การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Order Books
- การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Order Books
Order Book หรือ สมุดคำสั่งซื้อขาย เป็นหัวใจสำคัญของตลาดการเงินสมัยใหม่ รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) แม้ว่าการเทรดไบนารี่ออปชั่นจะดูเหมือนง่าย แต่การเข้าใจกลไกเบื้องหลังอย่าง Order Book จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมาก บทความนี้จะอธิบาย Order Book อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมาย, องค์ประกอบ, การทำงาน, การอ่าน Order Book, รวมถึงการนำข้อมูลจาก Order Book มาใช้ในการวิเคราะห์และเทรด
- Order Book คืออะไร?
Order Book คือรายการแสดงคำสั่งซื้อ (Bid) และคำสั่งขาย (Ask) ทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดำเนินการในตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เปรียบเสมือนสมุดบันทึกที่รวบรวมความต้องการซื้อและขายของนักลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์หนึ่งๆ ณ ขณะนั้น Order Book จะแสดงราคาและปริมาณของคำสั่งซื้อขายแต่ละรายการ ทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นภาพรวมของอุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์นั้นๆ ได้อย่างชัดเจน
ในตลาด ฟอเร็กซ์ (Forex) หรือตลาดหุ้น Order Book จะมีขนาดใหญ่และซับซ้อนมาก แต่ในตลาดไบนารี่ออปชั่น Order Book อาจไม่ได้ถูกแสดงออกมาโดยตรงในแพลตฟอร์มการเทรดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ Order Book ยังคงมีความสำคัญ เพราะราคาที่ใช้ในการตัดสินใจว่าออปชั่นจะ "เข้า" (In the Money) หรือ "ออก" (Out of the Money) นั้นได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทานในตลาดโดยรวม ซึ่งสะท้อนอยู่ใน Order Book
- องค์ประกอบของ Order Book
Order Book ประกอบด้วยสองส่วนหลักๆ คือ:
- **Bid Side (ฝั่งซื้อ):** แสดงคำสั่งซื้อทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์ในราคาต่างๆ โดยจะเรียงลำดับจากราคาสูงสุดลงมาต่ำสุด ราคาสูงสุดที่นักลงทุนพร้อมจะซื้อเรียกว่า **Bid Price** และปริมาณคำสั่งซื้อทั้งหมดในราคานั้นเรียกว่า **Bid Size**
- **Ask Side (ฝั่งขาย):** แสดงคำสั่งขายทั้งหมดที่นักลงทุนต้องการขายสินทรัพย์ในราคาต่างๆ โดยจะเรียงลำดับจากราคาต่ำสุดขึ้นไปสูงสุด ราคต่ำสุดที่นักลงทุนพร้อมจะขายเรียกว่า **Ask Price** และปริมาณคำสั่งขายทั้งหมดในราคานั้นเรียกว่า **Ask Size**
ความแตกต่างระหว่าง Ask Price และ Bid Price เรียกว่า **Spread** ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการไบนารี่ออปชั่น (Broker) หรือตลาดเรียกเก็บ
นอกจากนี้ Order Book ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น:
- **Depth of Market (DOM):** แสดงปริมาณคำสั่งซื้อขายในแต่ละราคา ช่วยให้เห็นภาพรวมของสภาพคล่องของตลาด
- **Order Flow:** แสดงการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อขายตลอดเวลา ช่วยให้เห็นแนวโน้มของตลาด
- การทำงานของ Order Book
Order Book ทำงานโดยการจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ตรงกัน เมื่อมีคำสั่งซื้อในราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับคำสั่งขายที่มีอยู่ ระบบจะทำการจับคู่คำสั่งทั้งสองและดำเนินการซื้อขายทันที กระบวนการนี้เรียกว่า **Order Matching**
ตัวอย่างเช่น หากมีนักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์ในราคา 1.0000 และมีนักลงทุนอีกคนต้องการขายสินทรัพย์ในราคา 1.0000 ระบบจะจับคู่คำสั่งทั้งสองและทำการซื้อขายในราคา 1.0000
หากไม่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่ตรงกัน คำสั่งนั้นจะยังคงอยู่ใน Order Book จนกว่าจะมีคำสั่งที่ตรงกันเข้ามา หรือจนกว่านักลงทุนจะยกเลิกคำสั่งนั้น
- การอ่าน Order Book อย่างมีประสิทธิภาพ
การอ่าน Order Book อย่างถูกต้องเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ การทำความเข้าใจข้อมูลที่แสดงใน Order Book จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถ:
- **ระบุระดับราคาที่สำคัญ:** ระดับราคาที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายจำนวนมากมักจะเป็นระดับราคาที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับ (Support) หรือแนวต้าน (Resistance)
- **ประเมินสภาพคล่องของตลาด:** สภาพคล่องที่สูงหมายถึงมีคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในตลาด ทำให้สามารถซื้อขายได้ง่ายและรวดเร็ว
- **คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา:** การเปลี่ยนแปลงใน Order Book สามารถบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆ และอาจนำไปสู่การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้
ตัวอย่างการอ่าน Order Book:
สมมติว่า Order Book ของสินทรัพย์หนึ่งๆ แสดงดังนี้:
| ! Bid Size |! Ask Price |! Ask Size | 100 | 1.0005 | 80 | 50 | 1.0010 | 120 | 75 | 1.0015 | 60 |
