การทำความเข้าใจ Correlation

การทำความเข้าใจ Correlation

Correlation หรือ สหสัมพันธ์ เป็นแนวคิดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ การทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์ต่างๆ เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Correlation ประเภทของ Correlation วิธีการคำนวณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นอย่างละเอียด

Correlation คืออะไร?

Correlation คือการวัดความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างสองตัวแปร (ในกรณีนี้คือสินทรัพย์ทางการเงินสองชนิด) โดยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่งอย่างไร Correlation ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causation) เพียงแต่บอกว่าตัวแปรทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

ประเภทของ Correlation

Correlation สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:

• Positive Correlation (สหสัมพันธ์เชิงบวก): เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วย และในทางกลับกัน เมื่อตัวแปรหนึ่งลดลง อีกตัวแปรหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย ค่า Correlation จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง +1 โดย +1 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ

   *   *ตัวอย่าง:* หุ้นของบริษัทแม่และบริษัทลูก มักมีความสัมพันธ์เชิงบวก

• Negative Correlation (สหสัมพันธ์เชิงลบ): เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งมีแนวโน้มที่จะลดลง และในทางกลับกัน ค่า Correlation จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 0 โดย -1 หมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ

   *   *ตัวอย่าง:* ราคาน้ำมันดิบและหุ้นของสายการบิน มักมีความสัมพันธ์เชิงลบ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนของสายการบิน

• Zero Correlation (สหสัมพันธ์เป็นศูนย์): ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรทั้งสอง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่ง ค่า Correlation จะเท่ากับ 0

   *   *ตัวอย่าง:* ราคาทองคำและจำนวนการผลิตรถยนต์ อาจมีความสัมพันธ์เป็นศูนย์

การคำนวณ Correlation

วิธีการคำนวณ Correlation ที่ใช้กันทั่วไปคือ **Pearson Correlation Coefficient (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน)** ซึ่งวัดความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างสองตัวแปร สูตรการคำนวณคือ:

ρ = Σ[(xi - x̄)(yi - Ȳ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - Ȳ)²]

โดยที่:

• ρ คือ Pearson Correlation Coefficient
• xi คือค่าของตัวแปร X
• x̄ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปร X
• yi คือค่าของตัวแปร Y
• Ȳ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปร Y
• Σ คือสัญลักษณ์ผลรวม

ในการปฏิบัติจริง เทรดเดอร์มักใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณ Correlation เช่น Microsoft Excel, Google Sheets หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นบางแห่งมีฟังก์ชันนี้ให้ใช้งาน

การประยุกต์ใช้ Correlation ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น

การเข้าใจ Correlation สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

• การกระจายความเสี่ยง (Diversification): การเลือกสินทรัพย์ที่มี Negative Correlation ในพอร์ตการลงทุนสามารถช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมได้ หากสินทรัพย์หนึ่งราคาตก อีกสินทรัพย์หนึ่งอาจราคาขึ้นมาชดเชยได้

   *   ตัวอย่าง: หากเทรดเดอร์ถือตำแหน่ง Long ในหุ้นเทคโนโลยี อาจพิจารณาถือตำแหน่ง Short ในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากทั้งสองสินทรัพย์มักมีความสัมพันธ์เชิงลบ

• การจับคู่การซื้อขาย (Pair Trading): กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุคู่สินทรัพย์ที่มี Positive Correlation เมื่อราคาของสินทรัพย์ทั้งสองแตกต่างกันมากเกินไป (divergence) เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์ที่ราคาต่ำและขายสินทรัพย์ที่ราคาสูง โดยคาดหวังว่าราคาจะกลับสู่ความสัมพันธ์เดิม

   *   Pair Trading เป็นกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติและการติดตามความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

• การยืนยันสัญญาณ (Signal Confirmation): การใช้ Correlation เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ Relative Strength Index (RSI) หากสัญญาณจากเครื่องมือหนึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของ Correlation ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณนั้น
• การเลือกสินทรัพย์สำหรับการซื้อขาย (Asset Selection): การเลือกสินทรัพย์ที่มี Correlation ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของเทรดเดอร์

   *   หากเทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ Trend Following อาจเลือกสินทรัพย์ที่มี Correlation สูงกับสินทรัพย์ที่กำลังอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

• การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis): การทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์ต่างๆ สหสัมพันธ์กันอย่างไร สามารถช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพลวัตของตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ดีขึ้น

   *   ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ Correlation ระหว่างค่าเงิน USD และราคาทองคำ สามารถช่วยให้เข้าใจผลกระทบของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ต่อราคาทองคำ

ข้อควรระวังในการใช้ Correlation

แม้ว่า Correlation จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่เทรดเดอร์ควรทราบ:

