การคำนวณค่า ATR

1. 1. การคำนวณค่า ATR (Average True Range)

ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (Average True Range หรือ ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้ในการวัดความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้แต่ในตลาด ไบนารี่ออปชั่น ก็ตาม ถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder Jr. และนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ATR ไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้ม แต่จะบอกถึงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักเทรดในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการเลือกขนาดของการลงทุน (Position Sizing)

1. 1. 1. ความสำคัญของ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ในตลาดไบนารี่ออปชั่น ความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการทำกำไร ATR ช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าสินทรัพย์นั้นมีความผันผวนมากน้อยเพียงใด และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม เช่น:

• **การเลือกสินทรัพย์:** สินทรัพย์ที่มี ATR สูง เหมาะสำหรับการเทรดในกรอบเวลาสั้นๆ (Short-term Trading) เนื่องจากมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สินทรัพย์ที่มี ATR ต่ำ เหมาะสำหรับการเทรดในกรอบเวลานานๆ (Long-term Trading)
• **การกำหนดขนาดการลงทุน:** ATR สามารถใช้ในการคำนวณขนาดของการลงทุนที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว นักเทรดจะลงทุนน้อยลงในสินทรัพย์ที่มี ATR สูง และลงทุนมากขึ้นในสินทรัพย์ที่มี ATR ต่ำ เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงให้คงที่
• **การตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit:** ATR สามารถใช้ในการกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดของความผันผวนของสินทรัพย์
• **การยืนยันสัญญาณ:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรดที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI

1. 1. 1. สูตรการคำนวณ ATR

การคำนวณ ATR ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

1. **คำนวณ True Range (TR):** True Range คือช่วงของราคาที่กว้างที่สุดในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งคำนวณได้จากสามวิธี:

   *   ช่วงสูงสุด – ช่วงต่ำสุด ของวัน (High – Low)
   *   | ค่าสัมบูรณ์ของ (ช่วงสูงสุด – ราคาปิดเมื่อวาน) | (Absolute value of (High – Previous Close))
   *   | ค่าสัมบูรณ์ของ (ช่วงต่ำสุด – ราคาปิดเมื่อวาน) | (Absolute value of (Low – Previous Close))

   ค่า TR ที่เลือกคือค่าที่มากที่สุดจากทั้งสามวิธี

2. **คำนวณ ATR:** ATR คือค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปนิยมใช้ 14 วัน

   *   ATR1 = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n (สำหรับวันที่ 1 ถึง n)
   *   ATRi = ((ATRi-1 * (n-1)) + TRi) / n (สำหรับวันที่ i > n)

   โดยที่:

   *   ATRi คือค่า ATR ในวันที่ i
   *   TRi คือค่า True Range ในวันที่ i
   *   n คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (โดยทั่วไปคือ 14)

1. 1. 1. ตัวอย่างการคำนวณ ATR

สมมติว่าเราต้องการคำนวณ ATR โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้นในช่วง 14 วัน:

ตัวอย่างการคำนวณ ATR

วันที่ ! ช่วงสูงสุด ! ช่วงต่ำสุด ! ราคาปิดเมื่อวาน ! True Range (TR) !
1	105	100	102	5
2	108	103	105	5
3	110	107	108	3
4	109	106	110	3
5	112	109	109	3
6	115	111	112	4
7	118	114	115	4
8	120	117	118	3
9	119	116	120	3
10	122	119	119	3
11	125	121	122	4
12	128	124	125	4
13	130	127	128	3
14	132	129	130	3

• **คำนวณ ATR₁₄:** (5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 3) / 14 = 3.57

ดังนั้น ค่า ATR ในวันที่ 14 คือ 3.57 ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในช่วง 3.57 หน่วยต่อวัน

1. 1. 1. การตีความค่า ATR

• **ATR สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนสูง ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น และควรระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง
• **ATR ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนต่ำ ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และมีช่วงแคบ เหมาะสำหรับการเทรดระยะยาว และอาจต้องการใช้ขนาดการลงทุนที่มากขึ้น
• **ATR ที่เพิ่มขึ้น:** บ่งบอกว่าความผันผวนกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
• **ATR ที่ลดลง:** บ่งบอกว่าความผันผวนกำลังลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้ม

1. 1. 1. การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ

ATR มักถูกใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด ตัวอย่างเช่น:

• **ATR และ Moving Average:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณการตัดกันของเส้น Moving Average หาก ATR เพิ่มขึ้นขณะที่เส้น Moving Average ตัดกัน อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า
• **ATR และ RSI:** ใช้ ATR เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณ RSI หาก ATR สูง สัญญาณ RSI อาจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
• **ATR และ Bollinger Bands:** ใช้ ATR ในการคำนวณความกว้างของ Bollinger Bands ซึ่งจะช่วยระบุช่วงราคาที่คาดหวัง
• **ATR และ Fibonacci Retracement:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ที่เหมาะสมตามแนว Fibonacci Retracement

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ใช้ ATR:

• **ATR Breakout Strategy:** รอให้ ATR เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นมองหาการทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ หากราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ และ ATR ยังคงเพิ่มขึ้น ให้เปิดออปชั่น Call หรือ Put ตามทิศทางการทะลุ
• **ATR Volatility Filter:** ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณการเทรดที่อาจไม่น่าเชื่อถือ หาก ATR ต่ำเกินไป ให้หลีกเลี่ยงการเทรด เพราะความผันผวนอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างผลกำไร
• **ATR Stop-Loss Placement:** ใช้ ATR ในการกำหนดระดับ Stop-Loss โดยตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ระยะห่างจากราคาปัจจุบันเท่ากับค่า ATR คูณด้วยตัวคูณที่กำหนด (เช่น 2 หรือ 3)

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ ATR

• **ATR ไม่ได้บอกทิศทาง:** ATR บอกเฉพาะขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
• **ATR เป็นตัวชี้วัดล่าช้า:** ATR คำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที
• **การเลือกช่วงเวลา:** การเลือกช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ATR (เช่น 14 วัน) อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ ควรทดลองใช้ช่วงเวลาต่างๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และกลยุทธ์การเทรดของคุณ

1. 1. 1. สรุป

ค่า ATR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการวัดความผันผวนและบริหารความเสี่ยง การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณและการตีความค่า ATR จะช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่าลืมที่จะใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ และทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ รวมถึงศึกษา การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ การบริหารเงินทุน ควบคู่ไปด้วยเสมอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | แนวโน้มของตลาด | รูปแบบแท่งเทียน | Fibonacci Retracement | Moving Average | RSI | MACD | Bollinger Bands | Stochastic Oscillator | กลยุทธ์การเทรด | การบริหารความเสี่ยง | ไบนารี่ออปชั่นคืออะไร | การวิเคราะห์ตลาดไบนารี่ออปชั่น | กลยุทธ์ Martingale | กลยุทธ์ Anti-Martingale | กลยุทธ์ High/Low | กลยุทธ์ Touch/No Touch | กลยุทธ์ Range Trading | กลยุทธ์ Trend Following

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น