การคำนวณค่า RSI (Relative Strength Index)

ค่า RSI หรือ Relative Strength Index เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ใช้ประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา (Price Trend) และระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือการขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการคำนวณค่า RSI อย่างละเอียด พร้อมทั้งแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด

ความหมายและหลักการของ RSI

RSI ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” หลักการพื้นฐานของ RSI คือการวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากราคาที่เพิ่มขึ้น (Gains) และราคาที่ลดลง (Losses) ค่า RSI จะแสดงผลเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยทั่วไปแล้ว:

ค่า RSI ที่สูงกว่า 70 แสดงถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการปรับตัวลงของราคาในอนาคต
ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของราคาในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การตีความค่า RSI ไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ตัวเลขเหล่านี้เท่านั้น ควรนำไปพิจารณาร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และรูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เพื่อยืนยันสัญญาณ

สูตรการคำนวณค่า RSI

การคำนวณค่า RSI มีขั้นตอนดังนี้:

1. **คำนวณค่า Average Gain (AG) และ Average Loss (AL):**

   *   AG คือค่าเฉลี่ยของราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 วัน)
   *   AL คือค่าเฉลี่ยของราคาที่ลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 วัน)

2. **คำนวณค่า RS (Relative Strength):**

   *   RS = AG / AL

3. **คำนวณค่า RSI:**

   *   RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

- ตัวอย่างการคำนวณ:**

สมมติว่าเราต้องการคำนวณค่า RSI โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วง 14 วัน:

| วันที่ | ราคาปิด | |---|---| | 1 | 100 | | 2 | 102 | | 3 | 105 | | 4 | 103 | | 5 | 106 | | 6 | 108 | | 7 | 110 | | 8 | 109 | | 9 | 112 | | 10 | 115 | | 11 | 113 | | 12 | 116 | | 13 | 118 | | 14 | 117 |

- ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ Gains และ Losses**

Gains: วันที่ 2-14: 2, 3, -2, 3, 2, 3, -1, 3, 3, -2, 3, 2, -1 = 23
Losses: วันที่ 2-14: -2, -3, 2, -3, -2, -3, 1, -3, -3, 2, -3, -2, 1 = 16

- ขั้นตอนที่ 2: คำนวณ Average Gain (AG) และ Average Loss (AL)**

AG = Gains / 13 = 23 / 13 = 1.77
AL = Losses / 13 = 16 / 13 = 1.23

- ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ Relative Strength (RS)**

RS = AG / AL = 1.77 / 1.23 = 1.44

- ขั้นตอนที่ 4: คำนวณ RSI**

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) = 100 - (100 / (1 + 1.44)) = 100 - (100 / 2.44) = 100 - 41.0 = 59.0

ดังนั้น ค่า RSI ในกรณีนี้คือ 59.0

การปรับแต่งค่า RSI

**ระยะเวลา (Period):** โดยทั่วไปจะใช้ 14 วัน แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสินทรัพย์และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ใช้ในการเทรด การใช้ระยะเวลาที่สั้นลงจะทำให้ RSI ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้น แต่ก็อาจเกิดสัญญาณหลอก (False Signals) ได้ง่ายขึ้น ในขณะที่การใช้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นจะทำให้ RSI มีความเสถียรมากขึ้น แต่ก็อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้าลง
**ระดับ Overbought และ Oversold:** ระดับ 70 และ 30 เป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้กันทั่วไป แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของสินทรัพย์และสภาวะตลาด บางสินทรัพย์อาจมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะ Overbought หรือ Oversold ได้ง่ายกว่าสินทรัพย์อื่นๆ

การนำค่า RSI ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ค่า RSI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายรูปแบบ:

1. **การเทรดตามสัญญาณ Overbought และ Oversold:**

   *   เมื่อค่า RSI สูงกว่า 70 ให้พิจารณาเปิดออปชั่น **Put** (คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง)
   *   เมื่อค่า RSI ต่ำกว่า 30 ให้พิจารณาเปิดออปชั่น **Call** (คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น)

2. **การสังเกต Divergence:**

   *   **Bullish Divergence:** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ค่า RSI ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เช่นกัน สัญญาณนี้บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง และอาจเป็นสัญญาณซื้อ
   *   **Bearish Divergence:** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ค่า RSI ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่เช่นกัน สัญญาณนี้บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น และอาจเป็นสัญญาณขาย

3. **การใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:**

   *   **Moving Averages (MA):** ใช้ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก Moving Averages เช่น หากราคาตัดขึ้นเหนือเส้น MA และค่า RSI อยู่ในสภาวะ Oversold จะเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง
   *   **Trendlines:** ใช้ RSI เพื่อยืนยันการทะลุ Trendlines เช่น หากราคาทะลุ Trendline ต้านทานขึ้นไป และค่า RSI อยู่ในสภาวะ Overbought จะเป็นสัญญาณซื้อที่น่าสนใจ
   *   **Fibonacci Retracement:** ใช้ RSI เพื่อหาจุดกลับตัวของราคาบริเวณระดับ Fibonacci Retracement

4. **กลยุทธ์ RSI Crossover:**

   *   ใช้ค่า RSI สองช่วงเวลา (เช่น RSI 9 วัน และ RSI 14 วัน) เมื่อเส้น RSI ระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้น RSI ระยะยาว จะเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อเส้น RSI ระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้น RSI ระยะยาว จะเป็นสัญญาณขาย

ข้อควรระวังในการใช้ RSI

**สัญญาณหลอก (False Signals):** RSI อาจให้สัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
**การยืนยันสัญญาณ:** ควรยืนยันสัญญาณ RSI ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และรูปแบบกราฟ
**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):** ไม่ควรลงทุนด้วยเงินจำนวนมากในการเทรดโดยพิจารณาจากสัญญาณ RSI เพียงอย่างเดียว

สรุป

ค่า RSI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา และระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป การเข้าใจวิธีการคำนวณและประยุกต์ใช้ค่า RSI อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักเทรด ไบนารี่ออปชั่น สามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้เสมอว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถทำนายราคาได้อย่างแม่นยำ 100% การบริหารความเสี่ยงและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางสรุปค่า RSI
ค่า RSI ! ความหมาย ! สัญญาณ
Overbought (ซื้อมากเกินไป) \| อาจเป็นสัญญาณขาย
Oversold (ขายมากเกินไป) \| อาจเป็นสัญญาณซื้อ
เป็นกลาง \| แนวโน้มไม่แน่นอน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

การคำนวณค่า RSI

Contents