• Correlation ไม่ใช่ Causation (สหสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ): การที่สองตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ไม่ได้หมายความว่าตัวแปรหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกตัวแปรหนึ่ง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองตัวแปร
• Correlation เปลี่ยนแปลงได้ (Correlation Can Change): ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์ควรติดตามและปรับปรุงการวิเคราะห์ Correlation อย่างสม่ำเสมอ
• Correlation ไม่ได้สมบูรณ์แบบ (Correlation is Not Perfect): แม้แต่สินทรัพย์ที่มี Correlation สูง ก็อาจมีการเบี่ยงเบนจากความสัมพันธ์นั้นได้เป็นครั้งคราว
• Correlation อาจถูกบิดเบือนด้วยเหตุการณ์ภายนอก (Correlation Can Be Distorted by External Events): เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อ Correlation ได้

เครื่องมือและแหล่งข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ Correlation

• **TradingView:** แพลตฟอร์มกราฟที่ได้รับความนิยม มีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ Correlation และการสร้างกราฟความสัมพันธ์
• **MetaTrader 4/5:** แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มี Indicators สำหรับการวิเคราะห์ Correlation
• **Bloomberg Terminal:** บริการข้อมูลทางการเงินระดับมืออาชีพ มีข้อมูล Correlation ที่ครอบคลุมและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
• **Yahoo Finance/Google Finance:** แหล่งข้อมูลทางการเงินฟรี มีข้อมูลราคาและเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน รวมถึงการคำนวณ Correlation อย่างง่าย
• **เว็บไซต์ทางการเงินและข่าวสาร:** เว็บไซต์เช่น Investing.com, CNBC, และ Reuters มักนำเสนอการวิเคราะห์ Correlation ของสินทรัพย์ต่างๆ

กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นที่เกี่ยวข้อง

• Hedging: การใช้ Correlation เพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขาย
• Mean Reversion: การใช้ Correlation เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายเมื่อราคาเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย
• Breakout Trading: การใช้ Correlation เพื่อยืนยันสัญญาณ Breakout
• Scalping: การใช้ Correlation เพื่อหาโอกาสทำกำไรระยะสั้น
• Momentum Trading: การใช้ Correlation เพื่อระบุสินทรัพย์ที่มี Momentum ที่แข็งแกร่ง
• News Trading: การใช้ Correlation เพื่อคาดการณ์ผลกระทบของข่าวสารต่อราคาสินทรัพย์
• Volatility Trading: การใช้ Correlation เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง
• Range Trading: การใช้ Correlation เพื่อระบุช่วงราคาที่สินทรัพย์มักจะเคลื่อนที่
• Swing Trading: การใช้ Correlation เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายในระยะกลาง
• Arbitrage: การใช้ Correlation เพื่อหาโอกาสทำกำไรจากความแตกต่างของราคาในตลาดต่างๆ
• Statistical Arbitrage: การใช้ Correlation และแบบจำลองทางสถิติเพื่อหาโอกาสทำกำไร
• Correlation Arbitrage: การใช้ประโยชน์จากความผิดปกติของ Correlation ระหว่างสินทรัพย์
• Index Arbitrage: การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาของดัชนีและหุ้นที่ประกอบกันเป็นดัชนีนั้น
• Fixed Income Arbitrage: การใช้ประโยชน์จากความผิดปกติของราคาในตลาดตราสารหนี้
• Currency Arbitrage: การใช้ประโยชน์จากความผิดปกติของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

• Fibonacci Retracement: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคา
• Bollinger Bands: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อวัดความผันผวนและระบุช่วงราคา
• MACD: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
• Stochastic Oscillator: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุภาวะ Overbought/Oversold
• Volume Spread Analysis: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย
• On Balance Volume (OBV): ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อยืนยันแนวโน้มของราคา
• Accumulation/Distribution Line: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อวัดแรงซื้อขายในตลาด
• Ichimoku Cloud: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุแนวรับแนวต้านและแนวโน้มของราคา
• Elliott Wave Theory: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อวิเคราะห์รูปแบบราคาและความสัมพันธ์ระหว่างคลื่น
• Harmonic Patterns: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุรูปแบบราคาที่แม่นยำ
• Candlestick Patterns: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
• Chart Patterns: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุรูปแบบราคาที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตได้
• Support and Resistance Levels: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุจุดที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว
• Trend Lines: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้ม
• Moving Averages: ใช้ร่วมกับ Correlation เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและระบุแนวโน้ม

สรุป

Correlation เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจประเภท การคำนวณ และการประยุกต์ใช้ Correlation สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของ Correlation และใช้มันร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การศึกษาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น