จากตารางนี้ เราสามารถสรุปได้ว่า:
- Bid Price สูงสุดคือ 1.0000 และ Bid Size คือ 100
- Ask Price ต่ำสุดคือ 1.0005 และ Ask Size คือ 80
- Spread คือ 0.0005 (1.0005 - 1.0000)
- มีคำสั่งซื้อจำนวนมากในราคา 1.0000 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับ
- มีคำสั่งขายจำนวนมากในราคา 1.0010 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
- การนำข้อมูลจาก Order Book มาใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
แม้ว่า Order Book จะไม่ได้แสดงให้เห็นโดยตรงในแพลตฟอร์มไบนารี่ออปชั่นทั้งหมด แต่เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลจาก Order Book โดยอ้อมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของตนได้
- **การเลือก Strike Price:** การเลือก Strike Price ที่ใกล้กับระดับราคาที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายจำนวนมากใน Order Book จะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
- **การกำหนด Expiration Time:** การกำหนด Expiration Time ที่เหมาะสมกับแนวโน้มของตลาดที่สะท้อนอยู่ใน Order Book จะช่วยให้มีเวลาเพียงพอสำหรับราคาที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
- **การใช้กลยุทธ์ Scalping:** กลยุทธ์ Scalping (การทำกำไรจากส่วนต่างราคาเล็กน้อย) สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน Order Book
- **การใช้กลยุทธ์ Breakout:** กลยุทธ์ Breakout Trading (การเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน) สามารถใช้ประโยชน์จากระดับราคาที่แข็งแกร่งที่ระบุได้จาก Order Book
- **การวิเคราะห์ Volume Profile:** Volume Profile เป็นเครื่องมือที่แสดงปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคา ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุระดับราคาที่สำคัญและประเมินสภาพคล่องของตลาด
- เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- **TradingView:** แพลตฟอร์มกราฟและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มี Order Book และข้อมูลตลาดอื่นๆ
- **Bloomberg Terminal:** แพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินระดับมืออาชีพที่มี Order Book แบบเรียลไทม์
- **Reuters:** แหล่งข่าวและข้อมูลทางการเงินที่มี Order Book และข้อมูลตลาดอื่นๆ
- **หนังสือและบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค:** เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการใช้ Order Book ในการเทรด
- แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
- **Market Depth:** ความลึกของตลาด ซึ่งแสดงปริมาณคำสั่งซื้อขายในแต่ละระดับราคา
- **Liquidity:** สภาพคล่องของตลาด ซึ่งหมายถึงความสามารถในการซื้อขายสินทรัพย์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- **Order Flow Analysis:** การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อขายตลอดเวลา
- **Time and Sales:** รายการแสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตลาด
- **Volatility:** ความผันผวนของราคา ซึ่งมีผลกระทบต่อความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไร
- กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
- **Pin Bar Strategy:** Pin Bar Strategy (กลยุทธ์แท่งเทียน Pin Bar)
- **Engulfing Pattern Strategy:** Engulfing Pattern Strategy (กลยุทธ์แท่งเทียน Engulfing)
- **Moving Average Convergence Divergence (MACD):** MACD (ตัวชี้วัด MACD)
- **Relative Strength Index (RSI):** RSI (ตัวชี้วัด RSI)
- **Bollinger Bands:** Bollinger Bands (Bollinger Bands)
- **Fibonacci Retracement:** Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement)
- **Elliott Wave Theory:** Elliott Wave Theory (ทฤษฎีคลื่น Elliott)
- **Ichimoku Cloud:** Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud)
- **Support and Resistance Levels:** Support and Resistance Levels (ระดับแนวรับและแนวต้าน)
- **Trend Lines:** Trend Lines (เส้นแนวโน้ม)
- **Chart Patterns:** Chart Patterns (รูปแบบกราฟ)
- **Price Action Trading:** Price Action Trading (การเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคา)
- **News Trading:** News Trading (การเทรดตามข่าว)
- **Sentiment Analysis:** Sentiment Analysis (การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด)
- **Risk Management:** Risk Management (การบริหารความเสี่ยง)
- สรุป
Order Book เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นเข้าใจตลาดและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น แม้ว่า Order Book อาจไม่ได้ถูกแสดงออกมาโดยตรงในแพลตฟอร์มการเทรดทั้งหมด แต่การทำความเข้าใจแนวคิดและองค์ประกอบของ Order Book จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
