนาดเล็กสามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้ง่าย
• **ช่วงเวลา (Time Period):** HV จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ทำการคำนวณ การคำนวณ HV ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง จะได้ค่า HV ที่สูงกว่าการคำนวณในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ
• **ประเภทของสินทรัพย์ (Asset Type):** สินทรัพย์แต่ละประเภทมีความผันผวนที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไป หุ้น จะมีความผันผวนสูงกว่า พันธบัตร

1. 1. 1. การนำ Historical Volatility ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

HV สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี ดังนี้:

• **การเลือกสินทรัพย์ (Asset Selection):** เลือกเทรดสินทรัพย์ที่มี HV สูง หากคุณต้องการทำกำไรจากความผันผวนของราคา หรือเลือกเทรดสินทรัพย์ที่มี HV ต่ำ หากคุณต้องการเทรดในตลาดที่ค่อนข้างสงบ
• **การกำหนดขนาดของการเทรด (Position Sizing):** ปรับขนาดของการเทรดให้เหมาะสมกับระดับ HV หาก HV สูง ควรลดขนาดของการเทรดลง เพื่อลดความเสี่ยง และหาก HV ต่ำ สามารถเพิ่มขนาดของการเทรดได้
• **การเลือกสัญญา (Contract Selection):** เลือกสัญญาที่มีวันหมดอายุ (Expiry Time) ที่เหมาะสมกับระดับ HV หาก HV สูง ควรเลือกสัญญาที่มีวันหมดอายุสั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และหาก HV ต่ำ สามารถเลือกสัญญาที่มีวันหมดอายุยาวได้
• **การใช้ร่วมกับ Bollinger Bands:** Bollinger Bands เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ HV ในการคำนวณช่วงราคา (Price Range) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ขอบบนของ Bollinger Bands แสดงว่าสินทรัพย์นั้นอาจมีการซื้อมากเกินไป (Overbought) และมีโอกาสที่จะปรับตัวลง และหากราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ขอบล่างของ Bollinger Bands แสดงว่าสินทรัพย์นั้นอาจมีการขายมากเกินไป (Oversold) และมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น
• **การใช้ร่วมกับ ATR (Average True Range):** ATR เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความผันผวนของราคา โดยจะคำนวณจากช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถใช้ ATR เพื่อประเมินความเสี่ยง และกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ได้
• **การวิเคราะห์ Implied Volatility ร่วมกับ HV:** การเปรียบเทียบ HV กับ Implied Volatility (IV) สามารถช่วยให้คุณประเมินว่าราคาของสินทรัพย์นั้นถูกประเมินค่าสูงเกินไป หรือต่ำเกินไปหรือไม่

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ใช้ Historical Volatility

• **Volatility Breakout:** กลยุทธ์นี้ใช้ HV เพื่อระบุช่วงราคาที่คาดว่าจะมีการ Breakout หรือทะลุขึ้นไป หาก HV สูง แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะ Breakout สูงขึ้น
• **Volatility Contraction:** กลยุทธ์นี้ใช้ HV เพื่อระบุช่วงราคาที่คาดว่าจะมีการ Contraction หรือการบีบตัวลง หาก HV ต่ำ แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะบีบตัวลง และอาจมีการ Breakout ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
• **Straddle/Strangle:** กลยุทธ์นี้ใช้ HV เพื่อซื้อ Option ทั้ง Call และ Put ในราคาเดียวกัน โดยหวังว่าราคาจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
• **Mean Reversion:** กลยุทธ์นี้ใช้ HV เพื่อระบุสินทรัพย์ที่ราคามีการเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย และคาดหวังว่าราคาจะกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยเดิม

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Historical Volatility

• **HV เป็นข้อมูลในอดีต:** HV ไม่สามารถทำนายอนาคตได้ 100% การใช้ HV ในการเทรดจึงต้องใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• **HV อาจเปลี่ยนแปลงได้:** HV สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรติดตาม HV อย่างสม่ำเสมอ และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม
• **HV ไม่ได้บอกทิศทางของราคา:** HV บอกเพียงระดับความผันผวนของราคาเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนที่ขึ้น หรือลง
• **การคำนวณ HV อาจแตกต่างกัน:** วิธีการคำนวณ HV อาจแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูล ดังนั้นจึงควรตรวจสอบวิธีการคำนวณก่อนนำไปใช้งาน

1. 1. 1. สรุป

Historical Volatility เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจ HV จะช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยง และโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ HV ในการเทรดต้องใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน | การบริหารความเสี่ยง | กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น | การทำความเข้าใจความเสี่ยงในไบนารี่ออปชั่น | การเลือกโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่น | การจัดการเงินทุนในการเทรดไบนารี่ออปชั่น | การวิเคราะห์กราฟราคา | รูปแบบแท่งเทียน | แนวรับแนวต้าน | Moving Averages | MACD | RSI | Fibonacci Retracement | Elliott Wave Theory | Japanese Candlesticks | Trend Lines | Chart Patterns | Volume Analysis | Order Flow

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น